PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLSI с XRMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLSI с XRMI

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

XLSI (Consumer Staples Select Sector SPDR Premium Income ETF) and XRMI (Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF) are both Derivative Income funds. XLSI is actively managed, while XRMI is passively managed. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. XLSI charges 0.35%/yr vs 0.60%/yr for XRMI.

Доходность

Сравнение доходности XLSI и XRMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Consumer Staples Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLSI) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLSI показывает доходность 5.01%, что значительно выше, чем у XRMI с доходностью 1.66%.

XLSI

1 день
1.69%
1 месяц
0.60%
С начала года
5.01%
6 месяцев
5.48%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XRMI

1 день
-0.52%
1 месяц
0.39%
С начала года
1.66%
6 месяцев
1.20%
1 год
9.03%
3 года*
6.90%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLSI и XRMI

2026 (YTD)2025
XLSI
Consumer Staples Select Sector SPDR Premium Income ETF		5.01%-1.06%
XRMI
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF		1.66%5.76%

Correlation

The correlation between XLSI and XRMI is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г.

0.06

Сравнение распределения секторов XLSI и XRMI

Секторы
XLSI
XRMI

Финансовые услуги

99.6%
11.6%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Коммуникационные услуги

-

10.3%

Потребительский циклический сектор

-

9.5%

Потребительский защитный сектор

-

4.6%

Энергетика

-

3.1%

Здравоохранение

-

8.5%

Промышленность

-

7.9%

Недвижимость

-

1.8%

Технологии

-

39.5%

Коммунальные услуги

-

2.7%

Финансовые услуги

XLSI
99.6%
XRMI
11.6%

Сырьевые материалы

XLSI

-

XRMI
1.7%

Коммуникационные услуги

XLSI

-

XRMI
10.3%

Потребительский циклический сектор

XLSI

-

XRMI
9.5%

Потребительский защитный сектор

XLSI

-

XRMI
4.6%

Энергетика

XLSI

-

XRMI
3.1%

Здравоохранение

XLSI

-

XRMI
8.5%

Промышленность

XLSI

-

XRMI
7.9%

Недвижимость

XLSI

-

XRMI
1.8%

Технологии

XLSI

-

XRMI
39.5%

Коммунальные услуги

XLSI

-

XRMI
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Consumer Staples Select Sector SPDR Premium Income ETF

Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF

Часто сравнивают с XLSI:
XLSI с OMAHXLSI с XLUIXLSI с FAIXLSI с XLEXLSI с BAIXLSI с XLUXLSI с BIL
Часто сравнивают с XRMI:
XRMI с QRMIXRMI с XYLDXRMI с XTRXRMI с AMZYXRMI с QYLDXRMI с JEPIXRMI с SPY

Доходность на риск

XLSI vs. XRMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLSI

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

XRMI
Ранг доходности на риск XRMI: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRMI: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRMI: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRMI: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRMI: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRMI: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLSI c XRMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Consumer Staples Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLSI) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLSIXRMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.65

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.30

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.32

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

1.81

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

7.28

—

XLSI vs. XRMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLSI и XRMI

Максимальная просадка XLSI за все время составила -7.87%, что меньше максимальной просадки XRMI в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLSI и XRMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLSIXRMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.87%

-15.31%

+7.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-5.02%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-8.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.46%

-0.52%

-2.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.26%

-5.87%

+2.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.24%

—

Волатильность

Сравнение волатильности XLSI и XRMI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLSIXRMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

1.71%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

4.44%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.83%

5.52%

+5.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.83%

6.91%

+3.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.83%

6.91%

+3.92%

Сравнение комиссий XLSI и XRMI

XLSI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии XRMI в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLSI и XRMI

Дивидендная доходность XLSI за последние двенадцать месяцев составляет около 10.43%, что меньше доходности XRMI в 12.73%

ПозицияTTM20252024202320222021
XLSI
Consumer Staples Select Sector SPDR Premium Income ETF		10.43%5.34%0.00%0.00%0.00%0.00%
XRMI
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF		12.73%12.35%11.86%12.62%12.84%2.93%

Часто задаваемые вопросы

XLSI and XRMI have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLSI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLSI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for XRMI.

XRMI has the higher dividend yield at 12.73%, compared with 10.43% for XLSI.

They also come from different issuers: State Street and Global X. Their fees differ too: 0.35% for XLSI and 0.60% for XRMI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLSI и XRMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор