PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLU с XUT.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XLU с XUT.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) и iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF (XUT.TO).

XLU и XUT.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. XUT.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Gbl GR CAD. Фонд был запущен 12 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XLU и XUT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) и iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF (XUT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLU и XUT.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund		8.77%16.03%23.31%-7.18%1.44%17.70%0.51%25.93%3.94%12.05%
XUT.TO
iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF		10.35%20.07%4.00%1.69%-17.07%9.55%16.75%43.16%-15.61%17.55%
Разные валюты инструментов

XLU торгуется в USD, в то время как XUT.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XUT.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XLU показывает доходность 8.77%, что значительно ниже, чем у XUT.TO с доходностью 9.73%. За последние 10 лет акции XLU превзошли акции XUT.TO по среднегодовой доходности: 9.79% против 7.98% соответственно.

XLU

1 день
0.48%
1 месяц
-1.98%
С начала года
8.77%
6 месяцев
6.26%
1 год
19.98%
3 года*
14.30%
5 лет*
10.90%
10 лет*
9.79%

XUT.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-1.06%
С начала года
9.73%
6 месяцев
8.55%
1 год
24.10%
3 года*
9.29%
5 лет*
3.74%
10 лет*
7.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Utilities Select Sector SPDR Fund

iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF

Часто сравнивают с XLU:
XLU с VPUXLU с XLEXLU с XLPXLU с SPYXLU с FUTYXLU с UTESXLU с IDU
Часто сравнивают с XUT.TO:
XUT.TO с ZUT.TOXUT.TO с XEI.TOXUT.TO с XIU.TOXUT.TO с ZLB.TOXUT.TO с VPUXUT.TO с UTES.TOXUT.TO с XDIV.TO

Сравнение комиссий XLU и XUT.TO

XLU берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии XUT.TO в 0.61%.

XUT.TO
iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund

Доходность на риск

XLU vs. XUT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLU
Ранг доходности на риск XLU: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLU: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLU: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLU: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLU: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLU: 5252
Ранг коэф-та Мартина
XUT.TO
Ранг доходности на риск XUT.TO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUT.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUT.TO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUT.TO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUT.TO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUT.TO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLU c XUT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) и iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF (XUT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLUXUT.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

2.10

-0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

2.74

-1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.43

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.21

3.50

-1.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.31

11.34

-6.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLU vs. XUT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLU на текущий момент составляет 1.27, что ниже коэффициента Шарпа XUT.TO равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLU и XUT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLUXUT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

2.10

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.24

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.42

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.29

+0.12

Корреляция

Корреляция между XLU и XUT.TO составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLU и XUT.TO

Дивидендная доходность XLU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что меньше доходности XUT.TO в 3.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund		2.58%2.71%2.96%3.39%2.92%2.79%3.14%2.95%3.33%3.33%3.41%3.67%
XUT.TO
iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF		3.44%3.79%3.86%3.76%3.66%2.89%4.28%3.38%4.29%3.39%3.55%3.84%

Просадки

Сравнение просадок XLU и XUT.TO

Максимальная просадка XLU за все время составила -51.98%, что больше максимальной просадки XUT.TO в -43.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLU и XUT.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XLUXUT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.98%

-37.66%

-14.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.18%

-7.66%

-1.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.26%

-28.65%

+3.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.07%

-37.66%

+1.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.72%

0.00%

-2.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.26%

-5.87%

-4.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.82%

2.77%

+1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности XLU и XUT.TO

Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) имеет более высокую волатильность в 5.09% по сравнению с iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF (XUT.TO) с волатильностью 3.00%. Это указывает на то, что XLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XUT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XLUXUT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.09%

3.00%

+2.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.36%

7.50%

+2.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.79%

11.57%

+4.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.18%

15.50%

+1.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.21%

19.02%

+0.19%