PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XLKQ.L с XLEP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности XLKQ.L и XLEP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L) и Invesco US Energy Sector UCITS ETF (XLEP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLKQ.L показывает доходность 20.47%, что значительно ниже, чем у XLEP.L с доходностью 30.94%. За последние 10 лет акции XLKQ.L превзошли акции XLEP.L по среднегодовой доходности: 26.92% против 9.94% соответственно.


XLKQ.L

1 день
-2.69%
1 месяц
9.25%
С начала года
20.47%
6 месяцев
18.45%
1 год
49.30%
3 года*
32.40%
5 лет*
25.91%
10 лет*
26.92%

XLEP.L

1 день
-0.36%
1 месяц
4.16%
С начала года
30.94%
6 месяцев
26.28%
1 год
47.91%
3 года*
13.74%
5 лет*
21.21%
10 лет*
9.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLKQ.L и XLEP.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLKQ.L
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc
20.47%15.76%44.03%51.84%-20.58%36.28%37.93%44.38%2.54%21.82%
XLEP.L
Invesco US Energy Sector UCITS ETF
30.94%1.41%4.85%-5.07%81.43%53.83%-35.01%5.84%-14.05%-9.46%

Correlation

The correlation between XLKQ.L and XLEP.L is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июл. 2014 г.

0.29

The correlation between XLKQ.L and XLEP.L shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XLKQ.L и XLEP.L


Секторы
XLKQ.L
XLEP.L

Технологии

91.2%

-

Финансовые услуги

7.3%

-

Промышленность

1.5%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

100.0%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

XLKQ.L
91.2%
XLEP.L

-

Финансовые услуги

XLKQ.L
7.3%
XLEP.L

-

Промышленность

XLKQ.L
1.5%
XLEP.L

-

Сырьевые материалы

XLKQ.L

-

XLEP.L

-

Коммуникационные услуги

XLKQ.L

-

XLEP.L

-

Потребительский циклический сектор

XLKQ.L

-

XLEP.L

-

Потребительский защитный сектор

XLKQ.L

-

XLEP.L

-

Энергетика

XLKQ.L

-

XLEP.L
100.0%

Здравоохранение

XLKQ.L

-

XLEP.L

-

Недвижимость

XLKQ.L

-

XLEP.L

-

Коммунальные услуги

XLKQ.L

-

XLEP.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc

Invesco US Energy Sector UCITS ETF

Доходность на риск

XLKQ.L vs. XLEP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XLKQ.L
Ранг доходности на риск XLKQ.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLKQ.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLKQ.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLKQ.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLKQ.L: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLKQ.L: 4949
Ранг коэф-та Мартина

XLEP.L
Ранг доходности на риск XLEP.L: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLEP.L: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLEP.L: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLEP.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLEP.L: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLEP.L: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLKQ.L c XLEP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L) и Invesco US Energy Sector UCITS ETF (XLEP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XLKQ.LXLEP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.36

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.93

2.95

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.61

9.32

-1.72

XLKQ.L vs. XLEP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLKQ.L на текущий момент составляет 2.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLEP.L равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLKQ.L и XLEP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XLKQ.LXLEP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

2.04

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

0.81

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.15

0.35

+0.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.24

+0.56

Просадки

Сравнение просадок XLKQ.L и XLEP.L

Максимальная просадка XLKQ.L за все время составила -38.43%, что меньше максимальной просадки XLEP.L в -63.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLKQ.L и XLEP.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


XLKQ.LXLEP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.43%

-63.35%

+24.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.76%

-16.17%

-0.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.74%

-24.06%

-4.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.74%

-24.16%

-4.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.74%

-63.35%

+34.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.46%

-8.41%

+2.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.08%

-16.99%

+8.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.46%

5.12%

+1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности XLKQ.L и XLEP.L

Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L) и Invesco US Energy Sector UCITS ETF (XLEP.L) имеют волатильность 7.47% и 7.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


XLKQ.LXLEP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.47%

7.58%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.56%

19.84%

-5.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.40%

23.35%

-3.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.14%

26.27%

-0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.38%

28.12%

-4.74%

Сравнение комиссий XLKQ.L и XLEP.L

И XLKQ.L, и XLEP.L имеют комиссию равную 0.14%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XLKQ.L и XLEP.L

Ни XLKQ.L, ни XLEP.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


XLKQ.L and XLEP.L have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.14% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLKQ.L and XLEP.L have the same expense ratio: 0.14% per year.

XLKQ.L is categorized as Technology Equities, while XLEP.L is Energy Equities. XLKQ.L tracks S&P Select Sector Capped 20% Technology Index, while XLEP.L tracks MSCI World/Energy NR USD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLKQ.L и XLEP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор