Сравнение XLKS.L с WDEE.L
XLKS.L (Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc) and WDEE.L (Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - XLKS.L is a Technology Equities fund tracking the S&P® Select Sector Capped 20% Technology Index, while WDEE.L is a Energy Equities fund tracking the S&P World Energy Targeted & Screened Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XLKS.L returned 36.69%/yr vs 18.95%/yr for WDEE.L. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. XLKS.L charges 0.14%/yr vs 0.18%/yr for WDEE.L.
Доходность
Сравнение доходности XLKS.L и WDEE.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLKS.L показывает доходность 23.53%, что значительно ниже, чем у WDEE.L с доходностью 29.98%.
XLKS.L
- 1 день
- -2.32%
- 1 месяц
- 10.89%
- С начала года
- 23.53%
- 6 месяцев
- 22.51%
- 1 год
- 51.57%
- 3 года*
- 36.69%
- 5 лет*
- 25.25%
- 10 лет*
- 26.28%
WDEE.L
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 1.05%
- С начала года
- 29.98%
- 6 месяцев
- 26.78%
- 1 год
- 40.14%
- 3 года*
- 18.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XLKS.L и WDEE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XLKS.L Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | 23.53% | 24.23% | 41.72% | 34.02% |
WDEE.L Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc | 29.98% | 9.01% | 4.02% | 7.64% |
Correlation
The correlation between XLKS.L and WDEE.L is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2023 г. | 0.09 |
The correlation between XLKS.L and WDEE.L shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLKS.L vs. WDEE.L — Ранг доходности на риск
XLKS.L
WDEE.L
Сравнение XLKS.L c WDEE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLKS.L) и Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc (WDEE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLKS.L | WDEE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.36 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.10 | 4.08 | -0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.28 | 12.10 | -2.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLKS.L | WDEE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.61 | 2.12 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | 0.83 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок XLKS.L и WDEE.L
Максимальная просадка XLKS.L за все время составила -34.26%, что больше максимальной просадки WDEE.L в -18.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLKS.L и WDEE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLKS.L | WDEE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.26% | -18.54% | -15.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.99% | -9.64% | -7.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.97% | -18.54% | -8.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.26% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.15% | -3.78% | +0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.09% | -3.85% | -1.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.69% | 3.26% | +2.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLKS.L и WDEE.L
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLKS.L) имеет более высокую волатильность в 7.45% по сравнению с Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc (WDEE.L) с волатильностью 6.83%. Это указывает на то, что XLKS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WDEE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLKS.L | WDEE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.45% | 6.83% | +0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.54% | 15.31% | +0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.19% | 18.58% | +1.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.80% | 19.10% | +4.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.04% | 19.10% | +2.94% |
Сравнение комиссий XLKS.L и WDEE.L
XLKS.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии WDEE.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLKS.L и WDEE.L
Ни XLKS.L, ни WDEE.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XLKS.L and WDEE.L have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLKS.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLKS.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.18% for WDEE.L.
XLKS.L is categorized as Technology Equities, while WDEE.L is Energy Equities. XLKS.L tracks S&P® Select Sector Capped 20% Technology Index, while WDEE.L tracks S&P World Energy Targeted & Screened Index. Their fees differ too: 0.14% for XLKS.L and 0.18% for WDEE.L.
Подберите оптимальное распределение для XLKS.L и WDEE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор