Сравнение XLKQ.L с ^RTSI
XLKQ.L (Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc) is Technology Equities fund tracking the S&P Select Sector Capped 20% Technology Index, while ^RTSI (RTS Index) is an index. Over the past 10 years, XLKQ.L returned 26.55%/yr vs 2.97%/yr for ^RTSI. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XLKQ.L и ^RTSI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XLKQ.L торгуется в GBp, в то время как ^RTSI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^RTSI были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XLKQ.L показывает доходность 18.20%, что значительно выше, чем у ^RTSI с доходностью 0.74%. За последние 10 лет акции XLKQ.L превзошли акции ^RTSI по среднегодовой доходности: 26.55% против 2.97% соответственно.
XLKQ.L
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- 2.82%
- С начала года
- 18.20%
- 6 месяцев
- 18.52%
- 1 год
- 45.20%
- 3 года*
- 30.77%
- 5 лет*
- 25.01%
- 10 лет*
- 26.55%
^RTSI
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- -2.64%
- С начала года
- 0.74%
- 6 месяцев
- 2.95%
- 1 год
- 3.61%
- 3 года*
- -0.44%
- 5 лет*
- -6.45%
- 10 лет*
- 2.97%
Сравнение доходности по годам XLKQ.L и ^RTSI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLKQ.L Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc | 18.20% | 15.76% | 44.03% | 51.84% | -20.58% | 36.28% | 37.93% | 44.38% | 2.54% | 21.82% |
^RTSI RTS Index | 0.74% | 16.24% | -16.37% | 6.05% | -32.11% | 16.05% | -13.79% | 40.70% | -1.72% | -8.48% |
Correlation
The correlation between XLKQ.L and ^RTSI is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2009 г. | 0.28 |
The correlation between XLKQ.L and ^RTSI shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLKQ.L vs. ^RTSI — Ранг доходности на риск
XLKQ.L
^RTSI
Сравнение XLKQ.L c ^RTSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L) и RTS Index (^RTSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLKQ.L | ^RTSI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.01 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.68 | -0.03 | +2.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.86 | -0.07 | +6.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLKQ.L и ^RTSI
Максимальная просадка XLKQ.L за все время составила -38.43%, что меньше максимальной просадки ^RTSI в -72.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLKQ.L и ^RTSI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLKQ.L | ^RTSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.43% | -72.96% | +34.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.76% | -15.58% | -1.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.74% | -40.06% | +11.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.74% | -60.16% | +31.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.74% | -60.16% | +31.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.23% | -40.23% | +33.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.07% | -32.85% | +24.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.57% | 7.26% | -0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLKQ.L и ^RTSI
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L) имеет более высокую волатильность в 8.58% по сравнению с RTS Index (^RTSI) с волатильностью 6.09%. Это указывает на то, что XLKQ.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^RTSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLKQ.L | ^RTSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.58% | 6.09% | +2.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.29% | 13.50% | +1.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.96% | 21.22% | -1.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.22% | 35.49% | -9.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.42% | 30.69% | -7.27% |
Часто задаваемые вопросы
XLKQ.L and ^RTSI have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для XLKQ.L и ^RTSI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор