Сравнение XLKQ.L с PUST.PA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L) и Amundi PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Acc (PUST.PA).
XLKQ.L и PUST.PA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLKQ.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Select Sector Capped 20% Technology Index. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. PUST.PA - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 20 мая 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XLKQ.L и PUST.PA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XLKQ.L и PUST.PA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLKQ.L Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc | -7.22% | 15.76% | 44.03% | 51.84% | -20.58% | 36.28% | 37.93% | 44.63% | 0.92% | 23.56% |
PUST.PA Amundi PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Acc | -3.86% | 11.37% | 29.18% | 47.06% | -26.13% | 30.51% | 43.74% | 32.44% | 5.68% | 21.01% |
Разные валюты инструментов
XLKQ.L торгуется в GBp, в то время как PUST.PA торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PUST.PA были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XLKQ.L показывает доходность -7.22%, что значительно ниже, чем у PUST.PA с доходностью -3.86%. За последние 10 лет акции XLKQ.L превзошли акции PUST.PA по среднегодовой доходности: 23.31% против 19.58% соответственно.
XLKQ.L
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -1.40%
- С начала года
- -7.22%
- 6 месяцев
- -6.26%
- 1 год
- 27.34%
- 3 года*
- 25.81%
- 5 лет*
- 19.76%
- 10 лет*
- 23.31%
PUST.PA
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.66%
- С начала года
- -3.86%
- 6 месяцев
- -2.04%
- 1 год
- 20.74%
- 3 года*
- 20.11%
- 5 лет*
- 13.82%
- 10 лет*
- 19.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLKQ.L и PUST.PA
XLKQ.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии PUST.PA в 0.30%.
Доходность на риск
XLKQ.L vs. PUST.PA — Ранг доходности на риск
XLKQ.L
PUST.PA
Сравнение XLKQ.L c PUST.PA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L) и Amundi PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Acc (PUST.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLKQ.L | PUST.PA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 1.04 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | 1.55 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.21 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | 3.09 | -0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.80 | 9.06 | -3.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLKQ.L | PUST.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 1.04 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 0.70 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.14 | 0.98 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.19 | 1.00 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между XLKQ.L и PUST.PA составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLKQ.L и PUST.PA
Ни XLKQ.L, ни PUST.PA не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок XLKQ.L и PUST.PA
Максимальная просадка XLKQ.L за все время составила -28.74%, примерно равная максимальной просадке PUST.PA в -27.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLKQ.L и PUST.PA.
Загрузка...
Показатели просадок
| XLKQ.L | PUST.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.74% | -31.40% | +2.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.76% | -10.09% | -6.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.74% | -31.40% | +2.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.74% | -31.40% | +2.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.31% | -7.65% | -5.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.08% | -5.95% | +0.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.24% | 3.41% | +2.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLKQ.L и PUST.PA
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L) имеет более высокую волатильность в 5.04% по сравнению с Amundi PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Acc (PUST.PA) с волатильностью 4.34%. Это указывает на то, что XLKQ.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PUST.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XLKQ.L | PUST.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.04% | 4.34% | +0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.60% | 11.64% | +2.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.22% | 19.66% | +3.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.92% | 19.45% | +2.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.54% | 19.77% | +1.77% |