PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XLKI с WISE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLKI с WISE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

XLKI (State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF) and WISE (Themes Generative Artificial Intelligence ETF) are both Technology Equities funds. XLKI is actively managed, while WISE is passively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XLKI и WISE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLKI) и Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLKI показывает доходность 11.04%, что значительно выше, чем у WISE с доходностью -12.03%.

XLKI

1 день
-1.80%
1 месяц
-2.81%
6 месяцев
9.30%
С начала года
11.04%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WISE

1 день
-3.79%
1 месяц
-14.78%
6 месяцев
-17.01%
С начала года
-12.03%
1 год
-4.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLKI и WISE

2026 (YTD)2025
XLKI
State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF		11.04%10.02%
WISE
Themes Generative Artificial Intelligence ETF		-12.03%7.10%

Correlation

The correlation between XLKI and WISE is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г.

0.74

Сравнение распределения секторов XLKI и WISE

Секторы
XLKI
WISE

Технологии

99.0%
91.4%

Финансовые услуги

98.0%

-

Коммуникационные услуги

1.0%
2.7%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

3.5%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

0.7%

Промышленность

-

1.4%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

0.4%

Технологии

XLKI
99.0%
WISE
91.4%

Финансовые услуги

XLKI
98.0%
WISE

-

Коммуникационные услуги

XLKI
1.0%
WISE
2.7%

Сырьевые материалы

XLKI

-

WISE

-

Потребительский циклический сектор

XLKI

-

WISE
3.5%

Потребительский защитный сектор

XLKI

-

WISE

-

Энергетика

XLKI

-

WISE

-

Здравоохранение

XLKI

-

WISE
0.7%

Промышленность

XLKI

-

WISE
1.4%

Недвижимость

XLKI

-

WISE

-

Коммунальные услуги

XLKI

-

WISE
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF

Themes Generative Artificial Intelligence ETF

Часто сравнивают с XLKI:
XLKI с XLKXLKI с RSPTXLKI с KQQQXLKI с ASMHXLKI с QQQXLKI с ARMHXLKI с MAGS
Часто сравнивают с WISE:
WISE с CHATWISE с AIQWISE с QQQMWISE с SMHWISE с SCHGWISE с VOOWISE с MSTY

Доходность на риск

XLKI vs. WISE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLKI

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

WISE
Ранг доходности на риск WISE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WISE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WISE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WISE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WISE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WISE: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLKI c WISE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLKI) и Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLKIWISEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

-0.14

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

0.03

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.00

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

-0.14

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

-0.32

—

XLKI vs. WISE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLKI и WISE

Максимальная просадка XLKI за все время составила -10.24%, что меньше максимальной просадки WISE в -39.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLKI и WISE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLKIWISEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.24%

-39.15%

+28.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-34.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.42%

-25.11%

+18.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.94%

-12.08%

+10.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

15.26%

—

Волатильность

Сравнение волатильности XLKI и WISE

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLKIWISEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

9.89%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

26.64%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.22%

34.18%

-14.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.22%

33.93%

-14.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.22%

33.93%

-14.71%

Сравнение комиссий XLKI и WISE

И XLKI, и WISE имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLKI и WISE

Дивидендная доходность XLKI за последние двенадцать месяцев составляет около 17.85%, что больше доходности WISE в 4.69%

ПозицияTTM2025
WISE
Themes Generative Artificial Intelligence ETF		4.69%4.12%
XLKI
State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF		17.85%8.52%

Часто задаваемые вопросы

XLKI and WISE have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLKI and WISE have the same expense ratio: 0.35% per year.

XLKI has the higher dividend yield at 17.85%, compared with 4.69% for WISE.

They also come from different issuers: State Street and Themes.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLKI и WISE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор