Сравнение XLKS.L с XLVS.L
XLKS.L (Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc) and XLVS.L (Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - XLKS.L is a Technology Equities fund tracking the S&P® Select Sector Capped 20% Technology Index, while XLVS.L is a Health & Biotech Equities fund tracking the S&P® Select Sector Capped 20% Health Care Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLKS.L returned 24.97%/yr vs 9.71%/yr for XLVS.L. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.14% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности XLKS.L и XLVS.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLKS.L показывает доходность 14.77%, что значительно выше, чем у XLVS.L с доходностью 5.16%. За последние 10 лет акции XLKS.L превзошли акции XLVS.L по среднегодовой доходности: 24.97% против 9.71% соответственно.
XLKS.L
- 1 день
- -1.54%
- 1 месяц
- -4.09%
- 6 месяцев
- 15.99%
- С начала года
- 14.77%
- 1 год
- 28.26%
- 3 года*
- 30.25%
- 5 лет*
- 21.57%
- 10 лет*
- 24.97%
XLVS.L
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 7.03%
- 6 месяцев
- 4.45%
- С начала года
- 5.16%
- 1 год
- 23.65%
- 3 года*
- 8.51%
- 5 лет*
- 6.17%
- 10 лет*
- 9.71%
Сравнение доходности по годам XLKS.L и XLVS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLKS.L Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | 14.77% | 24.23% | 41.72% | 60.64% | -29.12% | 34.73% | 42.78% | 48.83% | -2.51% | 33.27% |
XLVS.L Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | 5.16% | 14.78% | 2.15% | 1.56% | -2.62% | 27.57% | 12.04% | 20.54% | 4.87% | 21.27% |
Correlation
The correlation between XLKS.L and XLVS.L is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2009 г. | 0.53 |
The correlation between XLKS.L and XLVS.L shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.53 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов XLKS.L и XLVS.L
Секторы
XLKS.L
XLVS.L
Технологии
-
Финансовые услуги
-
Промышленность
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
XLKS.L
XLVS.L
-
Финансовые услуги
XLKS.L
XLVS.L
-
Промышленность
XLKS.L
XLVS.L
-
Сырьевые материалы
XLKS.L
-
XLVS.L
-
Коммуникационные услуги
XLKS.L
-
XLVS.L
-
Потребительский циклический сектор
XLKS.L
-
XLVS.L
-
Потребительский защитный сектор
XLKS.L
-
XLVS.L
-
Энергетика
XLKS.L
-
XLVS.L
-
Здравоохранение
XLKS.L
-
XLVS.L
Недвижимость
XLKS.L
-
XLVS.L
-
Коммунальные услуги
XLKS.L
-
XLVS.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLKS.L vs. XLVS.L — Ранг доходности на риск
XLKS.L
XLVS.L
Сравнение XLKS.L c XLVS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLKS.L) и Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLVS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLKS.L | XLVS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.26 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 2.25 | -0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.45 | 5.53 | -1.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLKS.L и XLVS.L
Максимальная просадка XLKS.L за все время составила -34.26%, что больше максимальной просадки XLVS.L в -26.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLKS.L и XLVS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLKS.L | XLVS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.26% | -26.88% | -7.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.99% | -10.45% | -6.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.97% | -17.56% | -9.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.26% | -17.56% | -16.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.26% | -26.88% | -7.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.02% | -1.26% | -8.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.14% | -4.51% | -0.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.34% | 4.27% | +2.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLKS.L и XLVS.L
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLKS.L) имеет более высокую волатильность в 7.44% по сравнению с Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLVS.L) с волатильностью 5.58%. Это указывает на то, что XLKS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLVS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLKS.L | XLVS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.44% | 5.58% | +1.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.64% | 11.74% | +5.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.01% | 15.69% | +6.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.14% | 14.94% | +9.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.19% | 15.58% | +6.61% |
Сравнение комиссий XLKS.L и XLVS.L
И XLKS.L, и XLVS.L имеют комиссию равную 0.14%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLKS.L и XLVS.L
Ни XLKS.L, ни XLVS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XLKS.L and XLVS.L have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.14% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLKS.L and XLVS.L have the same expense ratio: 0.14% per year.
XLKS.L is categorized as Technology Equities, while XLVS.L is Health & Biotech Equities. XLKS.L tracks S&P® Select Sector Capped 20% Technology Index, while XLVS.L tracks S&P® Select Sector Capped 20% Health Care Index.
Подберите оптимальное распределение для XLKS.L и XLVS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор