PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLSI с AVL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLSI с AVL

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

XLSI (Consumer Staples Select Sector SPDR Premium Income ETF) and AVL (Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - XLSI is a Derivative Income fund actively managed by State Street, while AVL is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion. Both are actively managed. At a correlation of -0.24, they often move in opposite directions. XLSI charges 0.35%/yr vs 1.04%/yr for AVL.

Доходность

Сравнение доходности XLSI и AVL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Consumer Staples Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLSI) и Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares (AVL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLSI показывает доходность 5.01%, что значительно выше, чем у AVL с доходностью 2.77%.

XLSI

1 день
1.69%
1 месяц
0.60%
С начала года
5.01%
6 месяцев
5.48%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVL

1 день
-6.83%
1 месяц
-20.41%
С начала года
2.77%
6 месяцев
0.78%
1 год
64.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLSI и AVL

2026 (YTD)2025
XLSI
Consumer Staples Select Sector SPDR Premium Income ETF		5.01%-1.06%
AVL
Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares		2.77%18.71%

Correlation

The correlation between XLSI and AVL is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г.

-0.24

Сравнение распределения секторов XLSI и AVL

Секторы
XLSI
AVL

Финансовые услуги

99.6%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

100.0%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

XLSI
99.6%
AVL

-

Сырьевые материалы

XLSI

-

AVL

-

Коммуникационные услуги

XLSI

-

AVL

-

Потребительский циклический сектор

XLSI

-

AVL

-

Потребительский защитный сектор

XLSI

-

AVL

-

Энергетика

XLSI

-

AVL

-

Здравоохранение

XLSI

-

AVL

-

Промышленность

XLSI

-

AVL

-

Недвижимость

XLSI

-

AVL

-

Технологии

XLSI

-

AVL
100.0%

Коммунальные услуги

XLSI

-

AVL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Consumer Staples Select Sector SPDR Premium Income ETF

Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares

Часто сравнивают с XLSI:
XLSI с OMAHXLSI с XLUIXLSI с FAIXLSI с XLEXLSI с BAIXLSI с XLUXLSI с BIL
Часто сравнивают с AVL:
AVL с ERXAVL с AVGOAVL с SOXLAVL с SPXLAVL с PLTUAVL с DIGAVL с BRKW

Доходность на риск

XLSI vs. AVL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLSI

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

AVL
Ранг доходности на риск AVL: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVL: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVL: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVL: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVL: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVL: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLSI c AVL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Consumer Staples Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLSI) и Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares (AVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLSIAVLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

0.70

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.50

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.19

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

1.22

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

2.57

—

XLSI vs. AVL - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLSI и AVL

Максимальная просадка XLSI за все время составила -7.87%, что меньше максимальной просадки AVL в -70.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLSI и AVL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLSIAVLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.87%

-70.63%

+62.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-53.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.46%

-40.86%

+37.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.26%

-23.80%

+20.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

25.34%

—

Волатильность

Сравнение волатильности XLSI и AVL

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLSIAVLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

45.26%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

67.56%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.83%

92.91%

-82.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.83%

107.82%

-96.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.83%

107.82%

-96.99%

Сравнение комиссий XLSI и AVL

XLSI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии AVL в 1.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLSI и AVL

Дивидендная доходность XLSI за последние двенадцать месяцев составляет около 10.43%, что меньше доходности AVL в 28.73%

ПозицияTTM20252024
AVL
Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares		28.73%29.04%0.22%
XLSI
Consumer Staples Select Sector SPDR Premium Income ETF		10.43%5.34%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XLSI and AVL have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLSI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLSI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.04% for AVL.

AVL has the higher dividend yield at 28.73%, compared with 10.43% for XLSI.

XLSI is categorized as Derivative Income, while AVL is Leveraged Equities. They also come from different issuers: State Street and Direxion. Their fees differ too: 0.35% for XLSI and 1.04% for AVL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLSI и AVL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор