Сравнение XLUI с FCLD
XLUI (State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF) and FCLD (Fidelity Cloud Computing ETF) are both exchange-traded funds - XLUI is a Utilities Equities fund actively managed by State Street, while FCLD is a Technology Equities fund tracking the Fidelity Cloud Computing Index. XLUI is actively managed, while FCLD is passively managed. Over the past year, XLUI returned 5.95% vs 52.31% for FCLD. Their -0.10 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. XLUI charges 0.35%/yr vs 0.39%/yr for FCLD.
Доходность
Сравнение доходности XLUI и FCLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLUI показывает доходность 6.25%, что значительно ниже, чем у FCLD с доходностью 41.28%.
XLUI
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- -2.98%
- 6 месяцев
- 4.95%
- С начала года
- 6.25%
- 1 год
- 5.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.43%
FCLD
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 7.79%
- 6 месяцев
- 49.84%
- С начала года
- 41.28%
- 1 год
- 52.31%
- 3 года*
- 28.26%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.87%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.31M | $908.46K | $902.46K | |
| $900.10K | $759.88K | $675.34K |
Сравнение доходности по годам XLUI и FCLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XLUI State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF | 6.25% | 0.27% |
FCLD Fidelity Cloud Computing ETF | 41.28% | 2.70% |
Correlation
The correlation between XLUI and FCLD is -0.11, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | -0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLUI vs. FCLD — Ранг доходности на риск
XLUI
FCLD
Сравнение XLUI c FCLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLUI) и Fidelity Cloud Computing ETF (FCLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLUI | FCLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.30 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 3.01 | -2.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.33 | 7.25 | -4.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLUI и FCLD
Максимальная просадка XLUI за все время составила -6.01%, что меньше максимальной просадки FCLD в -50.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLUI и FCLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLUI | FCLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.01% | -50.85% | +44.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.01% | -17.48% | +11.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -34.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.39% | -0.44% | -4.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.90% | -20.04% | +18.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 7.24% | -4.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLUI и FCLD
Текущая волатильность для State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLUI) составляет 3.49%, в то время как у Fidelity Cloud Computing ETF (FCLD) волатильность равна 7.34%. Это указывает на то, что XLUI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLUI | FCLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.49% | 7.34% | -3.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.87% | 22.24% | -13.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.38% | 28.69% | -17.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.32% | 30.42% | -19.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.32% | 30.42% | -19.10% |
Сравнение комиссий XLUI и FCLD
XLUI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FCLD в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLUI и FCLD
Дивидендная доходность XLUI за последние двенадцать месяцев составляет около 14.96%, что больше доходности FCLD в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FCLD Fidelity Cloud Computing ETF | 0.01% | 0.03% | 0.13% | 0.17% | 0.26% | 0.13% |
XLUI State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF | 14.96% | 7.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XLUI and FCLD have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FCLD has higher volatility (7.34%) compared to XLUI (3.49%). In terms of maximum drawdown, XLUI dropped -6.01% vs FCLD's -50.85%.
On 1-year performance, FCLD leads with 52.31% vs 5.95% for XLUI. On fees, XLUI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XLUI has been the lower-risk option at 3.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FCLD has performed better with a 52.31% return vs 5.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XLUI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.39% for FCLD.
XLUI has the higher dividend yield at 14.96%, compared with 0.01% for FCLD.
XLUI is categorized as Utilities Equities, while FCLD is Technology Equities. They also come from different issuers: State Street and Fidelity. Their fees differ too: 0.35% for XLUI and 0.39% for FCLD.
FCLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XLUI и FCLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор