Сравнение WNDU.L с VJPU.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF (WNDU.L) и Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc (VJPU.L).

WNDU.L и VJPU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WNDU.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI World/Materials NR USD. Фонд был запущен 29 апр. 2016 г.. VJPU.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Japan (USD Hedged). Фонд был запущен 31 янв. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности WNDU.L и VJPU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF (WNDU.L) и Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc (VJPU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WNDU.L и VJPU.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022
WNDU.L SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF	5.57%	24.98%	13.42%	22.92%	12.31%
VJPU.L Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc	8.27%	31.52%	23.80%	35.64%	1.68%

Доходность по периодам

С начала года, WNDU.L показывает доходность 5.57%, что значительно ниже, чем у VJPU.L с доходностью 8.27%.

WNDU.L

1 день: 4.13%

1 месяц: -6.69%

С начала года: 5.57%

6 месяцев: 7.59%

1 год: 28.09%

3 года*: 19.82%

5 лет*: 11.44%

10 лет*: —

VJPU.L

1 день: -1.22%

1 месяц: 1.36%

С начала года: 8.27%

6 месяцев: 21.39%

1 год: 45.56%

3 года*: 29.79%

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF

Название символа

Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc

Часто сравнивают с WNDU.L:

WNDU.L с VMC WNDU.L с BRIP.L WNDU.L с XWIS.L WNDU.L с XLIS.L WNDU.L с XUIN.L WNDU.L с XLBP.L WNDU.L с XLIP.L

Часто сравнивают с VJPU.L:

VJPU.L с VOO VJPU.L с IJPN.L VJPU.L с VJPA.L VJPU.L с VIG VJPU.L с VONE VJPU.L с DBJP VJPU.L с EWJ

Сравнение комиссий WNDU.L и VJPU.L

WNDU.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VJPU.L в 0.20%.

WNDU.L

SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF

VJPU.L

Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc

Доходность на риск

WNDU.L vs. VJPU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WNDU.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VJPU.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WNDU.L c VJPU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF (WNDU.L) и Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc (VJPU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	WNDU.L	VJPU.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.57	2.11	-0.54
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.18	2.80	-0.63
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.31	1.41	-0.10
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.39	5.68	-3.29
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	9.84	20.90	-11.06
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WNDU.L vs. VJPU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WNDU.L на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VJPU.L равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WNDU.L и VJPU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	WNDU.L	VJPU.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.57	2.11	-0.54
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.68	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.69	1.38	-0.69

Корреляция

Корреляция между WNDU.L и VJPU.L составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WNDU.L и VJPU.L

Ни WNDU.L, ни VJPU.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок WNDU.L и VJPU.L

Максимальная просадка WNDU.L за все время составила -38.99%, что больше максимальной просадки VJPU.L в -25.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WNDU.L и VJPU.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	WNDU.L	VJPU.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-38.99%	-25.40%	-13.59%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.53%	-9.57%	-2.96%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-27.15%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-7.21%	-5.89%	-1.32%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-5.39%	-2.98%	-2.41%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.82%	2.60%	+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности WNDU.L и VJPU.L

SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF (WNDU.L) и Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc (VJPU.L) имеют волатильность 7.72% и 8.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	WNDU.L	VJPU.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	7.72%	8.10%	-0.38%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	11.42%	14.96%	-3.54%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	17.84%	21.53%	-3.69%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	16.75%	19.49%	-2.74%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	17.67%	19.49%	-1.82%

Сравнение WNDU.L с VJPU.L

Доходность

Сравнение доходности WNDU.L и VJPU.L

Сравнение доходности по годам WNDU.L и VJPU.L

Доходность по периодам

WNDU.L

VJPU.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий WNDU.L и VJPU.L

Доходность на риск

WNDU.L vs. VJPU.L — Ранг доходности на риск

WNDU.L

VJPU.L

Сравнение WNDU.L c VJPU.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

WNDU.L vs. VJPU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов WNDU.L и VJPU.L

Просадки

Сравнение просадок WNDU.L и VJPU.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности WNDU.L и VJPU.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)