PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLIS.L с MTRL.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XLIS.L с MTRL.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLIS.L) и SPDR® MSCI Europe Materials UCITS ETF (MTRL.L).

XLIS.L и MTRL.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLIS.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P® Select Sector Capped 20% Industrials Index. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. MTRL.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI World/Materials NR USD. Фонд был запущен 5 дек. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XLIS.L и MTRL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLIS.L) и SPDR® MSCI Europe Materials UCITS ETF (MTRL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLIS.L и MTRL.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLIS.L
Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc		5.99%19.35%17.30%17.93%-5.18%20.54%9.91%28.73%-14.24%20.32%
MTRL.L
SPDR® MSCI Europe Materials UCITS ETF		6.92%27.27%-8.18%14.60%-13.72%16.85%22.39%20.25%-13.46%28.62%
Разные валюты инструментов

XLIS.L торгуется в USD, в то время как MTRL.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MTRL.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XLIS.L показывает доходность 5.99%, что значительно ниже, чем у MTRL.L с доходностью 6.92%.

XLIS.L

1 день
3.77%
1 месяц
-6.71%
С начала года
5.99%
6 месяцев
7.82%
1 год
26.99%
3 года*
19.32%
5 лет*
12.31%
10 лет*
12.77%

MTRL.L

1 день
2.26%
1 месяц
-2.98%
С начала года
6.92%
6 месяцев
14.04%
1 год
27.88%
3 года*
12.66%
5 лет*
6.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

SPDR® MSCI Europe Materials UCITS ETF

Часто сравнивают с XLIS.L:
XLIS.L с XLIP.LXLIS.L с BRIP.LXLIS.L с XLBP.LXLIS.L с XWIS.LXLIS.L с WNDU.LXLIS.L с XUIN.LXLIS.L с ESIN.L
Часто сравнивают с MTRL.L:
MTRL.L с IEVL.LMTRL.L с CSKR.LMTRL.L с QQQMTRL.L с CSPX.LMTRL.L с GLDMTRL.L с QTOPMTRL.L с XDWI.L

Сравнение комиссий XLIS.L и MTRL.L

XLIS.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии MTRL.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

MTRL.L
SPDR® MSCI Europe Materials UCITS ETF
XLIS.L
Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Доходность на риск

XLIS.L vs. MTRL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLIS.L
Ранг доходности на риск XLIS.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLIS.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLIS.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLIS.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLIS.L: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLIS.L: 8080
Ранг коэф-та Мартина
MTRL.L
Ранг доходности на риск MTRL.L: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTRL.L: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTRL.L: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTRL.L: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTRL.L: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTRL.L: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLIS.L c MTRL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLIS.L) и SPDR® MSCI Europe Materials UCITS ETF (MTRL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLIS.LMTRL.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

1.37

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

1.89

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.24

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

1.95

+0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.89

7.31

+2.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLIS.L vs. MTRL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLIS.L на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MTRL.L равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLIS.L и MTRL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLIS.LMTRL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.37

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.34

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.74

-0.09

Корреляция

Корреляция между XLIS.L и MTRL.L составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLIS.L и MTRL.L

Ни XLIS.L, ни MTRL.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XLIS.L и MTRL.L

Максимальная просадка XLIS.L за все время составила -42.30%, что больше максимальной просадки MTRL.L в -37.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLIS.L и MTRL.L.

Загрузка...

Показатели просадок

XLIS.LMTRL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.30%

-32.80%

-9.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.31%

-13.06%

-0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.21%

-22.75%

+1.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.71%

-5.18%

-1.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.70%

-6.47%

+1.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

3.67%

-1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности XLIS.L и MTRL.L

Текущая волатильность для Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLIS.L) составляет 6.44%, в то время как у SPDR® MSCI Europe Materials UCITS ETF (MTRL.L) волатильность равна 7.69%. Это указывает на то, что XLIS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTRL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XLIS.LMTRL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.44%

7.69%

-1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.06%

13.94%

-3.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.82%

20.40%

-2.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.22%

25.44%

-8.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.00%

32.51%

-13.51%