Сравнение XLRI с GDEC
XLRI (State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF) and GDEC (FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December) are both exchange-traded funds - XLRI is a Derivative Income fund actively managed by State Street, while GDEC is a Options Trading fund actively managed by FT Vest. Both are actively managed. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. XLRI charges 0.35%/yr vs 0.85%/yr for GDEC.
Доходность
Сравнение доходности XLRI и GDEC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLRI показывает доходность 4.25%, что значительно ниже, чем у GDEC с доходностью 5.24%.
XLRI
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 4.25%
- 6 месяцев
- 5.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDEC
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 1.22%
- С начала года
- 5.24%
- 6 месяцев
- 5.54%
- 1 год
- 15.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XLRI и GDEC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XLRI State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF | 4.25% | -0.57% |
GDEC FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December | 5.24% | 5.88% |
Correlation
The correlation between XLRI and GDEC is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLRI vs. GDEC — Ранг доходности на риск
XLRI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GDEC
Сравнение XLRI c GDEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLRI) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December (GDEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLRI | GDEC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.54 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.31 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 17.24 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLRI и GDEC
Максимальная просадка XLRI за все время составила -7.12%, что меньше максимальной просадки GDEC в -10.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLRI и GDEC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLRI | GDEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.12% | -10.61% | +3.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.84% | -0.10% | -2.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.65% | -0.76% | -0.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.92% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XLRI и GDEC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLRI | GDEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.81% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.93% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.90% | 5.99% | +4.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.90% | 7.95% | +2.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.90% | 7.95% | +2.95% |
Сравнение комиссий XLRI и GDEC
XLRI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии GDEC в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLRI и GDEC
Дивидендная доходность XLRI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.52%, тогда как GDEC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GDEC FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December | 0.00% | 0.00% |
XLRI State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF | 12.52% | 6.85% |
Часто задаваемые вопросы
XLRI and GDEC have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLRI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLRI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.85% for GDEC.
XLRI has the higher dividend yield at 12.52%, compared with 0.00% for GDEC.
XLRI is categorized as Derivative Income, while GDEC is Options Trading. They also come from different issuers: State Street and FT Vest. Their fees differ too: 0.35% for XLRI and 0.85% for GDEC.
Подберите оптимальное распределение для XLRI и GDEC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор