PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XLSI с SPYG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLSI с SPYG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

XLSI (Consumer Staples Select Sector SPDR Premium Income ETF) and SPYG (State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF) are both exchange-traded funds - XLSI is a Derivative Income fund actively managed by State Street, while SPYG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index. XLSI is actively managed, while SPYG is passively managed. At a correlation of -0.22, they often move in opposite directions. XLSI charges 0.35%/yr vs 0.04%/yr for SPYG.

Доходность

Сравнение доходности XLSI и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Consumer Staples Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLSI) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLSI показывает доходность 6.55%, что значительно ниже, чем у SPYG с доходностью 10.85%.

XLSI

1 день
1.70%
1 месяц
0.48%
6 месяцев
2.36%
С начала года
6.55%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPYG

1 день
-1.66%
1 месяц
-0.66%
6 месяцев
10.35%
С начала года
10.85%
1 год
22.88%
3 года*
24.76%
5 лет*
13.86%
10 лет*
17.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLSI и SPYG

2026 (YTD)2025
XLSI
Consumer Staples Select Sector SPDR Premium Income ETF		6.55%-1.06%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		10.85%8.67%

Correlation

The correlation between XLSI and SPYG is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г.

-0.22

Сравнение распределения секторов XLSI и SPYG

Секторы
XLSI
SPYG

Финансовые услуги

98.9%
8.9%

Сырьевые материалы

-

0.4%

Коммуникационные услуги

-

15.9%

Потребительский циклический сектор

-

8.5%

Потребительский защитный сектор

-

1.0%

Энергетика

-

0.1%

Здравоохранение

-

6.2%

Промышленность

-

5.2%

Недвижимость

-

0.6%

Технологии

-

52.0%

Коммунальные услуги

-

1.2%

Финансовые услуги

XLSI
98.9%
SPYG
8.9%

Сырьевые материалы

XLSI

-

SPYG
0.4%

Коммуникационные услуги

XLSI

-

SPYG
15.9%

Потребительский циклический сектор

XLSI

-

SPYG
8.5%

Потребительский защитный сектор

XLSI

-

SPYG
1.0%

Энергетика

XLSI

-

SPYG
0.1%

Здравоохранение

XLSI

-

SPYG
6.2%

Промышленность

XLSI

-

SPYG
5.2%

Недвижимость

XLSI

-

SPYG
0.6%

Технологии

XLSI

-

SPYG
52.0%

Коммунальные услуги

XLSI

-

SPYG
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Consumer Staples Select Sector SPDR Premium Income ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с XLSI:
XLSI с XLEXLSI с OMAHXLSI с XLUIXLSI с FAIXLSI с BAIXLSI с BILXLSI с XLU
Часто сравнивают с SPYG:
SPYG с SPYSPYG с SCHGSPYG с VOOSPYG с VUGSPYG с VOOGSPYG с SPYMSPYG с SPYV

Доходность на риск

XLSI vs. SPYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLSI

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SPYG
Ранг доходности на риск SPYG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYG: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLSI c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Consumer Staples Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLSI) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLSISPYGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.31

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.86

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.23

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

1.67

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

6.38

—

XLSI vs. SPYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLSI и SPYG

Максимальная просадка XLSI за все время составила -7.87%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLSI и SPYG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLSISPYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.87%

-67.63%

+59.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-13.76%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.14%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.67%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.04%

-3.65%

+1.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.24%

-24.23%

+20.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.59%

—

Волатильность

Сравнение волатильности XLSI и SPYG

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLSISPYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.72%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

14.41%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.21%

17.57%

-6.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.21%

21.43%

-10.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.21%

20.74%

-9.53%

Сравнение комиссий XLSI и SPYG

XLSI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLSI и SPYG

Дивидендная доходность XLSI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.91%, что больше доходности SPYG в 0.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.49%0.52%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%
XLSI
Consumer Staples Select Sector SPDR Premium Income ETF		11.91%5.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XLSI and SPYG have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPYG is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPYG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.35% for XLSI.

XLSI has the higher dividend yield at 11.91%, compared with 0.49% for SPYG.

XLSI is categorized as Derivative Income, while SPYG is S&P 500. Their fees differ too: 0.35% for XLSI and 0.04% for SPYG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLSI и SPYG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор