PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLP с SPYM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLP с SPYM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XLP (State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF) and SPYM (State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - XLP is a Consumer Staples Equities fund tracking the Consumer Staples Select Sector Index, while SPYM is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLP returned 7.17%/yr vs 15.57%/yr for SPYM. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XLP charges 0.08%/yr vs 0.02%/yr for SPYM.

Доходность

Сравнение доходности XLP и SPYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLP показывает доходность 6.21%, что значительно ниже, чем у SPYM с доходностью 11.36%. За последние 10 лет акции XLP уступали акциям SPYM по среднегодовой доходности: 7.17% против 15.57% соответственно.

XLP

1 день
-0.15%
1 месяц
-2.40%
С начала года
6.21%
6 месяцев
6.01%
1 год
2.54%
3 года*
6.67%
5 лет*
5.52%
10 лет*
7.17%

SPYM

1 день
0.34%
1 месяц
4.60%
С начала года
11.36%
6 месяцев
11.25%
1 год
28.60%
3 года*
22.67%
5 лет*
13.99%
10 лет*
15.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLP и SPYM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF		6.21%1.52%12.20%-0.82%-0.81%17.20%10.11%27.43%-8.07%12.98%
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF		11.36%17.79%25.00%26.24%-18.09%28.78%18.49%31.99%-4.78%21.30%

Correlation

The correlation between XLP and SPYM is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2005 г.

0.53

Over the past year, the correlation between XLP and SPYM has dropped to 0.06 - well below their long-term average of 0.53, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов XLP и SPYM

Секторы
XLP
SPYM

Потребительский защитный сектор

99.0%
4.6%

Потребительский циклический сектор

1.0%
9.9%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Коммуникационные услуги

-

10.6%

Энергетика

-

3.2%

Финансовые услуги

-

11.1%

Здравоохранение

-

8.4%

Промышленность

-

7.6%

Недвижимость

-

1.8%

Технологии

-

38.5%

Коммунальные услуги

-

2.5%

Потребительский защитный сектор

XLP
99.0%
SPYM
4.6%

Потребительский циклический сектор

XLP
1.0%
SPYM
9.9%

Сырьевые материалы

XLP

-

SPYM
1.7%

Коммуникационные услуги

XLP

-

SPYM
10.6%

Энергетика

XLP

-

SPYM
3.2%

Финансовые услуги

XLP

-

SPYM
11.1%

Здравоохранение

XLP

-

SPYM
8.4%

Промышленность

XLP

-

SPYM
7.6%

Недвижимость

XLP

-

SPYM
1.8%

Технологии

XLP

-

SPYM
38.5%

Коммунальные услуги

XLP

-

SPYM
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF

Часто сравнивают с XLP:
XLP с XLYXLP с VDCXLP с XLUXLP с SPYXLP с VOOXLP с XLFXLP с WMT
Часто сравнивают с SPYM:
SPYM с SPYSPYM с VOOSPYM с QQQMSPYM с SPMOSPYM с VTISPYM с SPYGSPYM с SCHG

Доходность на риск

XLP vs. SPYM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLP
Ранг доходности на риск XLP: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLP: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLP: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLP: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLP: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLP: 1212
Ранг коэф-та Мартина
SPYM
Ранг доходности на риск SPYM: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYM: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYM: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYM: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYM: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYM: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLP c SPYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLPSPYMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.20
2.44

-2.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.38
3.32

-2.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.44

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.26

3.23

-2.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.52

15.02

-14.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLP vs. SPYM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLP на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа SPYM равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLP и SPYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLPSPYMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

2.44

-2.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.84

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.87

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.62

-0.18

Просадки

Сравнение просадок XLP и SPYM

Максимальная просадка XLP за все время составила -35.90%, что меньше максимальной просадки SPYM в -54.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLP и SPYM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLPSPYMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.90%

-54.46%

+18.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.69%

-8.90%

-0.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.39%

-18.72%

+6.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.30%

-24.48%

+8.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.51%

-33.87%

+9.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.34%

-0.32%

-8.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.06%

-7.15%

+0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.94%

1.91%

+3.03%

Волатильность

Сравнение волатильности XLP и SPYM

State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) имеет более высокую волатильность в 3.90% по сравнению с State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что XLP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLPSPYMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

2.78%

+1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.84%

8.91%

+0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.66%

11.79%

+0.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.29%

16.80%

-3.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.73%

18.00%

-3.27%

Сравнение комиссий XLP и SPYM

XLP берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии SPYM в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLP и SPYM

Дивидендная доходность XLP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что больше доходности SPYM в 0.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF		0.99%1.13%1.28%1.44%1.69%1.25%1.54%1.79%2.23%1.75%1.97%1.98%
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF		2.65%2.75%2.77%2.63%2.47%2.28%2.50%2.57%3.04%2.62%2.53%2.52%

Часто задаваемые вопросы

XLP and SPYM have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLP has higher volatility (3.90%) compared to SPYM (2.78%). In terms of maximum drawdown, XLP dropped -35.90% vs SPYM's -54.46%.

On 10-year performance, SPYM leads with 15.57% vs 7.17% for XLP. On fees, SPYM is cheaper at 0.02% per year. On volatility, SPYM has been the lower-risk option at 2.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPYM has performed better with a 15.57% return vs 7.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYM is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.08% for XLP.

XLP has the higher dividend yield at 2.65%, compared with 0.99% for SPYM.

XLP is categorized as Consumer Staples Equities, while SPYM is S&P 500. XLP tracks Consumer Staples Select Sector Index, while SPYM tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.08% for XLP and 0.02% for SPYM.

SPYM currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLP и SPYM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор