Сравнение XLRE с RSPR
XLRE (Real Estate Select Sector SPDR Fund) and RSPR (Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF) are both REIT funds - XLRE tracks the Real Estate Select Sector Index while RSPR tracks the S&P 500 Equal Weighted / Real Estate - SEC. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLRE returned 6.93%/yr vs 6.48%/yr for RSPR. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. XLRE charges 0.13%/yr vs 0.40%/yr for RSPR.
Доходность
Сравнение доходности XLRE и RSPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLRE показывает доходность 12.23%, что значительно выше, чем у RSPR с доходностью 11.08%. За последние 10 лет акции XLRE превзошли акции RSPR по среднегодовой доходности: 6.93% против 6.48% соответственно.
XLRE
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.61%
- С начала года
- 12.23%
- 6 месяцев
- 11.98%
- 1 год
- 11.88%
- 3 года*
- 10.45%
- 5 лет*
- 3.35%
- 10 лет*
- 6.93%
RSPR
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 1.55%
- С начала года
- 11.08%
- 6 месяцев
- 10.88%
- 1 год
- 9.37%
- 3 года*
- 9.55%
- 5 лет*
- 2.83%
- 10 лет*
- 6.48%
Сравнение доходности по годам XLRE и RSPR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 12.23% | 2.63% | 5.09% | 12.36% | -26.25% | 46.10% | -2.18% | 28.68% | -2.39% | 10.69% |
RSPR Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF | 11.08% | -1.88% | 8.61% | 11.59% | -25.16% | 49.61% | -2.90% | 24.62% | -4.11% | 8.76% |
Correlation
The correlation between XLRE and RSPR is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2015 г. | 0.89 |
The correlation between XLRE and RSPR has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLRE vs. RSPR — Ранг доходности на риск
XLRE
RSPR
Сравнение XLRE c RSPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) и Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF (RSPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLRE | RSPR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.12 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 1.08 | +0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.96 | 2.38 | +1.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLRE и RSPR
Максимальная просадка XLRE за все время составила -38.83%, что меньше максимальной просадки RSPR в -41.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLRE и RSPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLRE | RSPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.83% | -41.96% | +3.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.33% | -8.71% | +0.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.74% | -17.78% | +1.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.12% | -33.03% | -1.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.83% | -41.96% | +3.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.84% | -1.34% | +0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.56% | -9.36% | -0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 3.95% | -0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLRE и RSPR
Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) имеет более высокую волатильность в 5.35% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF (RSPR) с волатильностью 4.91%. Это указывает на то, что XLRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLRE | RSPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.35% | 4.91% | +0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.61% | 10.53% | +0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.09% | 14.54% | -0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.12% | 19.13% | -0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.44% | 21.41% | -0.97% |
Сравнение комиссий XLRE и RSPR
XLRE берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии RSPR в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLRE и RSPR
Дивидендная доходность XLRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что больше доходности RSPR в 2.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSPR Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF | 2.83% | 2.70% | 2.58% | 2.91% | 3.14% | 2.56% | 3.82% | 2.48% | 3.02% | 3.01% | 2.06% | 1.03% |
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 3.15% | 3.45% | 3.43% | 3.31% | 3.70% | 2.61% | 3.15% | 3.06% | 3.78% | 3.25% | 4.22% | 1.09% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, XLRE and RSPR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
XLRE has higher volatility (5.35%) compared to RSPR (4.91%). In terms of maximum drawdown, XLRE dropped -38.83% vs RSPR's -41.96%.
On 10-year performance, XLRE leads with 6.93% vs 6.48% for RSPR. On fees, XLRE is cheaper at 0.13% per year. On volatility, RSPR has been the lower-risk option at 4.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, XLRE has performed better with a 6.93% return vs 6.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XLRE is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.40% for RSPR.
XLRE has the higher dividend yield at 3.15%, compared with 2.83% for RSPR.
XLRE tracks Real Estate Select Sector Index, while RSPR tracks S&P 500 Equal Weighted / Real Estate - SEC. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.13% for XLRE and 0.40% for RSPR.
XLRE currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs 0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XLRE и RSPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор