PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLSI с XLK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLSI с XLK

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XLSI (Consumer Staples Select Sector SPDR Premium Income ETF) and XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - XLSI is a Derivative Income fund actively managed by State Street, while XLK is a Technology Equities fund tracking the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. XLSI is actively managed, while XLK is passively managed. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions. XLSI charges 0.35%/yr vs 0.08%/yr for XLK.

Доходность

Сравнение доходности XLSI и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Consumer Staples Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLSI) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLSI показывает доходность 1.78%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью 36.47%.

XLSI

1 день
0.33%
1 месяц
-1.28%
С начала года
1.78%
6 месяцев
1.76%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XLK

1 день
-1.00%
1 месяц
21.09%
С начала года
36.47%
6 месяцев
35.71%
1 год
66.93%
3 года*
33.90%
5 лет*
23.83%
10 лет*
25.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLSI и XLK

2026 (YTD)2025
XLSI
Consumer Staples Select Sector SPDR Premium Income ETF		1.78%-0.33%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		36.47%9.09%

Correlation

The correlation between XLSI and XLK is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г.

-0.19

Сравнение распределения секторов XLSI и XLK

Секторы
XLSI
XLK

Финансовые услуги

100.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.2%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.1%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

99.7%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

XLSI
100.1%
XLK

-

Сырьевые материалы

XLSI

-

XLK

-

Коммуникационные услуги

XLSI

-

XLK

-

Потребительский циклический сектор

XLSI

-

XLK

-

Потребительский защитный сектор

XLSI

-

XLK

-

Энергетика

XLSI

-

XLK
0.2%

Здравоохранение

XLSI

-

XLK

-

Промышленность

XLSI

-

XLK
0.1%

Недвижимость

XLSI

-

XLK

-

Технологии

XLSI

-

XLK
99.7%

Коммунальные услуги

XLSI

-

XLK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Consumer Staples Select Sector SPDR Premium Income ETF

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с XLSI:
XLSI с OMAHXLSI с XLUIXLSI с FAIXLSI с XLEXLSI с BAIXLSI с CHPYXLSI с IVVW
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с IYWXLK с XLE

Доходность на риск

XLSI vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLSI
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLSI c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Consumer Staples Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLSI) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

XLSI vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLSIXLKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

3.24

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.96

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.06

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.42

-0.25

Просадки

Сравнение просадок XLSI и XLK

Максимальная просадка XLSI за все время составила -7.87%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLSI и XLK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLSIXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.87%

-82.05%

+74.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-15.92%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-25.66%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.56%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.43%

-1.00%

-5.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.21%

-34.96%

+31.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.74%

—

Волатильность

Сравнение волатильности XLSI и XLK

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLSIXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.98%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

16.68%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.44%

20.82%

-10.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.44%

24.90%

-14.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.44%

24.49%

-14.05%

Сравнение комиссий XLSI и XLK

XLSI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLSI и XLK

Дивидендная доходность XLSI за последние двенадцать месяцев составляет около 10.76%, что больше доходности XLK в 0.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.39%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%
XLSI
Consumer Staples Select Sector SPDR Premium Income ETF		10.76%5.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XLSI and XLK have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLK is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLK is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.35% for XLSI.

XLSI has the higher dividend yield at 10.76%, compared with 0.39% for XLK.

XLSI is categorized as Derivative Income, while XLK is Technology Equities. Their fees differ too: 0.35% for XLSI and 0.08% for XLK.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLSI и XLK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор