PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XLKS.L с XLVS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности XLKS.L и XLVS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLKS.L) и Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLVS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLKS.L показывает доходность 14.77%, что значительно выше, чем у XLVS.L с доходностью 5.16%. За последние 10 лет акции XLKS.L превзошли акции XLVS.L по среднегодовой доходности: 24.97% против 9.71% соответственно.


XLKS.L

1 день
-1.54%
1 месяц
-4.09%
6 месяцев
15.99%
С начала года
14.77%
1 год
28.26%
3 года*
30.25%
5 лет*
21.57%
10 лет*
24.97%

XLVS.L

1 день
0.38%
1 месяц
7.03%
6 месяцев
4.45%
С начала года
5.16%
1 год
23.65%
3 года*
8.51%
5 лет*
6.17%
10 лет*
9.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLKS.L и XLVS.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLKS.L
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc
14.77%24.23%41.72%60.64%-29.12%34.73%42.78%48.83%-2.51%33.27%
XLVS.L
Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF Acc
5.16%14.78%2.15%1.56%-2.62%27.57%12.04%20.54%4.87%21.27%

Correlation

The correlation between XLKS.L and XLVS.L is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2009 г.

0.53

The correlation between XLKS.L and XLVS.L shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.53 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XLKS.L и XLVS.L


Секторы
XLKS.L
XLVS.L

Технологии

91.2%

-

Финансовые услуги

7.3%

-

Промышленность

1.5%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

100.0%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

XLKS.L
91.2%
XLVS.L

-

Финансовые услуги

XLKS.L
7.3%
XLVS.L

-

Промышленность

XLKS.L
1.5%
XLVS.L

-

Сырьевые материалы

XLKS.L

-

XLVS.L

-

Коммуникационные услуги

XLKS.L

-

XLVS.L

-

Потребительский циклический сектор

XLKS.L

-

XLVS.L

-

Потребительский защитный сектор

XLKS.L

-

XLVS.L

-

Энергетика

XLKS.L

-

XLVS.L

-

Здравоохранение

XLKS.L

-

XLVS.L
100.0%

Недвижимость

XLKS.L

-

XLVS.L

-

Коммунальные услуги

XLKS.L

-

XLVS.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Доходность на риск

XLKS.L vs. XLVS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XLKS.L
Ранг доходности на риск XLKS.L: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLKS.L: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLKS.L: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLKS.L: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLKS.L: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLKS.L: 3636
Ранг коэф-та Мартина

XLVS.L
Ранг доходности на риск XLVS.L: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLVS.L: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLVS.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLVS.L: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLVS.L: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLVS.L: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLKS.L c XLVS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLKS.L) и Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLVS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


XLKS.LXLVS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.26

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.66

2.25

-0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.45

5.53

-1.08

XLKS.L vs. XLVS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLKS.L на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLVS.L равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLKS.L и XLVS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLKS.L и XLVS.L

Максимальная просадка XLKS.L за все время составила -34.26%, что больше максимальной просадки XLVS.L в -26.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLKS.L и XLVS.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


XLKS.LXLVS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.26%

-26.88%

-7.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.99%

-10.45%

-6.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.97%

-17.56%

-9.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.26%

-17.56%

-16.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.26%

-26.88%

-7.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.02%

-1.26%

-8.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.14%

-4.51%

-0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.34%

4.27%

+2.07%

Волатильность

Сравнение волатильности XLKS.L и XLVS.L

Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLKS.L) имеет более высокую волатильность в 7.44% по сравнению с Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLVS.L) с волатильностью 5.58%. Это указывает на то, что XLKS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLVS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


XLKS.LXLVS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.44%

5.58%

+1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.64%

11.74%

+5.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.01%

15.69%

+6.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.14%

14.94%

+9.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.19%

15.58%

+6.61%

Сравнение комиссий XLKS.L и XLVS.L

И XLKS.L, и XLVS.L имеют комиссию равную 0.14%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XLKS.L и XLVS.L

Ни XLKS.L, ни XLVS.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


XLKS.L and XLVS.L have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.14% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLKS.L and XLVS.L have the same expense ratio: 0.14% per year.

XLKS.L is categorized as Technology Equities, while XLVS.L is Health & Biotech Equities. XLKS.L tracks S&P® Select Sector Capped 20% Technology Index, while XLVS.L tracks S&P® Select Sector Capped 20% Health Care Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLKS.L и XLVS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор