PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLKQ.L с PSRF.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLKQ.L с PSRF.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XLKQ.L (Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc) and PSRF.L (Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - XLKQ.L is a Technology Equities fund tracking the S&P Select Sector Capped 20% Technology Index, while PSRF.L is a Large Cap Value Equities fund tracking the Russell 1000 Value TR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLKQ.L returned 27.22%/yr vs 13.96%/yr for PSRF.L. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XLKQ.L charges 0.14%/yr vs 0.39%/yr for PSRF.L.

Доходность

Сравнение доходности XLKQ.L и PSRF.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L) и Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF (PSRF.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLKQ.L показывает доходность 23.81%, что значительно выше, чем у PSRF.L с доходностью 15.57%. За последние 10 лет акции XLKQ.L превзошли акции PSRF.L по среднегодовой доходности: 27.22% против 13.96% соответственно.

XLKQ.L

1 день
-2.23%
1 месяц
12.27%
С начала года
23.81%
6 месяцев
21.73%
1 год
53.44%
3 года*
33.18%
5 лет*
26.60%
10 лет*
27.22%

PSRF.L

1 день
0.49%
1 месяц
4.39%
С начала года
15.57%
6 месяцев
15.09%
1 год
35.08%
3 года*
17.74%
5 лет*
13.21%
10 лет*
13.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLKQ.L и PSRF.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLKQ.L
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc		23.81%15.76%44.03%51.84%-20.58%36.28%37.93%44.63%0.92%23.56%
PSRF.L
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF		15.57%8.58%18.11%9.53%2.89%32.90%3.20%22.49%-4.27%4.98%

Correlation

The correlation between XLKQ.L and PSRF.L is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2014 г.

0.62

The correlation between XLKQ.L and PSRF.L shifts across timeframes, from 0.43 (1 year) to 0.62 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XLKQ.L и PSRF.L

Секторы
XLKQ.L
PSRF.L

Технологии

91.2%
21.4%

Финансовые услуги

7.3%
15.5%

Промышленность

1.5%
8.1%

Сырьевые материалы

-

3.4%

Коммуникационные услуги

-

10.9%

Потребительский циклический сектор

-

8.4%

Потребительский защитный сектор

-

6.5%

Энергетика

-

8.7%

Здравоохранение

-

12.1%

Недвижимость

-

1.8%

Коммунальные услуги

-

3.2%

Технологии

XLKQ.L
91.2%
PSRF.L
21.4%

Финансовые услуги

XLKQ.L
7.3%
PSRF.L
15.5%

Промышленность

XLKQ.L
1.5%
PSRF.L
8.1%

Сырьевые материалы

XLKQ.L

-

PSRF.L
3.4%

Коммуникационные услуги

XLKQ.L

-

PSRF.L
10.9%

Потребительский циклический сектор

XLKQ.L

-

PSRF.L
8.4%

Потребительский защитный сектор

XLKQ.L

-

PSRF.L
6.5%

Энергетика

XLKQ.L

-

PSRF.L
8.7%

Здравоохранение

XLKQ.L

-

PSRF.L
12.1%

Недвижимость

XLKQ.L

-

PSRF.L
1.8%

Коммунальные услуги

XLKQ.L

-

PSRF.L
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc

Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF

Часто сравнивают с XLKQ.L:
XLKQ.L с XLKXLKQ.L с IITU.LXLKQ.L с XLKS.LXLKQ.L с IUIT.LXLKQ.L с SMGB.LXLKQ.L с XNAQ.LXLKQ.L с VUAG.L
Часто сравнивают с PSRF.L:
PSRF.L с PSRE.LPSRF.L с SPES.LPSRF.L с HTWN.LPSRF.L с HMWO.LPSRF.L с XLKPSRF.L с WLDS.LPSRF.L с LCJP.L

Доходность на риск

XLKQ.L vs. PSRF.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLKQ.L
Ранг доходности на риск XLKQ.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLKQ.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLKQ.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLKQ.L: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLKQ.L: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLKQ.L: 5151
Ранг коэф-та Мартина
PSRF.L
Ранг доходности на риск PSRF.L: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSRF.L: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSRF.L: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSRF.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSRF.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSRF.L: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLKQ.L c PSRF.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L) и Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF (PSRF.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLKQ.LPSRF.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.83
3.61

-0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.59
4.89

-1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.67

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.24

7.35

-4.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.42

27.04

-18.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLKQ.L vs. PSRF.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLKQ.L на текущий момент составляет 2.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSRF.L равному 3.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLKQ.L и PSRF.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLKQ.LPSRF.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.83

3.61

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.21

0.99

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.33

0.89

+0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.33

0.82

+0.50

Просадки

Сравнение просадок XLKQ.L и PSRF.L

Максимальная просадка XLKQ.L за все время составила -28.74%, что меньше максимальной просадки PSRF.L в -38.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLKQ.L и PSRF.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLKQ.LPSRF.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.74%

-38.37%

+9.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.76%

-4.60%

-12.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.74%

-18.14%

-10.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.74%

-18.14%

-10.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.74%

-29.79%

+1.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.84%

0.00%

-2.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.04%

-4.15%

-0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.45%

1.25%

+5.20%

Волатильность

Сравнение волатильности XLKQ.L и PSRF.L

Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L) имеет более высокую волатильность в 6.83% по сравнению с Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF (PSRF.L) с волатильностью 2.12%. Это указывает на то, что XLKQ.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSRF.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLKQ.LPSRF.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.83%

2.12%

+4.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.29%

6.29%

+8.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.18%

9.36%

+9.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.04%

13.32%

+8.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.65%

15.79%

+5.86%

Сравнение комиссий XLKQ.L и PSRF.L

XLKQ.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии PSRF.L в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLKQ.L и PSRF.L

XLKQ.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PSRF.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSRF.L
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF		1.19%1.37%1.46%1.59%1.70%1.29%1.78%1.67%1.78%1.60%1.51%1.64%
XLKQ.L
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XLKQ.L and PSRF.L have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLKQ.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLKQ.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.39% for PSRF.L.

XLKQ.L is categorized as Technology Equities, while PSRF.L is Large Cap Value Equities. XLKQ.L tracks S&P Select Sector Capped 20% Technology Index, while PSRF.L tracks Russell 1000 Value TR USD. Their fees differ too: 0.14% for XLKQ.L and 0.39% for PSRF.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLKQ.L и PSRF.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор