PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPR с FREL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RSPR с FREL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF (RSPR) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL).

RSPR и FREL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSPR - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weighted / Real Estate - SEC. Фонд был запущен 12 авг. 2015 г.. FREL - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Real Estate Index. Фонд был запущен 2 февр. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности RSPR и FREL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF (RSPR) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RSPR и FREL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSPR
Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF		-0.46%-1.88%8.61%11.59%-25.16%49.61%-2.90%24.62%-4.11%8.76%
FREL
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF		1.32%3.09%5.05%11.74%-26.21%40.46%-4.99%28.78%-4.52%8.86%

Доходность по периодам

С начала года, RSPR показывает доходность -0.46%, что значительно ниже, чем у FREL с доходностью 1.32%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RSPR имеют среднегодовую доходность 5.35%, а акции FREL немного отстают с 5.19%.

RSPR

1 день
-0.10%
1 месяц
-6.36%
С начала года
-0.46%
6 месяцев
-4.94%
1 год
-4.39%
3 года*
5.77%
5 лет*
2.95%
10 лет*
5.35%

FREL

1 день
0.33%
1 месяц
-6.44%
С начала года
1.32%
6 месяцев
-1.31%
1 год
1.72%
3 года*
6.41%
5 лет*
2.75%
10 лет*
5.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF

Fidelity MSCI Real Estate Index ETF

Часто сравнивают с RSPR:
RSPR с VOORSPR с XLRERSPR с VNQRSPR с PPTYRSPR с SPYRSPR с SCHHRSPR с RSPM
Часто сравнивают с FREL:
FREL с VNQFREL с FSRNXFREL с SCHHFREL с FPROFREL с XLREFREL с FRESXFREL с REET

Сравнение комиссий RSPR и FREL

RSPR берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии FREL в 0.08%.

RSPR
Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF
FREL
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF

Доходность на риск

RSPR vs. FREL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPR
Ранг доходности на риск RSPR: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPR: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPR: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPR: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPR: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPR: 44
Ранг коэф-та Мартина
FREL
Ранг доходности на риск FREL: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FREL: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FREL: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FREL: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FREL: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FREL: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPR c FREL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF (RSPR) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSPRFRELDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.26

0.11

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.24

0.26

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.03

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.36

0.14

-0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.02

0.56

-1.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSPR vs. FREL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPR на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа FREL равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPR и FREL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSPRFRELРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

0.11

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.15

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.25

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.23

+0.03

Корреляция

Корреляция между RSPR и FREL составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPR и FREL

Дивидендная доходность RSPR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что меньше доходности FREL в 3.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSPR
Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF		2.90%2.70%2.58%2.91%3.14%2.56%3.82%2.48%3.02%3.01%2.06%1.03%
FREL
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF		3.55%3.59%3.48%3.73%3.57%2.34%3.77%3.32%5.54%3.27%4.01%3.80%

Просадки

Сравнение просадок RSPR и FREL

Максимальная просадка RSPR за все время составила -41.96%, примерно равная максимальной просадке FREL в -42.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPR и FREL.

Загрузка...

Показатели просадок

RSPRFRELРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.96%

-42.61%

+0.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.54%

-12.42%

-0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.03%

-34.40%

+1.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.96%

-42.61%

+0.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.59%

-9.53%

-2.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.47%

-10.05%

+0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.41%

3.22%

+1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPR и FREL

Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF (RSPR) имеет более высокую волатильность в 4.87% по сравнению с Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL) с волатильностью 4.59%. Это указывает на то, что RSPR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FREL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RSPRFRELРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.87%

4.59%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.95%

9.28%

+0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.17%

16.38%

+0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.10%

18.84%

+0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.38%

20.67%

+0.71%