PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLU с IUUS.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XLU с IUUS.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) и iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUUS.L).

XLU и IUUS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. IUUS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Capped 35/20 Utilities. Фонд был запущен 20 мар. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XLU и IUUS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) и iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUUS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLU и IUUS.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund		8.77%16.03%23.31%-7.18%1.44%17.70%0.51%25.93%3.94%4.15%
IUUS.L
iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF USD (Acc)		7.38%15.80%22.91%-8.06%2.07%18.39%-1.11%24.68%3.14%3.93%

Доходность по периодам

С начала года, XLU показывает доходность 8.77%, что значительно выше, чем у IUUS.L с доходностью 7.38%.

XLU

1 день
0.48%
1 месяц
-1.98%
С начала года
8.77%
6 месяцев
6.26%
1 год
19.98%
3 года*
14.30%
5 лет*
10.90%
10 лет*
9.79%

IUUS.L

1 день
1.20%
1 месяц
-2.84%
С начала года
7.38%
6 месяцев
5.53%
1 год
18.75%
3 года*
13.77%
5 лет*
10.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Utilities Select Sector SPDR Fund

iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с XLU:
XLU с VPUXLU с XLEXLU с XLPXLU с SPYXLU с FUTYXLU с UTESXLU с IDU
Часто сравнивают с IUUS.L:
IUUS.L с 2B7A.DEIUUS.L с XLUP.LIUUS.L с XDWU.LIUUS.L с SXLU.LIUUS.L с VPUIUUS.L с IUIT.LIUUS.L с VWCE.DE

Сравнение комиссий XLU и IUUS.L

XLU берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии IUUS.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IUUS.L
iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF USD (Acc)
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund

Доходность на риск

XLU vs. IUUS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLU
Ранг доходности на риск XLU: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLU: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLU: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLU: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLU: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLU: 5252
Ранг коэф-та Мартина
IUUS.L
Ранг доходности на риск IUUS.L: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUUS.L: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUUS.L: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUUS.L: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUUS.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUUS.L: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLU c IUUS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) и iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUUS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLUIUUS.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

1.12

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

1.59

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.22

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.21

1.78

+0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.31

4.63

+0.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLU vs. IUUS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLU на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUUS.L равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLU и IUUS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLUIUUS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.12

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.61

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.51

-0.10

Корреляция

Корреляция между XLU и IUUS.L составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLU и IUUS.L

Дивидендная доходность XLU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, тогда как IUUS.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund		2.58%2.71%2.96%3.39%2.92%2.79%3.14%2.95%3.33%3.33%3.41%3.67%
IUUS.L
iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XLU и IUUS.L

Максимальная просадка XLU за все время составила -51.98%, что больше максимальной просадки IUUS.L в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLU и IUUS.L.

Загрузка...

Показатели просадок

XLUIUUS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.98%

-36.26%

-15.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.18%

-10.17%

+0.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.26%

-26.26%

+1.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.72%

-3.05%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.26%

-6.66%

-3.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.82%

3.91%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности XLU и IUUS.L

Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) и iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUUS.L) имеют волатильность 5.09% и 5.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XLUIUUS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.09%

5.10%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.36%

10.35%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.79%

16.69%

-0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.18%

16.89%

+0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.21%

18.37%

+0.84%