Сравнение XLRI с DFAR
XLRI (State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF) and DFAR (Dimensional US Real Estate ETF) are both exchange-traded funds - XLRI is a Derivative Income fund actively managed by State Street, while DFAR is a REIT fund actively managed by Dimensional. Both are actively managed. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. XLRI charges 0.35%/yr vs 0.19%/yr for DFAR.
Доходность
Сравнение доходности XLRI и DFAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLRI показывает доходность 4.25%, что значительно ниже, чем у DFAR с доходностью 12.82%.
XLRI
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 4.25%
- 6 месяцев
- 5.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFAR
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 12.82%
- 6 месяцев
- 13.22%
- 1 год
- 12.33%
- 3 года*
- 9.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XLRI и DFAR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XLRI State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF | 4.25% | -0.57% |
DFAR Dimensional US Real Estate ETF | 12.82% | -1.85% |
Correlation
The correlation between XLRI and DFAR is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | 0.94 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLRI vs. DFAR — Ранг доходности на риск
XLRI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DFAR
Сравнение XLRI c DFAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLRI) и Dimensional US Real Estate ETF (DFAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLRI | DFAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.16 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.47 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.59 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLRI и DFAR
Максимальная просадка XLRI за все время составила -7.12%, что меньше максимальной просадки DFAR в -32.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLRI и DFAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLRI | DFAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.12% | -32.27% | +25.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.43% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.84% | -3.26% | +0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.65% | -14.07% | +12.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.69% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XLRI и DFAR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLRI | DFAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.98% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.16% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.90% | 13.68% | -2.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.90% | 19.17% | -8.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.90% | 19.17% | -8.27% |
Сравнение комиссий XLRI и DFAR
XLRI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии DFAR в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLRI и DFAR
Дивидендная доходность XLRI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.52%, что больше доходности DFAR в 2.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DFAR Dimensional US Real Estate ETF | 2.73% | 2.97% | 2.89% | 3.06% | 1.69% |
XLRI State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF | 12.52% | 6.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, XLRI and DFAR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, DFAR is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DFAR is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.35% for XLRI.
XLRI has the higher dividend yield at 12.52%, compared with 2.73% for DFAR.
XLRI is categorized as Derivative Income, while DFAR is REIT. They also come from different issuers: State Street and Dimensional. Their fees differ too: 0.35% for XLRI and 0.19% for DFAR.
Подберите оптимальное распределение для XLRI и DFAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор