PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLIP.L с SXLI.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLIP.L с SXLI.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XLIP.L (Invesco US Industrials Sector UCITS ETF) and SXLI.L (SPDR S&P US Industrials Select Sector UCITS ETF) are both Industrials Equities funds tracking the MSCI World/Materials NR USD, from Invesco and State Street respectively. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLIP.L returned 14.13%/yr vs 14.52%/yr for SXLI.L. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. XLIP.L charges 0.14%/yr vs 0.15%/yr for SXLI.L.

Доходность

Сравнение доходности XLIP.L и SXLI.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco US Industrials Sector UCITS ETF (XLIP.L) и SPDR S&P US Industrials Select Sector UCITS ETF (SXLI.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XLIP.L торгуется в GBp, в то время как SXLI.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SXLI.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XLIP.L показывает доходность 12.73%, а SXLI.L немного выше – 13.00%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XLIP.L имеют среднегодовую доходность 14.13%, а акции SXLI.L немного впереди с 14.52%.

XLIP.L

1 день
-0.12%
1 месяц
0.56%
С начала года
12.73%
6 месяцев
13.01%
1 год
24.68%
3 года*
18.78%
5 лет*
13.40%
10 лет*
14.13%

SXLI.L

1 день
-0.12%
1 месяц
0.61%
С начала года
13.00%
6 месяцев
13.39%
1 год
24.72%
3 года*
18.83%
5 лет*
13.42%
10 лет*
14.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLIP.L и SXLI.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLIP.L
Invesco US Industrials Sector UCITS ETF		12.73%11.11%19.28%11.56%6.12%22.08%6.17%24.82%-9.41%9.57%
SXLI.L
SPDR S&P US Industrials Select Sector UCITS ETF		13.00%10.72%19.47%12.05%5.93%21.83%6.89%23.71%-8.91%12.81%

Correlation

The correlation between XLIP.L and SXLI.L is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2015 г.

0.94

The correlation between XLIP.L and SXLI.L has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XLIP.L и SXLI.L

Секторы
XLIP.L
SXLI.L

Промышленность

96.3%
93.7%

Технологии

1.3%
6.0%

Потребительский циклический сектор

1.3%
0.3%

Недвижимость

1.1%

-

Сырьевые материалы

-

0.2%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Коммунальные услуги

-

5.4%

Промышленность

XLIP.L
96.3%
SXLI.L
93.7%

Технологии

XLIP.L
1.3%
SXLI.L
6.0%

Потребительский циклический сектор

XLIP.L
1.3%
SXLI.L
0.3%

Недвижимость

XLIP.L
1.1%
SXLI.L

-

Сырьевые материалы

XLIP.L

-

SXLI.L
0.2%

Коммуникационные услуги

XLIP.L

-

SXLI.L

-

Потребительский защитный сектор

XLIP.L

-

SXLI.L

-

Энергетика

XLIP.L

-

SXLI.L

-

Финансовые услуги

XLIP.L

-

SXLI.L

-

Здравоохранение

XLIP.L

-

SXLI.L

-

Коммунальные услуги

XLIP.L

-

SXLI.L
5.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco US Industrials Sector UCITS ETF

SPDR S&P US Industrials Select Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с XLIP.L:
XLIP.L с XDWI.LXLIP.L с SPYGXLIP.L с XMMOXLIP.L с BRIP.LXLIP.L с XLIS.LXLIP.L с XLBP.LXLIP.L с WNDU.L
Часто сравнивают с SXLI.L:
SXLI.L с SPXP.LSXLI.L с XLBP.LSXLI.L с SHLDSXLI.L с BRIP.LSXLI.L с GLDSXLI.L с XWIS.LSXLI.L с ESIN.L

Доходность на риск

XLIP.L vs. SXLI.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLIP.L
Ранг доходности на риск XLIP.L: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLIP.L: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLIP.L: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLIP.L: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLIP.L: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLIP.L: 4949
Ранг коэф-та Мартина
SXLI.L
Ранг доходности на риск SXLI.L: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXLI.L: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXLI.L: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXLI.L: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXLI.L: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXLI.L: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLIP.L c SXLI.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Industrials Sector UCITS ETF (XLIP.L) и SPDR S&P US Industrials Select Sector UCITS ETF (SXLI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLIP.LSXLI.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
1.66

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
2.32

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.28

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.58

2.71

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.25

8.36

-0.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLIP.L vs. SXLI.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLIP.L на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SXLI.L равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLIP.L и SXLI.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLIP.LSXLI.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

1.66

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.79

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.76

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.76

+0.01

Просадки

Сравнение просадок XLIP.L и SXLI.L

Максимальная просадка XLIP.L за все время составила -34.56%, примерно равная максимальной просадке SXLI.L в -35.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLIP.L и SXLI.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLIP.LSXLI.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.56%

-35.05%

+0.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.38%

-8.94%

-0.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.02%

-20.84%

-0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.02%

-20.84%

-0.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.56%

-35.05%

+0.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.36%

-1.02%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.43%

-4.20%

-0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

2.90%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности XLIP.L и SXLI.L

Текущая волатильность для Invesco US Industrials Sector UCITS ETF (XLIP.L) составляет 4.52%, в то время как у SPDR S&P US Industrials Select Sector UCITS ETF (SXLI.L) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что XLIP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SXLI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLIP.LSXLI.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

5.17%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.31%

11.61%

-1.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.27%

14.57%

-1.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.91%

16.91%

-1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.32%

19.04%

-0.72%

Сравнение комиссий XLIP.L и SXLI.L

XLIP.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии SXLI.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLIP.L и SXLI.L

Ни XLIP.L, ни SXLI.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, XLIP.L and SXLI.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XLIP.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLIP.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.15% for SXLI.L.

Both ETFs track MSCI World/Materials NR USD. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.14% for XLIP.L and 0.15% for SXLI.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLIP.L и SXLI.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор