PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XLSI с AIVC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLSI с AIVC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

XLSI (Consumer Staples Select Sector SPDR Premium Income ETF) and AIVC (Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF) are both exchange-traded funds - XLSI is a Derivative Income fund actively managed by State Street, while AIVC is a Technology Equities fund tracking the Bloomberg AI Value Chain Index. XLSI is actively managed, while AIVC is passively managed. At a correlation of -0.30, they often move in opposite directions. XLSI charges 0.35%/yr vs 0.59%/yr for AIVC.

Доходность

Сравнение доходности XLSI и AIVC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Consumer Staples Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLSI) и Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF (AIVC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLSI показывает доходность 6.55%, что значительно ниже, чем у AIVC с доходностью 49.41%.

XLSI

1 день
1.70%
1 месяц
0.48%
6 месяцев
2.36%
С начала года
6.55%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AIVC

1 день
-4.19%
1 месяц
-11.73%
6 месяцев
43.18%
С начала года
49.41%
1 год
87.08%
3 года*
39.34%
5 лет*
15.33%
10 лет*
14.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLSI и AIVC

2026 (YTD)2025
XLSI
Consumer Staples Select Sector SPDR Premium Income ETF		6.55%-1.06%
AIVC
Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF		49.41%20.15%

Correlation

The correlation between XLSI and AIVC is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г.

-0.30

Сравнение распределения секторов XLSI и AIVC

Секторы
XLSI
AIVC

Финансовые услуги

98.9%
0.4%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

4.7%

Потребительский циклический сектор

-

2.9%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

91.9%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

XLSI
98.9%
AIVC
0.4%

Сырьевые материалы

XLSI

-

AIVC

-

Коммуникационные услуги

XLSI

-

AIVC
4.7%

Потребительский циклический сектор

XLSI

-

AIVC
2.9%

Потребительский защитный сектор

XLSI

-

AIVC

-

Энергетика

XLSI

-

AIVC

-

Здравоохранение

XLSI

-

AIVC

-

Промышленность

XLSI

-

AIVC

-

Недвижимость

XLSI

-

AIVC

-

Технологии

XLSI

-

AIVC
91.9%

Коммунальные услуги

XLSI

-

AIVC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Consumer Staples Select Sector SPDR Premium Income ETF

Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF

Часто сравнивают с XLSI:
XLSI с XLEXLSI с OMAHXLSI с XLUIXLSI с FAIXLSI с BAIXLSI с BILXLSI с XLU
Часто сравнивают с AIVC:
AIVC с AISAIVC с GINNAIVC с SMHAIVC с PXQAIVC с TCAIAIVC с GAMRAIVC с PSI

Доходность на риск

XLSI vs. AIVC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLSI

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

AIVC
Ранг доходности на риск AIVC: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIVC: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIVC: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIVC: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIVC: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIVC: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLSI c AIVC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Consumer Staples Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLSI) и Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF (AIVC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLSIAIVCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.58

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.96

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.38

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

4.90

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

16.15

—

XLSI vs. AIVC - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLSI и AIVC

Максимальная просадка XLSI за все время составила -7.87%, что меньше максимальной просадки AIVC в -56.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLSI и AIVC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLSIAIVCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.87%

-56.11%

+48.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-17.85%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-32.55%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-53.58%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-56.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.04%

-17.85%

+15.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.24%

-16.35%

+13.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

5.41%

—

Волатильность

Сравнение волатильности XLSI и AIVC

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLSIAIVCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

12.82%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

28.76%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.21%

33.92%

-22.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.21%

31.10%

-19.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.21%

27.33%

-16.12%

Сравнение комиссий XLSI и AIVC

XLSI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии AIVC в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLSI и AIVC

Дивидендная доходность XLSI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.91%, что больше доходности AIVC в 0.11%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
AIVC
Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF		0.11%0.17%0.21%0.00%0.00%0.00%0.39%1.16%0.38%0.92%0.64%
XLSI
Consumer Staples Select Sector SPDR Premium Income ETF		11.91%5.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XLSI and AIVC have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLSI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLSI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.59% for AIVC.

XLSI has the higher dividend yield at 11.91%, compared with 0.11% for AIVC.

XLSI is categorized as Derivative Income, while AIVC is Technology Equities. They also come from different issuers: State Street and Amplify. Their fees differ too: 0.35% for XLSI and 0.59% for AIVC.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLSI и AIVC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор