Сравнение XLRE с IVV
XLRE (Real Estate Select Sector SPDR Fund) and IVV (iShares Core S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - XLRE is a REIT fund tracking the Real Estate Select Sector Index, while IVV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLRE returned 7.15%/yr vs 15.47%/yr for IVV. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XLRE charges 0.13%/yr vs 0.03%/yr for IVV.
Доходность
Сравнение доходности XLRE и IVV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLRE показывает доходность 13.17%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью 9.08%. За последние 10 лет акции XLRE уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 7.15% против 15.47% соответственно.
XLRE
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- 4.93%
- С начала года
- 13.17%
- 6 месяцев
- 13.29%
- 1 год
- 12.05%
- 3 года*
- 10.41%
- 5 лет*
- 3.32%
- 10 лет*
- 7.15%
IVV
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 9.08%
- 6 месяцев
- 9.43%
- 1 год
- 25.77%
- 3 года*
- 20.95%
- 5 лет*
- 13.42%
- 10 лет*
- 15.47%
Сравнение доходности по годам XLRE и IVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 13.17% | 2.63% | 5.09% | 12.36% | -26.25% | 46.10% | -2.18% | 28.68% | -2.39% | 10.69% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 9.08% | 17.85% | 24.93% | 26.31% | -18.16% | 28.76% | 18.40% | 31.07% | -4.49% | 21.75% |
Correlation
The correlation between XLRE and IVV is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2015 г. | 0.55 |
Over the past year, the correlation between XLRE and IVV has dropped to 0.29 - well below their long-term average of 0.55, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLRE vs. IVV — Ранг доходности на риск
XLRE
IVV
Сравнение XLRE c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLRE | IVV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.36 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 2.76 | -1.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.69 | 12.43 | -8.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLRE и IVV
Максимальная просадка XLRE за все время составила -38.83%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLRE и IVV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLRE | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.83% | -55.25% | +16.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.33% | -8.89% | +0.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.74% | -18.75% | +2.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.12% | -24.53% | -9.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.83% | -33.90% | -4.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.35% | +2.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.58% | -10.77% | +1.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | 1.97% | +1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLRE и IVV
Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) имеет более высокую волатильность в 4.81% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 4.37%. Это указывает на то, что XLRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLRE | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.81% | 4.37% | +0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.20% | 9.59% | +0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.83% | 12.28% | +1.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.10% | 16.95% | +2.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.42% | 18.08% | +2.34% |
Сравнение комиссий XLRE и IVV
XLRE берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLRE и IVV
Дивидендная доходность XLRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что больше доходности IVV в 1.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.08% | 1.17% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.85% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% |
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 3.08% | 3.45% | 3.43% | 3.31% | 3.70% | 2.61% | 3.15% | 3.06% | 3.78% | 3.25% | 4.22% | 1.09% |
Часто задаваемые вопросы
XLRE and IVV have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XLRE has higher volatility (4.81%) compared to IVV (4.37%). In terms of maximum drawdown, XLRE dropped -38.83% vs IVV's -55.25%.
On 10-year performance, IVV leads with 15.47% vs 7.15% for XLRE. On fees, IVV is cheaper at 0.03% per year. On volatility, IVV has been the lower-risk option at 4.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, IVV has performed better with a 15.47% return vs 7.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IVV is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.13% for XLRE.
XLRE has the higher dividend yield at 3.08%, compared with 1.08% for IVV.
XLRE is categorized as REIT, while IVV is S&P 500. XLRE tracks Real Estate Select Sector Index, while IVV tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.13% for XLRE and 0.03% for IVV.
IVV currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XLRE и IVV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор