Сравнение XLK с XLKQ.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L).
XLK и XLKQ.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. XLKQ.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Select Sector Capped 20% Technology Index. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XLK и XLKQ.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XLK и XLKQ.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | -5.43% | 24.61% | 21.63% | 56.02% | -27.73% | 34.74% | 43.62% | 49.86% | -1.68% | 34.26% |
XLKQ.L Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc | -8.74% | 24.49% | 41.63% | 59.85% | -29.07% | 35.05% | 42.15% | 50.99% | -4.30% | 34.14% |
Разные валюты инструментов
XLK торгуется в USD, в то время как XLKQ.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLKQ.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XLK показывает доходность -5.43%, что значительно выше, чем у XLKQ.L с доходностью -8.70%. За последние 10 лет акции XLK уступали акциям XLKQ.L по среднегодовой доходности: 21.15% против 22.40% соответственно.
XLK
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -0.98%
- С начала года
- -5.43%
- 6 месяцев
- -4.69%
- 1 год
- 30.55%
- 3 года*
- 22.58%
- 5 лет*
- 15.84%
- 10 лет*
- 21.15%
XLKQ.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.25%
- С начала года
- -8.70%
- 6 месяцев
- -7.63%
- 1 год
- 29.72%
- 3 года*
- 28.56%
- 5 лет*
- 18.72%
- 10 лет*
- 22.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLK и XLKQ.L
XLK берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии XLKQ.L в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XLK vs. XLKQ.L — Ранг доходности на риск
XLK
XLKQ.L
Сравнение XLK c XLKQ.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLK | XLKQ.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 1.24 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 1.82 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.24 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 2.24 | -0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.27 | 7.04 | -0.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLK | XLKQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 1.24 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.81 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | 1.07 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 1.03 | -0.67 |
Корреляция
Корреляция между XLK и XLKQ.L составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLK и XLKQ.L
Дивидендная доходность XLK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, тогда как XLKQ.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 0.56% | 0.54% | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% |
XLKQ.L Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XLK и XLKQ.L
Максимальная просадка XLK за все время составила -82.05%, что больше максимальной просадки XLKQ.L в -35.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLK и XLKQ.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| XLK | XLKQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.05% | -28.74% | -53.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.92% | -16.76% | +0.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.56% | -28.74% | -4.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.56% | -28.74% | -4.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.32% | -13.31% | +2.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.16% | -5.08% | -30.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.03% | 6.24% | -1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLK и XLKQ.L
State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) имеет более высокую волатильность в 7.96% по сравнению с Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L) с волатильностью 6.06%. Это указывает на то, что XLK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLKQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XLK | XLKQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.96% | 6.06% | +1.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.48% | 14.95% | +1.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.05% | 23.88% | +3.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.71% | 23.22% | +1.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.33% | 22.08% | +2.25% |