PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLRE с RSPR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLRE с RSPR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XLRE (Real Estate Select Sector SPDR Fund) and RSPR (Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF) are both REIT funds - XLRE tracks the Real Estate Select Sector Index while RSPR tracks the S&P 500 Equal Weighted / Real Estate - SEC. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLRE returned 6.68%/yr vs 6.22%/yr for RSPR. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. XLRE charges 0.13%/yr vs 0.40%/yr for RSPR.

Доходность

Сравнение доходности XLRE и RSPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) и Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF (RSPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLRE показывает доходность 8.56%, что значительно выше, чем у RSPR с доходностью 7.75%. За последние 10 лет акции XLRE превзошли акции RSPR по среднегодовой доходности: 6.68% против 6.22% соответственно.

XLRE

1 день
0.05%
1 месяц
-1.29%
С начала года
8.56%
6 месяцев
7.82%
1 год
8.12%
3 года*
9.43%
5 лет*
2.86%
10 лет*
6.68%

RSPR

1 день
-0.06%
1 месяц
1.06%
С начала года
7.75%
6 месяцев
8.11%
1 год
5.65%
3 года*
8.85%
5 лет*
2.40%
10 лет*
6.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLRE и RSPR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLRE
Real Estate Select Sector SPDR Fund		8.56%2.63%5.09%12.36%-26.25%46.10%-2.18%28.68%-2.39%10.69%
RSPR
Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF		7.75%-1.88%8.61%11.59%-25.16%49.61%-2.90%24.62%-4.11%8.76%

Correlation

The correlation between XLRE and RSPR is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2015 г.

0.89

The correlation between XLRE and RSPR has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XLRE и RSPR

Секторы
XLRE
RSPR

Недвижимость

98.1%
96.9%

Сырьевые материалы

1.8%
3.1%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

XLRE
98.1%
RSPR
96.9%

Сырьевые материалы

XLRE
1.8%
RSPR
3.1%

Коммуникационные услуги

XLRE

-

RSPR

-

Потребительский циклический сектор

XLRE

-

RSPR

-

Потребительский защитный сектор

XLRE

-

RSPR

-

Энергетика

XLRE

-

RSPR

-

Финансовые услуги

XLRE

-

RSPR
0.0%

Здравоохранение

XLRE

-

RSPR

-

Промышленность

XLRE

-

RSPR

-

Технологии

XLRE

-

RSPR

-

Коммунальные услуги

XLRE

-

RSPR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Real Estate Select Sector SPDR Fund

Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF

Часто сравнивают с XLRE:
XLRE с VNQXLRE с SCHHXLRE с SPYXLRE с USRTXLRE с IYRXLRE с REETXLRE с FREL
Часто сравнивают с RSPR:
RSPR с VOORSPR с VNQRSPR с PPTYRSPR с SPYRSPR с SCHHRSPR с RSPMRSPR с FREL

Доходность на риск

XLRE vs. RSPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLRE
Ранг доходности на риск XLRE: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLRE: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLRE: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLRE: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLRE: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLRE: 2222
Ранг коэф-та Мартина
RSPR
Ранг доходности на риск RSPR: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPR: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPR: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPR: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPR: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPR: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLRE c RSPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) и Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF (RSPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLRERSPRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.61
0.40

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.90
0.64

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.08

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.98

0.65

+0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.69

1.44

+1.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLRE vs. RSPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLRE на текущий момент составляет 0.61, что выше коэффициента Шарпа RSPR равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLRE и RSPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLRERSPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

0.40

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.13

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.29

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.30

+0.05

Просадки

Сравнение просадок XLRE и RSPR

Максимальная просадка XLRE за все время составила -38.83%, что меньше максимальной просадки RSPR в -41.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLRE и RSPR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLRERSPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.83%

-41.96%

+3.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.33%

-8.71%

+0.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.74%

-17.78%

+1.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.12%

-33.03%

-1.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.83%

-41.96%

+3.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.98%

-4.30%

+1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.61%

-9.40%

-0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

3.94%

-0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности XLRE и RSPR

Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) и Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF (RSPR) имеют волатильность 3.71% и 3.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLRERSPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.71%

3.69%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.66%

9.86%

-0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.43%

14.02%

-0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.06%

19.09%

-0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.40%

21.37%

-0.97%

Сравнение комиссий XLRE и RSPR

XLRE берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии RSPR в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLRE и RSPR

Дивидендная доходность XLRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что больше доходности RSPR в 2.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSPR
Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF		2.68%2.70%2.58%2.91%3.14%2.56%3.82%2.48%3.02%3.01%2.06%1.03%
XLRE
Real Estate Select Sector SPDR Fund		3.22%3.45%3.43%3.31%3.70%2.61%3.15%3.06%3.78%3.25%4.22%1.09%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, XLRE and RSPR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

XLRE has higher volatility (3.71%) compared to RSPR (3.69%). In terms of maximum drawdown, XLRE dropped -38.83% vs RSPR's -41.96%.

On 10-year performance, XLRE leads with 6.68% vs 6.22% for RSPR. On fees, XLRE is cheaper at 0.13% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLRE has performed better with a 6.68% return vs 6.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLRE is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.40% for RSPR.

XLRE has the higher dividend yield at 3.22%, compared with 2.68% for RSPR.

XLRE tracks Real Estate Select Sector Index, while RSPR tracks S&P 500 Equal Weighted / Real Estate - SEC. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.13% for XLRE and 0.40% for RSPR.

XLRE currently has the higher Sharpe Ratio (0.61 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLRE и RSPR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор