PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XLKI с CHPS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLKI с CHPS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

XLKI (State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF) and CHPS (Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF) are both exchange-traded funds - XLKI is a Technology Equities fund actively managed by State Street, while CHPS is a Semiconductors fund tracking the Solactive Semiconductor ESG Screened Index. XLKI is actively managed, while CHPS is passively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. XLKI charges 0.35%/yr vs 0.15%/yr for CHPS.

Доходность

Сравнение доходности XLKI и CHPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLKI) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLKI показывает доходность 11.04%, что значительно ниже, чем у CHPS с доходностью 78.69%.

XLKI

1 день
-1.80%
1 месяц
-2.81%
6 месяцев
9.30%
С начала года
11.04%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CHPS

1 день
-5.25%
1 месяц
-12.71%
6 месяцев
57.64%
С начала года
78.69%
1 год
137.41%
3 года*
49.66%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLKI и CHPS

2026 (YTD)2025
XLKI
State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF		11.04%10.02%
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		78.69%35.74%

Correlation

The correlation between XLKI and CHPS is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г.

0.84

Сравнение распределения секторов XLKI и CHPS

Секторы
XLKI
CHPS

Технологии

99.0%
99.6%

Финансовые услуги

98.0%
0.2%

Коммуникационные услуги

1.0%
0.0%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

0.0%

Потребительский защитный сектор

-

0.0%

Энергетика

-

0.6%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.4%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

XLKI
99.0%
CHPS
99.6%

Финансовые услуги

XLKI
98.0%
CHPS
0.2%

Коммуникационные услуги

XLKI
1.0%
CHPS
0.0%

Сырьевые материалы

XLKI

-

CHPS

-

Потребительский циклический сектор

XLKI

-

CHPS
0.0%

Потребительский защитный сектор

XLKI

-

CHPS
0.0%

Энергетика

XLKI

-

CHPS
0.6%

Здравоохранение

XLKI

-

CHPS

-

Промышленность

XLKI

-

CHPS
0.4%

Недвижимость

XLKI

-

CHPS

-

Коммунальные услуги

XLKI

-

CHPS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF

Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF

Часто сравнивают с XLKI:
XLKI с XLKXLKI с RSPTXLKI с KQQQXLKI с ASMHXLKI с QQQXLKI с ARMHXLKI с MAGS
Часто сравнивают с CHPS:
CHPS с XCHP.TOCHPS с SMHCHPS с SOXXCHPS с SOXQCHPS с CHPS.TOCHPS с HXQ.TOCHPS с MAGS

Доходность на риск

XLKI vs. CHPS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLKI

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

CHPS
Ранг доходности на риск CHPS: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHPS: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHPS: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHPS: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHPS: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHPS: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLKI c CHPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLKI) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLKICHPSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

3.20

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

3.33

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.45

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

6.42

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

23.71

—

XLKI vs. CHPS - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLKI и CHPS

Максимальная просадка XLKI за все время составила -10.24%, что меньше максимальной просадки CHPS в -39.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLKI и CHPS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLKICHPSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.24%

-39.44%

+29.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-21.52%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-39.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.42%

-21.52%

+15.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.94%

-9.15%

+7.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

5.82%

—

Волатильность

Сравнение волатильности XLKI и CHPS

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLKICHPSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

21.77%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

38.10%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.22%

43.24%

-24.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.22%

36.55%

-17.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.22%

36.55%

-17.33%

Сравнение комиссий XLKI и CHPS

XLKI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии CHPS в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLKI и CHPS

Дивидендная доходность XLKI за последние двенадцать месяцев составляет около 17.85%, что больше доходности CHPS в 0.36%

ПозицияTTM202520242023
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		0.36%0.68%1.75%0.36%
XLKI
State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF		17.85%8.52%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XLKI and CHPS have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CHPS is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CHPS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for XLKI.

XLKI has the higher dividend yield at 17.85%, compared with 0.36% for CHPS.

XLKI is categorized as Technology Equities, while CHPS is Semiconductors. They also come from different issuers: State Street and Xtrackers. Their fees differ too: 0.35% for XLKI and 0.15% for CHPS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLKI и CHPS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор