Сравнение XLUI с FSMB
XLUI (State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF) and FSMB (First Trust Short Duration Managed Municipal ETF) are both exchange-traded funds - XLUI is a Utilities Equities fund actively managed by State Street, while FSMB is a Municipal Bonds fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. XLUI charges 0.35%/yr vs 0.45%/yr for FSMB.
Доходность
Сравнение доходности XLUI и FSMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLUI показывает доходность 4.99%, что значительно выше, чем у FSMB с доходностью 1.15%.
XLUI
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- 4.99%
- 6 месяцев
- 3.61%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FSMB
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 1.15%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 4.18%
- 3 года*
- 3.56%
- 5 лет*
- 1.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XLUI и FSMB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XLUI State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF | 4.99% | 0.51% |
FSMB First Trust Short Duration Managed Municipal ETF | 1.15% | 1.92% |
Correlation
The correlation between XLUI and FSMB is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г. | 0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLUI vs. FSMB — Ранг доходности на риск
XLUI
FSMB
Сравнение XLUI c FSMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLUI) и First Trust Short Duration Managed Municipal ETF (FSMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLUI | FSMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.99 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.75 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок XLUI и FSMB
Максимальная просадка XLUI за все время составила -6.01%, примерно равная максимальной просадке FSMB в -6.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLUI и FSMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLUI | FSMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.01% | -6.32% | +0.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.29% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.76% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -5.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.60% | -0.25% | -4.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.92% | -1.16% | -0.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.37% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XLUI и FSMB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLUI | FSMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.42% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.02% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.12% | 1.40% | +9.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.12% | 1.96% | +9.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.12% | 2.92% | +8.20% |
Сравнение комиссий XLUI и FSMB
XLUI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FSMB в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLUI и FSMB
Дивидендная доходность XLUI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.81%, что больше доходности FSMB в 3.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSMB First Trust Short Duration Managed Municipal ETF | 3.14% | 3.09% | 2.88% | 2.40% | 1.47% | 1.20% | 1.79% | 2.27% | 0.19% |
XLUI State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF | 12.81% | 7.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XLUI and FSMB have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLUI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLUI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.45% for FSMB.
XLUI has the higher dividend yield at 12.81%, compared with 3.14% for FSMB.
XLUI is categorized as Utilities Equities, while FSMB is Municipal Bonds. They also come from different issuers: State Street and First Trust. Their fees differ too: 0.35% for XLUI and 0.45% for FSMB.
Подберите оптимальное распределение для XLUI и FSMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор