Сравнение XLKQ.L с XLEP.L
XLKQ.L (Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc) and XLEP.L (Invesco US Energy Sector UCITS ETF) are both exchange-traded funds - XLKQ.L is a Technology Equities fund tracking the S&P Select Sector Capped 20% Technology Index, while XLEP.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLKQ.L returned 26.92%/yr vs 9.94%/yr for XLEP.L. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.14% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности XLKQ.L и XLEP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLKQ.L показывает доходность 20.47%, что значительно ниже, чем у XLEP.L с доходностью 30.94%. За последние 10 лет акции XLKQ.L превзошли акции XLEP.L по среднегодовой доходности: 26.92% против 9.94% соответственно.
XLKQ.L
- 1 день
- -2.69%
- 1 месяц
- 9.25%
- С начала года
- 20.47%
- 6 месяцев
- 18.45%
- 1 год
- 49.30%
- 3 года*
- 32.40%
- 5 лет*
- 25.91%
- 10 лет*
- 26.92%
XLEP.L
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 4.16%
- С начала года
- 30.94%
- 6 месяцев
- 26.28%
- 1 год
- 47.91%
- 3 года*
- 13.74%
- 5 лет*
- 21.21%
- 10 лет*
- 9.94%
Сравнение доходности по годам XLKQ.L и XLEP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLKQ.L Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc | 20.47% | 15.76% | 44.03% | 51.84% | -20.58% | 36.28% | 37.93% | 44.38% | 2.54% | 21.82% |
XLEP.L Invesco US Energy Sector UCITS ETF | 30.94% | 1.41% | 4.85% | -5.07% | 81.43% | 53.83% | -35.01% | 5.84% | -14.05% | -9.46% |
Correlation
The correlation between XLKQ.L and XLEP.L is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июл. 2014 г. | 0.29 |
The correlation between XLKQ.L and XLEP.L shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов XLKQ.L и XLEP.L
Секторы
XLKQ.L
XLEP.L
Технологии
-
Финансовые услуги
-
Промышленность
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
XLKQ.L
XLEP.L
-
Финансовые услуги
XLKQ.L
XLEP.L
-
Промышленность
XLKQ.L
XLEP.L
-
Сырьевые материалы
XLKQ.L
-
XLEP.L
-
Коммуникационные услуги
XLKQ.L
-
XLEP.L
-
Потребительский циклический сектор
XLKQ.L
-
XLEP.L
-
Потребительский защитный сектор
XLKQ.L
-
XLEP.L
-
Энергетика
XLKQ.L
-
XLEP.L
Здравоохранение
XLKQ.L
-
XLEP.L
-
Недвижимость
XLKQ.L
-
XLEP.L
-
Коммунальные услуги
XLKQ.L
-
XLEP.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLKQ.L vs. XLEP.L — Ранг доходности на риск
XLKQ.L
XLEP.L
Сравнение XLKQ.L c XLEP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L) и Invesco US Energy Sector UCITS ETF (XLEP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLKQ.L | XLEP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.36 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.93 | 2.95 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.61 | 9.32 | -1.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLKQ.L | XLEP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.53 | 2.04 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 | 0.81 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.15 | 0.35 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.24 | +0.56 |
Просадки
Сравнение просадок XLKQ.L и XLEP.L
Максимальная просадка XLKQ.L за все время составила -38.43%, что меньше максимальной просадки XLEP.L в -63.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLKQ.L и XLEP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLKQ.L | XLEP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.43% | -63.35% | +24.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.76% | -16.17% | -0.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.74% | -24.06% | -4.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.74% | -24.16% | -4.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.74% | -63.35% | +34.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.46% | -8.41% | +2.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.08% | -16.99% | +8.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.46% | 5.12% | +1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLKQ.L и XLEP.L
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L) и Invesco US Energy Sector UCITS ETF (XLEP.L) имеют волатильность 7.47% и 7.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLKQ.L | XLEP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.47% | 7.58% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.56% | 19.84% | -5.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.40% | 23.35% | -3.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.14% | 26.27% | -0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.38% | 28.12% | -4.74% |
Сравнение комиссий XLKQ.L и XLEP.L
И XLKQ.L, и XLEP.L имеют комиссию равную 0.14%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLKQ.L и XLEP.L
Ни XLKQ.L, ни XLEP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XLKQ.L and XLEP.L have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.14% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLKQ.L and XLEP.L have the same expense ratio: 0.14% per year.
XLKQ.L is categorized as Technology Equities, while XLEP.L is Energy Equities. XLKQ.L tracks S&P Select Sector Capped 20% Technology Index, while XLEP.L tracks MSCI World/Energy NR USD.
Подберите оптимальное распределение для XLKQ.L и XLEP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор