Сравнение XLSI с FFUT
XLSI (Consumer Staples Select Sector SPDR Premium Income ETF) and FFUT (Fidelity Managed Futures ETF) are both exchange-traded funds - XLSI is a Derivative Income fund actively managed by State Street, while FFUT is a Systematic Trend fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. XLSI charges 0.35%/yr vs 0.80%/yr for FFUT.
Доходность
Сравнение доходности XLSI и FFUT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLSI показывает доходность 6.55%, что значительно ниже, чем у FFUT с доходностью 13.13%.
XLSI
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- 0.48%
- 6 месяцев
- 2.36%
- С начала года
- 6.55%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FFUT
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- 3.31%
- 6 месяцев
- 8.88%
- С начала года
- 13.13%
- 1 год
- 22.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XLSI и FFUT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XLSI Consumer Staples Select Sector SPDR Premium Income ETF | 6.55% | -1.06% |
FFUT Fidelity Managed Futures ETF | 13.13% | 7.26% |
Correlation
The correlation between XLSI and FFUT is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | -0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLSI vs. FFUT — Ранг доходности на риск
XLSI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FFUT
Сравнение XLSI c FFUT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Consumer Staples Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLSI) и Fidelity Managed Futures ETF (FFUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLSI | FFUT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.37 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.00 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.36 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLSI и FFUT
Максимальная просадка XLSI за все время составила -7.87%, что больше максимальной просадки FFUT в -5.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLSI и FFUT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLSI | FFUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.87% | -5.59% | -2.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.04% | -0.55% | -1.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.24% | -1.13% | -2.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.67% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XLSI и FFUT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLSI | FFUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.96% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.09% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.21% | 11.42% | -0.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.21% | 10.97% | +0.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.21% | 10.97% | +0.24% |
Сравнение комиссий XLSI и FFUT
XLSI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FFUT в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLSI и FFUT
Дивидендная доходность XLSI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.91%, что больше доходности FFUT в 1.85%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FFUT Fidelity Managed Futures ETF | 1.85% | 2.09% |
XLSI Consumer Staples Select Sector SPDR Premium Income ETF | 11.91% | 5.34% |
Часто задаваемые вопросы
XLSI and FFUT have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLSI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLSI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.80% for FFUT.
XLSI has the higher dividend yield at 11.91%, compared with 1.85% for FFUT.
XLSI is categorized as Derivative Income, while FFUT is Systematic Trend. They also come from different issuers: State Street and Fidelity. Their fees differ too: 0.35% for XLSI and 0.80% for FFUT.
Подберите оптимальное распределение для XLSI и FFUT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор