PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLK с TSXU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLK с TSXU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) and TSXU (Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - XLK is a Technology Equities fund tracking the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index, while TSXU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive Semiconductor Top 5 Index (2x). Both are passively managed. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. XLK charges 0.08%/yr vs 1.05%/yr for TSXU.

Доходность

Сравнение доходности XLK и TSXU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) и Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares (TSXU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLK показывает доходность 34.34%, что значительно ниже, чем у TSXU с доходностью 126.91%.

XLK

1 день
-1.56%
1 месяц
16.63%
С начала года
34.34%
6 месяцев
33.10%
1 год
64.08%
3 года*
33.46%
5 лет*
23.44%
10 лет*
25.62%

TSXU

1 день
-6.20%
1 месяц
47.27%
С начала года
126.91%
6 месяцев
118.15%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLK и TSXU

2026 (YTD)2025
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		34.34%1.32%
TSXU
Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares		126.91%13.59%

Correlation

The correlation between XLK and TSXU is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г.

0.86

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares

Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с IYWXLK с XLE
Часто сравнивают с TSXU:
TSXU с MVLLTSXU с SOXLTSXU с RSPTTSXU с EPAITSXU с SOXSTSXU с DRAMTSXU с IFED

Доходность на риск

XLK vs. TSXU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 7373
Ранг коэф-та Мартина
TSXU
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLK c TSXU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) и Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares (TSXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLKTSXUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.09

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.77

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.04

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.55

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLK vs. TSXU - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLKTSXUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.09

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.05

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

3.95

-3.53

Просадки

Сравнение просадок XLK и TSXU

Максимальная просадка XLK за все время составила -82.05%, что больше максимальной просадки TSXU в -35.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLK и TSXU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLKTSXUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.05%

-35.62%

-46.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.92%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.66%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.56%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.54%

-7.07%

+4.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.95%

-10.54%

-24.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.74%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности XLK и TSXU

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLKTSXUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.27%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.76%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.86%

78.90%

-58.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.90%

78.90%

-54.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.49%

78.90%

-54.41%

Сравнение комиссий XLK и TSXU

XLK берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии TSXU в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLK и TSXU

Дивидендная доходность XLK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности TSXU в 1.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TSXU
Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares		1.28%2.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.40%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Часто задаваемые вопросы

XLK and TSXU have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLK is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLK is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 1.05% for TSXU.

TSXU has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 0.40% for XLK.

XLK is categorized as Technology Equities, while TSXU is Leveraged Equities. XLK tracks S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index, while TSXU tracks Solactive Semiconductor Top 5 Index (2x). They also come from different issuers: State Street and Direxion. Their fees differ too: 0.08% for XLK and 1.05% for TSXU.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLK и TSXU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор