Сравнение XLSI с ASMH
XLSI (Consumer Staples Select Sector SPDR Premium Income ETF) and ASMH (ASML Holding NV ADR Hedged ETF) are both exchange-traded funds - XLSI is a Derivative Income fund actively managed by State Street, while ASMH is a Technology Equities fund tracking the ASML Holding NV Sponsored ADR. XLSI is actively managed, while ASMH is passively managed. At a correlation of -0.21, they often move in opposite directions. XLSI charges 0.35%/yr vs 0.19%/yr for ASMH.
Доходность
Сравнение доходности XLSI и ASMH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLSI показывает доходность 6.55%, что значительно ниже, чем у ASMH с доходностью 71.44%.
XLSI
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- 0.48%
- 6 месяцев
- 2.36%
- С начала года
- 6.55%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ASMH
- 1 день
- -2.11%
- 1 месяц
- 0.25%
- 6 месяцев
- 36.58%
- С начала года
- 71.44%
- 1 год
- 143.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XLSI и ASMH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XLSI Consumer Staples Select Sector SPDR Premium Income ETF | 6.55% | -1.06% |
ASMH ASML Holding NV ADR Hedged ETF | 71.44% | 47.51% |
Correlation
The correlation between XLSI and ASMH is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | -0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLSI vs. ASMH — Ранг доходности на риск
XLSI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ASMH
Сравнение XLSI c ASMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Consumer Staples Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLSI) и ASML Holding NV ADR Hedged ETF (ASMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLSI | ASMH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.45 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 9.79 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 28.17 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLSI и ASMH
Максимальная просадка XLSI за все время составила -7.87%, что меньше максимальной просадки ASMH в -15.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLSI и ASMH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLSI | ASMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.87% | -15.89% | +8.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.04% | -10.51% | +8.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.24% | -4.41% | +1.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.17% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XLSI и ASMH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLSI | ASMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 18.11% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 34.14% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.21% | 43.78% | -32.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.21% | 41.26% | -30.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.21% | 41.26% | -30.05% |
Сравнение комиссий XLSI и ASMH
XLSI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии ASMH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLSI и ASMH
Дивидендная доходность XLSI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.91%, что больше доходности ASMH в 1.63%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ASMH ASML Holding NV ADR Hedged ETF | 1.63% | 0.19% |
XLSI Consumer Staples Select Sector SPDR Premium Income ETF | 11.91% | 5.34% |
Часто задаваемые вопросы
XLSI and ASMH have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ASMH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ASMH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.35% for XLSI.
XLSI has the higher dividend yield at 11.91%, compared with 1.63% for ASMH.
XLSI is categorized as Derivative Income, while ASMH is Technology Equities. They also come from different issuers: State Street and Precidian Funds. Their fees differ too: 0.35% for XLSI and 0.19% for ASMH.
Подберите оптимальное распределение для XLSI и ASMH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор