PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLKQ.L с CMOD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLKQ.L с CMOD.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

XLKQ.L (Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc) and CMOD.L (Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF) are both exchange-traded funds - XLKQ.L is a Technology Equities fund tracking the S&P Select Sector Capped 20% Technology Index, while CMOD.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity TR Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XLKQ.L returned 25.91%/yr vs 11.83%/yr for CMOD.L. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. XLKQ.L charges 0.14%/yr vs 0.19%/yr for CMOD.L.

Доходность

Сравнение доходности XLKQ.L и CMOD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L) и Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XLKQ.L торгуется в GBp, в то время как CMOD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CMOD.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XLKQ.L показывает доходность 20.47%, что значительно ниже, чем у CMOD.L с доходностью 23.74%.

XLKQ.L

1 день
-2.69%
1 месяц
9.25%
С начала года
20.47%
6 месяцев
18.45%
1 год
49.30%
3 года*
32.40%
5 лет*
25.91%
10 лет*
26.92%

CMOD.L

1 день
-1.06%
1 месяц
-1.21%
С начала года
23.74%
6 месяцев
20.54%
1 год
36.50%
3 года*
11.99%
5 лет*
11.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLKQ.L и CMOD.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLKQ.L
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc		20.47%15.76%44.03%51.84%-20.58%36.28%37.93%44.38%2.54%18.84%
CMOD.L
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF		23.74%7.88%5.93%-12.18%28.11%28.55%-6.69%2.58%-4.90%-8.14%

Correlation

The correlation between XLKQ.L and CMOD.L is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 янв. 2017 г.

0.18

The correlation between XLKQ.L and CMOD.L shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XLKQ.L и CMOD.L

Секторы
XLKQ.L
CMOD.L

Технологии

91.2%
5.6%

Финансовые услуги

7.3%
17.8%

Промышленность

1.5%

-

Сырьевые материалы

-

35.8%

Коммуникационные услуги

-

12.3%

Потребительский циклический сектор

-

12.9%

Потребительский защитный сектор

-

9.7%

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

5.8%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

XLKQ.L
91.2%
CMOD.L
5.6%

Финансовые услуги

XLKQ.L
7.3%
CMOD.L
17.8%

Промышленность

XLKQ.L
1.5%
CMOD.L

-

Сырьевые материалы

XLKQ.L

-

CMOD.L
35.8%

Коммуникационные услуги

XLKQ.L

-

CMOD.L
12.3%

Потребительский циклический сектор

XLKQ.L

-

CMOD.L
12.9%

Потребительский защитный сектор

XLKQ.L

-

CMOD.L
9.7%

Энергетика

XLKQ.L

-

CMOD.L

-

Здравоохранение

XLKQ.L

-

CMOD.L

-

Недвижимость

XLKQ.L

-

CMOD.L
5.8%

Коммунальные услуги

XLKQ.L

-

CMOD.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc

Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF

Часто сравнивают с XLKQ.L:
XLKQ.L с XLKXLKQ.L с IITU.LXLKQ.L с XLKS.LXLKQ.L с IUIT.LXLKQ.L с SMGB.LXLKQ.L с XNAQ.LXLKQ.L с VUAG.L
Часто сравнивают с CMOD.L:
CMOD.L с CMOP.LCMOD.L с SXRS.DECMOD.L с CMOE.DECMOD.L с ETL2.DECMOD.L с EXXY.DECMOD.L с AIGC.LCMOD.L с PCOM.DE

Доходность на риск

XLKQ.L vs. CMOD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLKQ.L
Ранг доходности на риск XLKQ.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLKQ.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLKQ.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLKQ.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLKQ.L: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLKQ.L: 4949
Ранг коэф-та Мартина
CMOD.L
Ранг доходности на риск CMOD.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMOD.L: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMOD.L: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMOD.L: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMOD.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMOD.L: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLKQ.L c CMOD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L) и Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLKQ.LCMOD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
2.00

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
2.50

+0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.37

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.93

4.80

-1.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.61

11.04

-3.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLKQ.L vs. CMOD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLKQ.L на текущий момент составляет 2.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMOD.L равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLKQ.L и CMOD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLKQ.LCMOD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

2.00

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

0.70

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.15

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.38

+0.42

Просадки

Сравнение просадок XLKQ.L и CMOD.L

Максимальная просадка XLKQ.L за все время составила -38.43%, что больше максимальной просадки CMOD.L в -32.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLKQ.L и CMOD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLKQ.LCMOD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.43%

-32.23%

-6.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.76%

-7.56%

-9.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.74%

-14.93%

-13.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.74%

-28.95%

+0.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.46%

-5.92%

+0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.08%

-14.39%

+6.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.46%

3.30%

+3.16%

Волатильность

Сравнение волатильности XLKQ.L и CMOD.L

Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L) имеет более высокую волатильность в 7.47% по сравнению с Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L) с волатильностью 4.92%. Это указывает на то, что XLKQ.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMOD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLKQ.LCMOD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.47%

4.92%

+2.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.56%

15.88%

-1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.40%

18.21%

+1.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.14%

16.81%

+9.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.38%

15.36%

+8.02%

Сравнение комиссий XLKQ.L и CMOD.L

XLKQ.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии CMOD.L в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLKQ.L и CMOD.L

Ни XLKQ.L, ни CMOD.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XLKQ.L and CMOD.L have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLKQ.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLKQ.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.19% for CMOD.L.

XLKQ.L is categorized as Technology Equities, while CMOD.L is Commodities. XLKQ.L tracks S&P Select Sector Capped 20% Technology Index, while CMOD.L tracks Bloomberg Commodity TR Index. Their fees differ too: 0.14% for XLKQ.L and 0.19% for CMOD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLKQ.L и CMOD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор