PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WNDU.L с BRIP.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WNDU.L с BRIP.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF (WNDU.L) и Global X European Infrastructure Development UCITS ETF EUR Accumulating (BRIP.L).

WNDU.L и BRIP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WNDU.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI World/Materials NR USD. Фонд был запущен 29 апр. 2016 г.. BRIP.L - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Mirae Asset European Infrastructure Development Index. Фонд был запущен 3 сент. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности WNDU.L и BRIP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF (WNDU.L) и Global X European Infrastructure Development UCITS ETF EUR Accumulating (BRIP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WNDU.L и BRIP.L

2026 (YTD)20252024
WNDU.L
SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF		5.57%24.98%2.10%
BRIP.L
Global X European Infrastructure Development UCITS ETF EUR Accumulating		7.13%43.54%-8.43%
Разные валюты инструментов

WNDU.L торгуется в USD, в то время как BRIP.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRIP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WNDU.L показывает доходность 5.57%, что значительно ниже, чем у BRIP.L с доходностью 7.13%.

WNDU.L

1 день
4.13%
1 месяц
-6.69%
С начала года
5.57%
6 месяцев
7.59%
1 год
28.09%
3 года*
19.82%
5 лет*
11.44%
10 лет*
—

BRIP.L

1 день
3.83%
1 месяц
-3.77%
С начала года
7.13%
6 месяцев
8.28%
1 год
29.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF

Global X European Infrastructure Development UCITS ETF EUR Accumulating

Часто сравнивают с WNDU.L:
WNDU.L с VMCWNDU.L с VJPU.LWNDU.L с XWIS.LWNDU.L с XLIS.LWNDU.L с XUIN.LWNDU.L с XLIP.LWNDU.L с XLBP.L
Часто сравнивают с BRIP.L:
BRIP.L с XLIP.LBRIP.L с SXLI.LBRIP.L с XWIS.LBRIP.L с XLIS.LBRIP.L с XLBP.LBRIP.L с XDWI.LBRIP.L с BOTG.L

Сравнение комиссий WNDU.L и BRIP.L

WNDU.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии BRIP.L в 0.47%.

BRIP.L
Global X European Infrastructure Development UCITS ETF EUR Accumulating
WNDU.L
SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF

Доходность на риск

WNDU.L vs. BRIP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WNDU.L
Ранг доходности на риск WNDU.L: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WNDU.L: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WNDU.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WNDU.L: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WNDU.L: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WNDU.L: 8080
Ранг коэф-та Мартина
BRIP.L
Ранг доходности на риск BRIP.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRIP.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRIP.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRIP.L: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRIP.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRIP.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WNDU.L c BRIP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF (WNDU.L) и Global X European Infrastructure Development UCITS ETF EUR Accumulating (BRIP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WNDU.LBRIP.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.57

1.54

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.18

2.05

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.29

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.39

2.49

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.84

8.00

+1.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WNDU.L vs. BRIP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WNDU.L на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BRIP.L равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WNDU.L и BRIP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WNDU.LBRIP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

1.54

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

1.36

-0.68

Корреляция

Корреляция между WNDU.L и BRIP.L составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WNDU.L и BRIP.L

Ни WNDU.L, ни BRIP.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок WNDU.L и BRIP.L

Максимальная просадка WNDU.L за все время составила -38.99%, что больше максимальной просадки BRIP.L в -14.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WNDU.L и BRIP.L.

Загрузка...

Показатели просадок

WNDU.LBRIP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.99%

-10.38%

-28.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.53%

-10.38%

-2.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.21%

-4.25%

-2.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.39%

-2.32%

-3.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

3.18%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности WNDU.L и BRIP.L

SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF (WNDU.L) имеет более высокую волатильность в 7.72% по сравнению с Global X European Infrastructure Development UCITS ETF EUR Accumulating (BRIP.L) с волатильностью 7.13%. Это указывает на то, что WNDU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRIP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WNDU.LBRIP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.72%

7.13%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.42%

12.55%

-1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.84%

18.89%

-1.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.75%

17.76%

-1.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.67%

17.76%

-0.09%