PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XLKS.L с WDEE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности XLKS.L и WDEE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLKS.L) и Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc (WDEE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLKS.L показывает доходность 23.53%, что значительно ниже, чем у WDEE.L с доходностью 29.98%.


XLKS.L

1 день
-2.32%
1 месяц
10.89%
С начала года
23.53%
6 месяцев
22.51%
1 год
51.57%
3 года*
36.69%
5 лет*
25.25%
10 лет*
26.28%

WDEE.L

1 день
-0.74%
1 месяц
1.05%
С начала года
29.98%
6 месяцев
26.78%
1 год
40.14%
3 года*
18.95%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLKS.L и WDEE.L


2026 (YTD)202520242023
XLKS.L
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc
23.53%24.23%41.72%34.02%
WDEE.L
Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc
29.98%9.01%4.02%7.64%

Correlation

The correlation between XLKS.L and WDEE.L is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2023 г.

0.09

The correlation between XLKS.L and WDEE.L shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc

Доходность на риск

XLKS.L vs. WDEE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XLKS.L
Ранг доходности на риск XLKS.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLKS.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLKS.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLKS.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLKS.L: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLKS.L: 5555
Ранг коэф-та Мартина

WDEE.L
Ранг доходности на риск WDEE.L: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDEE.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDEE.L: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDEE.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDEE.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDEE.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLKS.L c WDEE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLKS.L) и Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc (WDEE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XLKS.LWDEE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.36

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.10

4.08

-0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.28

12.10

-2.83

XLKS.L vs. WDEE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLKS.L на текущий момент составляет 2.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WDEE.L равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLKS.L и WDEE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XLKS.LWDEE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61

2.12

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.83

+0.21

Просадки

Сравнение просадок XLKS.L и WDEE.L

Максимальная просадка XLKS.L за все время составила -34.26%, что больше максимальной просадки WDEE.L в -18.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLKS.L и WDEE.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


XLKS.LWDEE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.26%

-18.54%

-15.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.99%

-9.64%

-7.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.97%

-18.54%

-8.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.15%

-3.78%

+0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.09%

-3.85%

-1.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.69%

3.26%

+2.43%

Волатильность

Сравнение волатильности XLKS.L и WDEE.L

Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLKS.L) имеет более высокую волатильность в 7.45% по сравнению с Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc (WDEE.L) с волатильностью 6.83%. Это указывает на то, что XLKS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WDEE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


XLKS.LWDEE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.45%

6.83%

+0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.54%

15.31%

+0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.19%

18.58%

+1.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.80%

19.10%

+4.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.04%

19.10%

+2.94%

Сравнение комиссий XLKS.L и WDEE.L

XLKS.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии WDEE.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XLKS.L и WDEE.L

Ни XLKS.L, ни WDEE.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


XLKS.L and WDEE.L have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLKS.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLKS.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.18% for WDEE.L.

XLKS.L is categorized as Technology Equities, while WDEE.L is Energy Equities. XLKS.L tracks S&P® Select Sector Capped 20% Technology Index, while WDEE.L tracks S&P World Energy Targeted & Screened Index. Their fees differ too: 0.14% for XLKS.L and 0.18% for WDEE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLKS.L и WDEE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор