PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLKI с CHPS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLKI с CHPS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XLKI (State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF) and CHPS (Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF) are both exchange-traded funds - XLKI is a Technology Equities fund actively managed by State Street, while CHPS is a Semiconductors fund tracking the Solactive Semiconductor ESG Screened Index. XLKI is actively managed, while CHPS is passively managed. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XLKI charges 0.35%/yr vs 0.15%/yr for CHPS.

Доходность

Сравнение доходности XLKI и CHPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLKI) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLKI показывает доходность 17.05%, что значительно ниже, чем у CHPS с доходностью 103.69%.

XLKI

1 день
-0.75%
1 месяц
6.20%
С начала года
17.05%
6 месяцев
16.52%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CHPS

1 день
-2.06%
1 месяц
23.46%
С начала года
103.69%
6 месяцев
107.58%
1 год
211.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLKI и CHPS

2026 (YTD)2025
XLKI
State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF		17.05%10.07%
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		103.69%35.10%

Correlation

The correlation between XLKI and CHPS is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г.

0.80

Сравнение распределения секторов XLKI и CHPS

Секторы
XLKI
CHPS

Финансовые услуги

106.8%
0.2%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.5%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.4%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

98.8%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

XLKI
106.8%
CHPS
0.2%

Сырьевые материалы

XLKI

-

CHPS

-

Коммуникационные услуги

XLKI

-

CHPS

-

Потребительский циклический сектор

XLKI

-

CHPS

-

Потребительский защитный сектор

XLKI

-

CHPS

-

Энергетика

XLKI

-

CHPS
0.5%

Здравоохранение

XLKI

-

CHPS

-

Промышленность

XLKI

-

CHPS
0.4%

Недвижимость

XLKI

-

CHPS

-

Технологии

XLKI

-

CHPS
98.8%

Коммунальные услуги

XLKI

-

CHPS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF

Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF

Часто сравнивают с XLKI:
XLKI с XLKXLKI с RSPTXLKI с QQQXLKI с KQQQXLKI с ASMHXLKI с ARMHXLKI с MAGS
Часто сравнивают с CHPS:
CHPS с SMHCHPS с XCHP.TOCHPS с SOXXCHPS с SOXQCHPS с HXQ.TOCHPS с CHPS.TOCHPS с MAGS

Доходность на риск

XLKI vs. CHPS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLKI
CHPS
Ранг доходности на риск CHPS: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHPS: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHPS: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHPS: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHPS: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHPS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLKI c CHPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLKI) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

XLKI vs. CHPS - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLKICHPSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

6.17

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.16

1.77

+0.39

Просадки

Сравнение просадок XLKI и CHPS

Максимальная просадка XLKI за все время составила -10.24%, что меньше максимальной просадки CHPS в -39.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLKI и CHPS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLKICHPSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.24%

-39.44%

+29.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-17.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.35%

-2.06%

+0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.61%

-9.15%

+7.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.50%

—

Волатильность

Сравнение волатильности XLKI и CHPS

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLKICHPSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

14.07%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

28.29%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.23%

34.50%

-18.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.23%

33.78%

-17.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.23%

33.78%

-17.55%

Сравнение комиссий XLKI и CHPS

XLKI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии CHPS в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLKI и CHPS

Дивидендная доходность XLKI за последние двенадцать месяцев составляет около 14.29%, что больше доходности CHPS в 0.33%

ПозицияTTM202520242023
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		0.33%0.68%1.75%0.36%
XLKI
State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF		14.29%8.52%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XLKI and CHPS have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CHPS is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CHPS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for XLKI.

XLKI has the higher dividend yield at 14.29%, compared with 0.33% for CHPS.

XLKI is categorized as Technology Equities, while CHPS is Semiconductors. They also come from different issuers: State Street and Xtrackers. Their fees differ too: 0.35% for XLKI and 0.15% for CHPS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLKI и CHPS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор