PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XLSI с AMDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLSI с AMDL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

XLSI (Consumer Staples Select Sector SPDR Premium Income ETF) and AMDL (GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF) are both exchange-traded funds - XLSI is a Derivative Income fund actively managed by State Street, while AMDL is a Leveraged Equities fund tracking the Advanced Micro Devices, Inc. (200%). XLSI is actively managed, while AMDL is passively managed. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions. XLSI charges 0.35%/yr vs 1.07%/yr for AMDL.

Доходность

Сравнение доходности XLSI и AMDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Consumer Staples Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLSI) и GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLSI показывает доходность 6.55%, что значительно ниже, чем у AMDL с доходностью 282.51%.

XLSI

1 день
1.70%
1 месяц
0.48%
6 месяцев
2.36%
С начала года
6.55%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AMDL

1 день
-10.82%
1 месяц
-7.65%
6 месяцев
241.84%
С начала года
282.51%
1 год
455.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLSI и AMDL

2026 (YTD)2025
XLSI
Consumer Staples Select Sector SPDR Premium Income ETF		6.55%-1.06%
AMDL
GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF		282.51%19.34%

Correlation

The correlation between XLSI and AMDL is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г.

-0.19

Сравнение распределения секторов XLSI и AMDL

Секторы
XLSI
AMDL

Финансовые услуги

98.9%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

66.7%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

XLSI
98.9%
AMDL

-

Сырьевые материалы

XLSI

-

AMDL

-

Коммуникационные услуги

XLSI

-

AMDL

-

Потребительский циклический сектор

XLSI

-

AMDL

-

Потребительский защитный сектор

XLSI

-

AMDL

-

Энергетика

XLSI

-

AMDL

-

Здравоохранение

XLSI

-

AMDL

-

Промышленность

XLSI

-

AMDL

-

Недвижимость

XLSI

-

AMDL

-

Технологии

XLSI

-

AMDL
66.7%

Коммунальные услуги

XLSI

-

AMDL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Consumer Staples Select Sector SPDR Premium Income ETF

GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF

Часто сравнивают с XLSI:
XLSI с XLEXLSI с OMAHXLSI с XLUIXLSI с FAIXLSI с BAIXLSI с BILXLSI с XLU
Часто сравнивают с AMDL:
AMDL с AMDAMDL с AMDGAMDL с SOXLAMDL с AMUUAMDL с SMCYAMDL с NVDXAMDL с AAPL

Доходность на риск

XLSI vs. AMDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLSI

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

AMDL
Ранг доходности на риск AMDL: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMDL: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMDL: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMDL: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMDL: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMDL: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLSI c AMDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Consumer Staples Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLSI) и GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLSIAMDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

3.34

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

3.28

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.41

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

8.19

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

15.79

—

XLSI vs. AMDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLSI и AMDL

Максимальная просадка XLSI за все время составила -7.87%, что меньше максимальной просадки AMDL в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLSI и AMDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLSIAMDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.87%

-88.63%

+80.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-56.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.04%

-28.12%

+26.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.24%

-46.83%

+43.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

29.06%

—

Волатильность

Сравнение волатильности XLSI и AMDL

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLSIAMDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

43.99%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

106.86%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.21%

137.54%

-126.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.21%

119.34%

-108.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.21%

119.34%

-108.13%

Сравнение комиссий XLSI и AMDL

XLSI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии AMDL в 1.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLSI и AMDL

Дивидендная доходность XLSI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.91%, тогда как AMDL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
AMDL
GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF		0.00%0.00%
XLSI
Consumer Staples Select Sector SPDR Premium Income ETF		11.91%5.34%

Часто задаваемые вопросы

XLSI and AMDL have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLSI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLSI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.07% for AMDL.

XLSI has the higher dividend yield at 11.91%, compared with 0.00% for AMDL.

XLSI is categorized as Derivative Income, while AMDL is Leveraged Equities. They also come from different issuers: State Street and GraniteShares. Their fees differ too: 0.35% for XLSI and 1.07% for AMDL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLSI и AMDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор