Сравнение XLM-USD с PPFB.DE
XLM-USD (Stellar) is a cryptocurrency, while PPFB.DE (iShares Physical Gold ETC) is Gold fund tracking the Gold. Over the past 3 years, XLM-USD returned 33.09%/yr vs 31.53%/yr for PPFB.DE. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XLM-USD и PPFB.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XLM-USD торгуется в USD, в то время как PPFB.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PPFB.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XLM-USD показывает доходность -6.87%, что значительно ниже, чем у PPFB.DE с доходностью 1.54%.
XLM-USD
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- 15.17%
- С начала года
- -6.87%
- 6 месяцев
- -21.39%
- 1 год
- -28.35%
- 3 года*
- 33.09%
- 5 лет*
- -11.45%
- 10 лет*
- 60.23%
PPFB.DE
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.62%
- С начала года
- 1.54%
- 6 месяцев
- 4.30%
- 1 год
- 30.61%
- 3 года*
- 31.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XLM-USD и PPFB.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XLM-USD Stellar | -6.87% | -39.55% | 157.40% | 81.66% | -73.35% | 10.63% |
PPFB.DE iShares Physical Gold ETC | 1.54% | 68.33% | 26.50% | 12.88% | 1.14% | -1.31% |
Correlation
The correlation between XLM-USD and PPFB.DE is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2021 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLM-USD vs. PPFB.DE — Ранг доходности на риск
XLM-USD
PPFB.DE
Сравнение XLM-USD c PPFB.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stellar (XLM-USD) и iShares Physical Gold ETC (PPFB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLM-USD | PPFB.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.25 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 1.87 | -2.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.57 | 4.78 | -5.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLM-USD и PPFB.DE
Максимальная просадка XLM-USD за все время составила -96.21%, что больше максимальной просадки PPFB.DE в -21.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLM-USD и PPFB.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLM-USD | PPFB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.21% | -21.42% | -74.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.19% | -17.21% | -53.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.37% | -17.21% | -57.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.25% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.80% | -15.63% | -63.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.14% | -5.42% | -66.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.48% | 6.76% | +43.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLM-USD и PPFB.DE
Stellar (XLM-USD) имеет более высокую волатильность в 43.48% по сравнению с iShares Physical Gold ETC (PPFB.DE) с волатильностью 5.67%. Это указывает на то, что XLM-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPFB.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLM-USD | PPFB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 43.48% | 5.67% | +37.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.28% | 21.08% | +38.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.60% | 24.30% | +46.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.72% | 17.39% | +57.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 112.79% | 17.39% | +95.40% |
Часто задаваемые вопросы
XLM-USD and PPFB.DE have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для XLM-USD и PPFB.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор