PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLK с RSPT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XLK с RSPT

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) и Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT).

XLK и RSPT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. RSPT - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500® Information Technology Index. Фонд был запущен 11 янв. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XLK и RSPT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) и Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLK и RSPT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		-5.43%24.61%21.63%56.02%-27.73%34.74%43.62%49.86%-1.68%34.26%
RSPT
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF		2.04%22.15%15.16%35.18%-24.50%28.53%30.21%42.07%-0.61%32.98%

Доходность по периодам

С начала года, XLK показывает доходность -5.43%, что значительно ниже, чем у RSPT с доходностью 2.04%. За последние 10 лет акции XLK превзошли акции RSPT по среднегодовой доходности: 21.15% против 18.29% соответственно.

XLK

1 день
0.80%
1 месяц
-0.98%
С начала года
-5.43%
6 месяцев
-4.69%
1 год
30.55%
3 года*
22.58%
5 лет*
15.84%
10 лет*
21.15%

RSPT

1 день
1.11%
1 месяц
0.58%
С начала года
2.04%
6 месяцев
2.49%
1 год
34.28%
3 года*
19.65%
5 лет*
11.57%
10 лет*
18.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF

Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с IYWXLK с XLE
Часто сравнивают с RSPT:
RSPT с VOORSPT с QQQRSPT с RSPDRSPT с QQQMRSPT с VGTRSPT с QTECRSPT с NXT

Сравнение комиссий XLK и RSPT

XLK берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии RSPT в 0.40%.

RSPT
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

XLK vs. RSPT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 5555
Ранг коэф-та Мартина
RSPT
Ранг доходности на риск RSPT: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPT: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPT: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPT: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPT: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLK c RSPT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) и Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLKRSPTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

1.27

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

1.83

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.26

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.98

2.38

-0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.27

9.62

-3.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLK vs. RSPT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLK на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RSPT равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLK и RSPT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLKRSPTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.27

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.49

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

0.78

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.56

-0.20

Корреляция

Корреляция между XLK и RSPT составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLK и RSPT

Дивидендная доходность XLK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что больше доходности RSPT в 0.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.56%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%
RSPT
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF		0.37%0.39%0.44%0.56%0.71%0.50%1.29%0.92%0.98%0.84%1.16%1.18%

Просадки

Сравнение просадок XLK и RSPT

Максимальная просадка XLK за все время составила -82.05%, что больше максимальной просадки RSPT в -58.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLK и RSPT.

Загрузка...

Показатели просадок

XLKRSPTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.05%

-58.91%

-23.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.92%

-10.67%

-5.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.56%

-32.49%

-1.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.56%

-33.67%

+0.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.32%

-4.74%

-5.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.16%

-8.97%

-26.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.03%

3.69%

+1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности XLK и RSPT

State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) и Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT) имеют волатильность 7.96% и 8.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XLKRSPTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.96%

8.26%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.48%

17.02%

-0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.05%

27.21%

-0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.71%

23.82%

+0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.33%

23.59%

+0.74%