Сравнение XLK с TRUT
XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) and TRUT (Vaneck Technology Trusector ETF) are both Technology Equities funds. XLK is passively managed, while TRUT is actively managed. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. XLK charges 0.08%/yr vs 0.13%/yr for TRUT.
Доходность
Сравнение доходности XLK и TRUT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLK показывает доходность 34.34%, что значительно выше, чем у TRUT с доходностью 23.56%.
XLK
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- 16.63%
- С начала года
- 34.34%
- 6 месяцев
- 33.10%
- 1 год
- 64.08%
- 3 года*
- 33.46%
- 5 лет*
- 23.44%
- 10 лет*
- 25.62%
TRUT
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- 13.28%
- С начала года
- 23.56%
- 6 месяцев
- 22.25%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XLK и TRUT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 34.34% | 11.52% |
TRUT Vaneck Technology Trusector ETF | 23.56% | 10.16% |
Correlation
The correlation between XLK and TRUT is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2025 г. | 0.97 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLK vs. TRUT — Ранг доходности на риск
XLK
TRUT
Сравнение XLK c TRUT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) и Vaneck Technology Trusector ETF (TRUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLK | TRUT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.04 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.55 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLK | TRUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 2.25 | -1.84 |
Просадки
Сравнение просадок XLK и TRUT
Максимальная просадка XLK за все время составила -82.05%, что больше максимальной просадки TRUT в -18.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLK и TRUT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLK | TRUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.05% | -18.55% | -63.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.92% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.66% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.56% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.54% | -2.83% | +0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.95% | -5.16% | -29.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.74% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XLK и TRUT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLK | TRUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.27% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.76% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.86% | 21.54% | -0.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.90% | 21.54% | +3.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.49% | 21.54% | +2.95% |
Сравнение комиссий XLK и TRUT
XLK берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии TRUT в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLK и TRUT
Дивидендная доходность XLK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что больше доходности TRUT в 0.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRUT Vaneck Technology Trusector ETF | 0.19% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 0.40% | 0.54% | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, XLK and TRUT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, XLK is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLK is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.13% for TRUT.
XLK has the higher dividend yield at 0.40%, compared with 0.19% for TRUT.
They also come from different issuers: State Street and VanEck. Their fees differ too: 0.08% for XLK and 0.13% for TRUT.
Подберите оптимальное распределение для XLK и TRUT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор