PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XLSI с GTEK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLSI с GTEK

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

XLSI (Consumer Staples Select Sector SPDR Premium Income ETF) and GTEK (Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF) are both exchange-traded funds - XLSI is a Derivative Income fund actively managed by State Street, while GTEK is a Technology Equities fund actively managed by Goldman Sachs. Both are actively managed. At a correlation of -0.21, they often move in opposite directions. XLSI charges 0.35%/yr vs 0.75%/yr for GTEK.

Доходность

Сравнение доходности XLSI и GTEK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Consumer Staples Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLSI) и Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF (GTEK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLSI показывает доходность 6.55%, что значительно ниже, чем у GTEK с доходностью 37.75%.

XLSI

1 день
1.70%
1 месяц
0.48%
6 месяцев
2.36%
С начала года
6.55%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GTEK

1 день
-3.03%
1 месяц
-7.67%
6 месяцев
31.89%
С начала года
37.75%
1 год
53.59%
3 года*
27.58%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLSI и GTEK

2026 (YTD)2025
XLSI
Consumer Staples Select Sector SPDR Premium Income ETF		6.55%-1.06%
GTEK
Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF		37.75%10.27%

Correlation

The correlation between XLSI and GTEK is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г.

-0.21

Сравнение распределения секторов XLSI и GTEK

Секторы
XLSI
GTEK

Финансовые услуги

98.9%
1.2%

Сырьевые материалы

-

3.4%

Коммуникационные услуги

-

3.7%

Потребительский циклический сектор

-

4.9%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

1.1%

Промышленность

-

8.1%

Недвижимость

-

2.3%

Технологии

-

74.5%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

XLSI
98.9%
GTEK
1.2%

Сырьевые материалы

XLSI

-

GTEK
3.4%

Коммуникационные услуги

XLSI

-

GTEK
3.7%

Потребительский циклический сектор

XLSI

-

GTEK
4.9%

Потребительский защитный сектор

XLSI

-

GTEK

-

Энергетика

XLSI

-

GTEK

-

Здравоохранение

XLSI

-

GTEK
1.1%

Промышленность

XLSI

-

GTEK
8.1%

Недвижимость

XLSI

-

GTEK
2.3%

Технологии

XLSI

-

GTEK
74.5%

Коммунальные услуги

XLSI

-

GTEK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Consumer Staples Select Sector SPDR Premium Income ETF

Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF

Часто сравнивают с XLSI:
XLSI с XLEXLSI с OMAHXLSI с XLUIXLSI с FAIXLSI с BAIXLSI с BILXLSI с XLU
Часто сравнивают с GTEK:
GTEK с JTEKGTEK с VGTGTEK с SCHGGTEK с FTECGTEK с TIMEGTEK с XLKGTEK с GVIP

Доходность на риск

XLSI vs. GTEK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLSI

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

GTEK
Ранг доходности на риск GTEK: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTEK: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTEK: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTEK: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTEK: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTEK: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLSI c GTEK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Consumer Staples Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLSI) и Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF (GTEK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLSIGTEKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.80

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.34

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.30

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

4.32

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

13.63

—

XLSI vs. GTEK - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLSI и GTEK

Максимальная просадка XLSI за все время составила -7.87%, что меньше максимальной просадки GTEK в -53.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLSI и GTEK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLSIGTEKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.87%

-53.77%

+45.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-12.46%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.49%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.04%

-12.46%

+10.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.24%

-26.95%

+23.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.94%

—

Волатильность

Сравнение волатильности XLSI и GTEK

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLSIGTEKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

11.31%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

26.30%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.21%

29.92%

-18.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.21%

28.83%

-17.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.21%

28.83%

-17.62%

Сравнение комиссий XLSI и GTEK

XLSI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии GTEK в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLSI и GTEK

Дивидендная доходность XLSI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.91%, тогда как GTEK не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
GTEK
Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF		0.00%0.00%0.00%0.26%0.03%
XLSI
Consumer Staples Select Sector SPDR Premium Income ETF		11.91%5.34%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XLSI and GTEK have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLSI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLSI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for GTEK.

XLSI has the higher dividend yield at 11.91%, compared with 0.00% for GTEK.

XLSI is categorized as Derivative Income, while GTEK is Technology Equities. They also come from different issuers: State Street and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.35% for XLSI and 0.75% for GTEK.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLSI и GTEK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор