Сравнение SXLI.L с XWIS.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P US Industrials Select Sector UCITS ETF (SXLI.L) и Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C GBP (XWIS.L).
SXLI.L и XWIS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SXLI.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI World/Materials NR USD. Фонд был запущен 7 июл. 2015 г.. XWIS.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 14 мар. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SXLI.L и XWIS.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SXLI.L и XWIS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SXLI.L SPDR S&P US Industrials Select Sector UCITS ETF | 5.86% | 19.21% | 17.42% | 5.70% |
XWIS.L Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C GBP | 5.22% | 25.82% | 12.97% | 7.71% |
Разные валюты инструментов
SXLI.L торгуется в USD, в то время как XWIS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XWIS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SXLI.L показывает доходность 5.86%, что значительно выше, чем у XWIS.L с доходностью 5.22%.
SXLI.L
- 1 день
- 3.51%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- 5.86%
- 6 месяцев
- 7.66%
- 1 год
- 26.76%
- 3 года*
- 19.25%
- 5 лет*
- 12.28%
- 10 лет*
- 13.19%
XWIS.L
- 1 день
- 4.13%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- 5.22%
- 6 месяцев
- 7.63%
- 1 год
- 28.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SXLI.L и XWIS.L
SXLI.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии XWIS.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SXLI.L vs. XWIS.L — Ранг доходности на риск
SXLI.L
XWIS.L
Сравнение SXLI.L c XWIS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P US Industrials Select Sector UCITS ETF (SXLI.L) и Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C GBP (XWIS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SXLI.L | XWIS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | 1.61 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.13 | 2.24 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.31 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 2.36 | +0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.93 | 9.79 | +0.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SXLI.L | XWIS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 1.61 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 1.32 | -0.65 |
Корреляция
Корреляция между SXLI.L и XWIS.L составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SXLI.L и XWIS.L
Ни SXLI.L, ни XWIS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок SXLI.L и XWIS.L
Максимальная просадка SXLI.L за все время составила -42.17%, что больше максимальной просадки XWIS.L в -15.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXLI.L и XWIS.L.
Загрузка...
Волатильность
Сравнение волатильности SXLI.L и XWIS.L
Текущая волатильность для SPDR S&P US Industrials Select Sector UCITS ETF (SXLI.L) составляет 6.36%, в то время как у Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C GBP (XWIS.L) волатильность равна 6.99%. Это указывает на то, что SXLI.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XWIS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SXLI.L | XWIS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.36% | 6.99% | -0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.92% | 11.01% | -1.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.56% | 17.54% | +0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.11% | 15.00% | +2.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.97% | 15.00% | +3.97% |