PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLK с AVUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLK с AVUS

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) and AVUS (Avantis U.S. Equity ETF) are both exchange-traded funds - XLK is a Technology Equities fund tracking the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index, while AVUS is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Avantis. XLK is passively managed, while AVUS is actively managed. Over the past 5 years, XLK returned 22.02%/yr vs 12.87%/yr for AVUS. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. XLK charges 0.08%/yr vs 0.15%/yr for AVUS.

Доходность

Сравнение доходности XLK и AVUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) и Avantis U.S. Equity ETF (AVUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLK показывает доходность 28.52%, что значительно выше, чем у AVUS с доходностью 13.94%.

XLK

1 день
0.87%
1 месяц
2.95%
С начала года
28.52%
6 месяцев
28.96%
1 год
55.42%
3 года*
30.28%
5 лет*
22.02%
10 лет*
25.19%

AVUS

1 день
0.65%
1 месяц
0.95%
С начала года
13.94%
6 месяцев
13.87%
1 год
31.83%
3 года*
21.18%
5 лет*
12.87%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLK и AVUS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		28.52%24.61%21.63%56.02%-27.73%34.74%43.62%13.99%
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF		13.94%16.68%20.43%21.77%-13.82%28.73%17.58%8.55%

Correlation

The correlation between XLK and AVUS is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г.

0.81

The correlation between XLK and AVUS has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XLK и AVUS

Секторы
XLK
AVUS

Технологии

99.7%
30.5%

Энергетика

0.2%
6.8%

Промышленность

0.1%
11.2%

Сырьевые материалы

-

2.6%

Коммуникационные услуги

-

9.3%

Потребительский циклический сектор

-

11.4%

Потребительский защитный сектор

-

4.2%

Финансовые услуги

-

14.5%

Здравоохранение

-

7.0%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Технологии

XLK
99.7%
AVUS
30.5%

Энергетика

XLK
0.2%
AVUS
6.8%

Промышленность

XLK
0.1%
AVUS
11.2%

Сырьевые материалы

XLK

-

AVUS
2.6%

Коммуникационные услуги

XLK

-

AVUS
9.3%

Потребительский циклический сектор

XLK

-

AVUS
11.4%

Потребительский защитный сектор

XLK

-

AVUS
4.2%

Финансовые услуги

XLK

-

AVUS
14.5%

Здравоохранение

XLK

-

AVUS
7.0%

Недвижимость

XLK

-

AVUS
0.1%

Коммунальные услуги

XLK

-

AVUS
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Avantis U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с XLEXLK с IYW
Часто сравнивают с AVUS:
AVUS с VTIAVUS с VOOAVUS с AVUVAVUS с DFACAVUS с AVLVAVUS с DFAUAVUS с DFUS

Доходность на риск

XLK vs. AVUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 6868
Ранг коэф-та Мартина
AVUS
Ранг доходности на риск AVUS: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUS: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUS: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUS: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUS: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUS: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLK c AVUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) и Avantis U.S. Equity ETF (AVUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLKAVUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
2.42

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
3.27

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.43

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.36

3.88

-0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.85

17.32

-6.47

XLK vs. AVUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLK на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVUS равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLK и AVUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLK и AVUS

Максимальная просадка XLK за все время составила -82.05%, что больше максимальной просадки AVUS в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLK и AVUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLKAVUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.05%

-37.04%

-45.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.92%

-7.85%

-8.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.66%

-19.74%

-5.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.56%

-22.19%

-11.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.77%

-0.97%

-5.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.93%

-5.08%

-29.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.92%

1.76%

+3.16%

Волатильность

Сравнение волатильности XLK и AVUS

State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) имеет более высокую волатильность в 10.86% по сравнению с Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что XLK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLKAVUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.86%

4.40%

+6.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.92%

9.64%

+9.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.55%

12.60%

+9.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.18%

17.35%

+7.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.64%

20.84%

+3.80%

Сравнение комиссий XLK и AVUS

XLK берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии AVUS в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLK и AVUS

Дивидендная доходность XLK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности AVUS в 1.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF		1.18%1.08%1.27%1.41%1.59%1.08%1.19%0.35%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.41%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Часто задаваемые вопросы

XLK and AVUS have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLK has higher volatility (10.86%) compared to AVUS (4.40%). In terms of maximum drawdown, XLK dropped -82.05% vs AVUS's -37.04%.

On 5-year performance, XLK leads with 22.02% vs 12.87% for AVUS. On fees, XLK is cheaper at 0.08% per year. On volatility, AVUS has been the lower-risk option at 4.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XLK has performed better with a 22.02% return vs 12.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLK is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.15% for AVUS.

AVUS has the higher dividend yield at 1.18%, compared with 0.41% for XLK.

XLK is categorized as Technology Equities, while AVUS is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: State Street and Avantis. Their fees differ too: 0.08% for XLK and 0.15% for AVUS.

AVUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLK и AVUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор