PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPR с FREL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSPR с FREL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RSPR (Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF) and FREL (Fidelity MSCI Real Estate Index ETF) are both REIT funds - RSPR tracks the S&P 500 Equal Weighted / Real Estate - SEC while FREL tracks the MSCI USA IMI Real Estate Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RSPR returned 6.22%/yr vs 5.67%/yr for FREL. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. RSPR charges 0.40%/yr vs 0.08%/yr for FREL.

Доходность

Сравнение доходности RSPR и FREL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF (RSPR) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RSPR показывает доходность 7.75%, а FREL немного ниже – 7.59%. За последние 10 лет акции RSPR превзошли акции FREL по среднегодовой доходности: 6.22% против 5.67% соответственно.

RSPR

1 день
-0.06%
1 месяц
1.06%
С начала года
7.75%
6 месяцев
8.11%
1 год
5.65%
3 года*
8.85%
5 лет*
2.40%
10 лет*
6.22%

FREL

1 день
-0.14%
1 месяц
-1.00%
С начала года
7.59%
6 месяцев
6.51%
1 год
9.81%
3 года*
9.05%
5 лет*
2.09%
10 лет*
5.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSPR и FREL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSPR
Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF		7.75%-1.88%8.61%11.59%-25.16%49.61%-2.90%24.62%-4.11%8.76%
FREL
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF		7.59%3.09%5.05%11.74%-26.21%40.46%-4.99%28.78%-4.52%8.86%

Correlation

The correlation between RSPR and FREL is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 2015 г.

0.90

The correlation between RSPR and FREL has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RSPR и FREL

Секторы
RSPR
FREL

Недвижимость

96.9%
97.6%

Сырьевые материалы

3.1%
1.2%

Финансовые услуги

0.0%
0.0%

Коммуникационные услуги

-

0.4%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.1%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

0.3%

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

RSPR
96.9%
FREL
97.6%

Сырьевые материалы

RSPR
3.1%
FREL
1.2%

Финансовые услуги

RSPR
0.0%
FREL
0.0%

Коммуникационные услуги

RSPR

-

FREL
0.4%

Потребительский циклический сектор

RSPR

-

FREL

-

Потребительский защитный сектор

RSPR

-

FREL

-

Энергетика

RSPR

-

FREL
0.1%

Здравоохранение

RSPR

-

FREL

-

Промышленность

RSPR

-

FREL

-

Технологии

RSPR

-

FREL
0.3%

Коммунальные услуги

RSPR

-

FREL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF

Fidelity MSCI Real Estate Index ETF

Часто сравнивают с RSPR:
RSPR с VOORSPR с XLRERSPR с VNQRSPR с PPTYRSPR с SPYRSPR с SCHHRSPR с RSPM
Часто сравнивают с FREL:
FREL с VNQFREL с FSRNXFREL с SCHHFREL с FPROFREL с XLREFREL с FRESXFREL с REET

Доходность на риск

RSPR vs. FREL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPR
Ранг доходности на риск RSPR: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPR: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPR: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPR: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPR: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPR: 1616
Ранг коэф-та Мартина
FREL
Ранг доходности на риск FREL: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FREL: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FREL: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FREL: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FREL: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FREL: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPR c FREL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF (RSPR) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSPRFRELDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.40
0.75

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.64
1.10

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.14

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.65

1.17

-0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.44

3.67

-2.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSPR vs. FREL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPR на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа FREL равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPR и FREL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSPRFRELРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

0.75

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.11

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.28

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.25

+0.04

Просадки

Сравнение просадок RSPR и FREL

Максимальная просадка RSPR за все время составила -41.96%, примерно равная максимальной просадке FREL в -42.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPR и FREL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPRFRELРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.96%

-42.61%

+0.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.71%

-8.45%

-0.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.78%

-17.54%

-0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.03%

-34.40%

+1.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.96%

-42.61%

+0.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.30%

-3.93%

-0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.40%

-9.95%

+0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

2.68%

+1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPR и FREL

Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF (RSPR) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL) имеют волатильность 3.69% и 3.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPRFRELРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.69%

3.75%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.86%

9.27%

+0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.02%

13.17%

+0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.09%

18.84%

+0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.37%

20.67%

+0.70%

Сравнение комиссий RSPR и FREL

RSPR берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии FREL в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPR и FREL

Дивидендная доходность RSPR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что меньше доходности FREL в 3.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FREL
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF		3.34%3.59%3.48%3.73%3.57%2.34%3.77%3.32%5.54%3.27%4.01%3.80%
RSPR
Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF		2.68%2.70%2.58%2.91%3.14%2.56%3.82%2.48%3.02%3.01%2.06%1.03%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, RSPR and FREL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FREL has higher volatility (3.75%) compared to RSPR (3.69%). In terms of maximum drawdown, RSPR dropped -41.96% vs FREL's -42.61%.

On 10-year performance, RSPR leads with 6.22% vs 5.67% for FREL. On fees, FREL is cheaper at 0.08% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RSPR has performed better with a 6.22% return vs 5.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FREL is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.40% for RSPR.

FREL has the higher dividend yield at 3.34%, compared with 2.68% for RSPR.

RSPR tracks S&P 500 Equal Weighted / Real Estate - SEC, while FREL tracks MSCI USA IMI Real Estate Index. They also come from different issuers: Invesco and Fidelity. Their fees differ too: 0.40% for RSPR and 0.08% for FREL.

FREL currently has the higher Sharpe Ratio (0.75 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSPR и FREL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор