Сравнение XLK с TRUT
XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) and TRUT (Vaneck Technology Trusector ETF) are both Technology Equities funds. XLK is passively managed, while TRUT is actively managed. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. XLK charges 0.08%/yr vs 0.13%/yr for TRUT.
Доходность
Сравнение доходности XLK и TRUT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLK показывает доходность 28.51%, что значительно выше, чем у TRUT с доходностью 14.58%.
XLK
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -0.19%
- С начала года
- 28.51%
- 6 месяцев
- 26.47%
- 1 год
- 48.82%
- 3 года*
- 31.01%
- 5 лет*
- 21.42%
- 10 лет*
- 25.76%
TRUT
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -4.27%
- С начала года
- 14.58%
- 6 месяцев
- 13.08%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XLK и TRUT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 28.51% | 11.12% |
TRUT Vaneck Technology Trusector ETF | 14.58% | 9.76% |
Correlation
The correlation between XLK and TRUT is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2025 г. | 0.96 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLK vs. TRUT — Ранг доходности на риск
XLK
TRUT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение XLK c TRUT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) и Vaneck Technology Trusector ETF (TRUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLK | TRUT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.08 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.75 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLK и TRUT
Максимальная просадка XLK за все время составила -82.05%, что больше максимальной просадки TRUT в -18.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLK и TRUT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLK | TRUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.05% | -18.55% | -63.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.92% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.66% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.56% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.77% | -9.89% | +3.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.89% | -5.31% | -29.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.02% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XLK и TRUT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLK | TRUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.25% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.63% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.42% | 23.13% | +0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.37% | 23.13% | +2.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.71% | 23.13% | +1.58% |
Сравнение комиссий XLK и TRUT
XLK берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии TRUT в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLK и TRUT
Дивидендная доходность XLK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что больше доходности TRUT в 0.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRUT Vaneck Technology Trusector ETF | 0.21% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 0.43% | 0.54% | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, XLK and TRUT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, XLK is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLK is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.13% for TRUT.
XLK has the higher dividend yield at 0.43%, compared with 0.21% for TRUT.
They also come from different issuers: State Street and VanEck. Their fees differ too: 0.08% for XLK and 0.13% for TRUT.
Подберите оптимальное распределение для XLK и TRUT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор