PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XLIS.L с IISU.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XLIS.L и IISU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLIS.L) и iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IISU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLIS.L и IISU.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLIS.L
Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc
5.99%19.35%17.30%17.93%-5.18%20.54%9.91%28.73%-14.24%16.79%
IISU.L
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc)
5.67%19.63%17.30%17.33%-5.28%21.09%9.50%29.46%-14.33%16.71%
Разные валюты инструментов

XLIS.L торгуется в USD, в то время как IISU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IISU.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XLIS.L показывает доходность 5.99%, что значительно выше, чем у IISU.L с доходностью 5.67%.


XLIS.L

1 день
3.77%
1 месяц
-6.71%
С начала года
5.99%
6 месяцев
7.82%
1 год
26.99%
3 года*
19.32%
5 лет*
12.31%
10 лет*
12.77%

IISU.L

1 день
3.47%
1 месяц
-7.09%
С начала года
5.67%
6 месяцев
7.53%
1 год
26.67%
3 года*
19.34%
5 лет*
12.25%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc)

Сравнение комиссий XLIS.L и IISU.L

XLIS.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии IISU.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

XLIS.L vs. IISU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XLIS.L
Ранг доходности на риск XLIS.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLIS.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLIS.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLIS.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLIS.L: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLIS.L: 8080
Ранг коэф-та Мартина

IISU.L
Ранг доходности на риск IISU.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IISU.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IISU.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IISU.L: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IISU.L: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IISU.L: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLIS.L c IISU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLIS.L) и iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IISU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XLIS.LIISU.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

1.50

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

2.12

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.29

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

2.35

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.89

9.78

+0.11

XLIS.L vs. IISU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLIS.L на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IISU.L равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLIS.L и IISU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XLIS.LIISU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.50

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.72

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.62

+0.02

Корреляция

Корреляция между XLIS.L и IISU.L составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XLIS.L и IISU.L

Ни XLIS.L, ни IISU.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XLIS.L и IISU.L

Максимальная просадка XLIS.L за все время составила -42.30%, примерно равная максимальной просадке IISU.L в -41.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLIS.L и IISU.L.


Загрузка...

Показатели просадок


XLIS.LIISU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.30%

-34.66%

-7.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.31%

-11.69%

-1.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.21%

-21.12%

-0.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.71%

-6.39%

-0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.70%

-4.52%

-0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

2.69%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности XLIS.L и IISU.L

Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLIS.L) имеет более высокую волатильность в 6.44% по сравнению с iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IISU.L) с волатильностью 5.87%. Это указывает на то, что XLIS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IISU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XLIS.LIISU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.44%

5.87%

+0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.06%

9.97%

+0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.82%

17.71%

+0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.22%

16.98%

+0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.00%

19.62%

-0.62%