PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WNDU.L с XWIS.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WNDU.L с XWIS.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF (WNDU.L) и Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C GBP (XWIS.L).

WNDU.L и XWIS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WNDU.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI World/Materials NR USD. Фонд был запущен 29 апр. 2016 г.. XWIS.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 14 мар. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности WNDU.L и XWIS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF (WNDU.L) и Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C GBP (XWIS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WNDU.L и XWIS.L

2026 (YTD)202520242023
WNDU.L
SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF		5.57%24.98%13.42%7.39%
XWIS.L
Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C GBP		5.17%25.82%12.97%7.71%
Разные валюты инструментов

WNDU.L торгуется в USD, в то время как XWIS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XWIS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WNDU.L показывает доходность 5.57%, что значительно выше, чем у XWIS.L с доходностью 5.22%.

WNDU.L

1 день
4.13%
1 месяц
-6.69%
С начала года
5.57%
6 месяцев
7.59%
1 год
28.09%
3 года*
19.82%
5 лет*
11.44%
10 лет*
—

XWIS.L

1 день
4.13%
1 месяц
-6.80%
С начала года
5.22%
6 месяцев
7.63%
1 год
28.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF

Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C GBP

Часто сравнивают с WNDU.L:
WNDU.L с VMCWNDU.L с VJPU.LWNDU.L с BRIP.LWNDU.L с XLIS.LWNDU.L с XUIN.LWNDU.L с XLBP.LWNDU.L с XLIP.L
Часто сравнивают с XWIS.L:
XWIS.L с FSELXXWIS.L с SXLB.LXWIS.L с SXLI.LXWIS.L с BRIP.LXWIS.L с XUIN.LXWIS.L с XLBP.LXWIS.L с XLBS.L

Сравнение комиссий WNDU.L и XWIS.L

WNDU.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии XWIS.L в 0.25%.

WNDU.L
SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF
XWIS.L
Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C GBP

Доходность на риск

WNDU.L vs. XWIS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WNDU.L
Ранг доходности на риск WNDU.L: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WNDU.L: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WNDU.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WNDU.L: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WNDU.L: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WNDU.L: 8080
Ранг коэф-та Мартина
XWIS.L
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WNDU.L c XWIS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF (WNDU.L) и Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C GBP (XWIS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WNDU.LXWIS.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.57

1.61

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.18

2.24

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.31

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.39

2.36

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.84

9.79

+0.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WNDU.L vs. XWIS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WNDU.L на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XWIS.L равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WNDU.L и XWIS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WNDU.LXWIS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

1.61

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

1.32

-0.63

Корреляция

Корреляция между WNDU.L и XWIS.L составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WNDU.L и XWIS.L

Ни WNDU.L, ни XWIS.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок WNDU.L и XWIS.L

Максимальная просадка WNDU.L за все время составила -38.99%, что больше максимальной просадки XWIS.L в -15.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WNDU.L и XWIS.L.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности WNDU.L и XWIS.L

SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF (WNDU.L) имеет более высокую волатильность в 7.72% по сравнению с Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C GBP (XWIS.L) с волатильностью 6.99%. Это указывает на то, что WNDU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XWIS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WNDU.LXWIS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.72%

6.99%

+0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.42%

11.01%

+0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.84%

17.54%

+0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.75%

15.00%

+1.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.67%

15.00%

+2.67%