Сравнение XLRE с RSPR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) и Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF (RSPR).
XLRE и RSPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLRE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Real Estate Select Sector Index. Фонд был запущен 7 окт. 2015 г.. RSPR - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weighted / Real Estate - SEC. Фонд был запущен 12 авг. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XLRE и RSPR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XLRE и RSPR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 2.17% | 2.63% | 5.09% | 12.36% | -26.25% | 46.10% | -2.18% | 28.68% | -2.39% | 10.69% |
RSPR Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF | -0.46% | -1.88% | 8.61% | 11.59% | -25.16% | 49.61% | -2.90% | 24.62% | -4.11% | 8.76% |
Доходность по периодам
С начала года, XLRE показывает доходность 2.17%, что значительно выше, чем у RSPR с доходностью -0.46%. За последние 10 лет акции XLRE превзошли акции RSPR по среднегодовой доходности: 5.98% против 5.35% соответственно.
XLRE
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -6.14%
- С начала года
- 2.17%
- 6 месяцев
- -1.08%
- 1 год
- 1.18%
- 3 года*
- 6.70%
- 5 лет*
- 3.78%
- 10 лет*
- 5.98%
RSPR
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -6.36%
- С начала года
- -0.46%
- 6 месяцев
- -4.94%
- 1 год
- -4.39%
- 3 года*
- 5.77%
- 5 лет*
- 2.95%
- 10 лет*
- 5.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLRE и RSPR
XLRE берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии RSPR в 0.40%.
Доходность на риск
XLRE vs. RSPR — Ранг доходности на риск
XLRE
RSPR
Сравнение XLRE c RSPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) и Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF (RSPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLRE | RSPR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.07 | -0.26 | +0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.21 | -0.24 | +0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.97 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.11 | -0.36 | +0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.37 | -1.02 | +1.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLRE | RSPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 | -0.26 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.16 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.25 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.26 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между XLRE и RSPR составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLRE и RSPR
Дивидендная доходность XLRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности RSPR в 2.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 3.42% | 3.45% | 3.43% | 3.31% | 3.70% | 2.61% | 3.15% | 3.06% | 3.78% | 3.25% | 4.22% | 1.09% |
RSPR Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF | 2.90% | 2.70% | 2.58% | 2.91% | 3.14% | 2.56% | 3.82% | 2.48% | 3.02% | 3.01% | 2.06% | 1.03% |
Просадки
Сравнение просадок XLRE и RSPR
Максимальная просадка XLRE за все время составила -38.83%, что меньше максимальной просадки RSPR в -41.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLRE и RSPR.
Загрузка...
Показатели просадок
| XLRE | RSPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.83% | -41.96% | +3.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.88% | -12.54% | +0.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.12% | -33.03% | -1.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.83% | -41.96% | +3.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.69% | -11.59% | +2.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.72% | -9.47% | -0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.39% | 4.41% | -1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLRE и RSPR
Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) и Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF (RSPR) имеют волатильность 4.66% и 4.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XLRE | RSPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.66% | 4.87% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.62% | 9.95% | -0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.32% | 17.17% | -0.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.04% | 19.10% | -0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.40% | 21.38% | -0.98% |