PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XLSI с SPYD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLSI с SPYD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

XLSI (Consumer Staples Select Sector SPDR Premium Income ETF) and SPYD (State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - XLSI is a Derivative Income fund actively managed by State Street, while SPYD is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 High Dividend Index. XLSI is actively managed, while SPYD is passively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XLSI charges 0.35%/yr vs 0.07%/yr for SPYD.

Доходность

Сравнение доходности XLSI и SPYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Consumer Staples Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLSI) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLSI показывает доходность 6.55%, что значительно ниже, чем у SPYD с доходностью 17.05%.

XLSI

1 день
1.70%
1 месяц
0.48%
6 месяцев
2.36%
С начала года
6.55%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPYD

1 день
1.89%
1 месяц
3.24%
6 месяцев
12.25%
С начала года
17.05%
1 год
20.36%
3 года*
14.55%
5 лет*
9.48%
10 лет*
8.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLSI и SPYD

2026 (YTD)2025
XLSI
Consumer Staples Select Sector SPDR Premium Income ETF		6.55%-1.06%
SPYD
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		17.05%1.23%

Correlation

The correlation between XLSI and SPYD is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г.

0.60

Сравнение распределения секторов XLSI и SPYD

Секторы
XLSI
SPYD

Финансовые услуги

98.9%
11.9%

Сырьевые материалы

-

3.0%

Коммуникационные услуги

-

4.8%

Потребительский циклический сектор

-

7.3%

Потребительский защитный сектор

-

16.0%

Энергетика

-

8.5%

Здравоохранение

-

5.3%

Промышленность

-

2.3%

Недвижимость

-

26.5%

Технологии

-

3.2%

Коммунальные услуги

-

11.2%

Финансовые услуги

XLSI
98.9%
SPYD
11.9%

Сырьевые материалы

XLSI

-

SPYD
3.0%

Коммуникационные услуги

XLSI

-

SPYD
4.8%

Потребительский циклический сектор

XLSI

-

SPYD
7.3%

Потребительский защитный сектор

XLSI

-

SPYD
16.0%

Энергетика

XLSI

-

SPYD
8.5%

Здравоохранение

XLSI

-

SPYD
5.3%

Промышленность

XLSI

-

SPYD
2.3%

Недвижимость

XLSI

-

SPYD
26.5%

Технологии

XLSI

-

SPYD
3.2%

Коммунальные услуги

XLSI

-

SPYD
11.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Consumer Staples Select Sector SPDR Premium Income ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF

Часто сравнивают с XLSI:
XLSI с XLEXLSI с OMAHXLSI с XLUIXLSI с FAIXLSI с BAIXLSI с BILXLSI с XLU
Часто сравнивают с SPYD:
SPYD с SCHDSPYD с SPYSPYD с VYMSPYD с SPYISPYD с HDVSPYD с JEPISPYD с SPHD

Доходность на риск

XLSI vs. SPYD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLSI

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SPYD
Ранг доходности на риск SPYD: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYD: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYD: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYD: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYD: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYD: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLSI c SPYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Consumer Staples Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLSI) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLSISPYDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.72

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.56

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.29

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.90

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

8.35

—

XLSI vs. SPYD - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLSI и SPYD

Максимальная просадка XLSI за все время составила -7.87%, что меньше максимальной просадки SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLSI и SPYD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLSISPYDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.87%

-46.42%

+38.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-7.05%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.13%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.25%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.04%

0.00%

-2.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.24%

-6.11%

+2.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.44%

—

Волатильность

Сравнение волатильности XLSI и SPYD

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLSISPYDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.33%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.31%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.21%

11.93%

-0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.21%

16.05%

-4.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.21%

19.76%

-8.55%

Сравнение комиссий XLSI и SPYD

XLSI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPYD в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLSI и SPYD

Дивидендная доходность XLSI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.91%, что больше доходности SPYD в 4.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPYD
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		4.10%4.52%4.31%4.66%5.01%3.68%4.95%4.42%4.75%4.63%4.34%1.13%
XLSI
Consumer Staples Select Sector SPDR Premium Income ETF		11.91%5.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XLSI and SPYD have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPYD is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPYD is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.35% for XLSI.

XLSI has the higher dividend yield at 11.91%, compared with 4.10% for SPYD.

XLSI is categorized as Derivative Income, while SPYD is S&P 500. Their fees differ too: 0.35% for XLSI and 0.07% for SPYD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLSI и SPYD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор