Сравнение SXLI.L с BRIP.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P US Industrials Select Sector UCITS ETF (SXLI.L) и Global X European Infrastructure Development UCITS ETF EUR Accumulating (BRIP.L).
SXLI.L и BRIP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SXLI.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI World/Materials NR USD. Фонд был запущен 7 июл. 2015 г.. BRIP.L - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Mirae Asset European Infrastructure Development Index. Фонд был запущен 3 сент. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SXLI.L и BRIP.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SXLI.L и BRIP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SXLI.L SPDR S&P US Industrials Select Sector UCITS ETF | 5.86% | 19.21% | 5.29% |
BRIP.L Global X European Infrastructure Development UCITS ETF EUR Accumulating | 7.13% | 43.54% | -8.43% |
Разные валюты инструментов
SXLI.L торгуется в USD, в то время как BRIP.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRIP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SXLI.L показывает доходность 5.86%, что значительно ниже, чем у BRIP.L с доходностью 7.13%.
SXLI.L
- 1 день
- 3.51%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- 5.86%
- 6 месяцев
- 7.66%
- 1 год
- 26.76%
- 3 года*
- 19.25%
- 5 лет*
- 12.28%
- 10 лет*
- 13.19%
BRIP.L
- 1 день
- 3.83%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- 7.13%
- 6 месяцев
- 8.28%
- 1 год
- 29.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SXLI.L и BRIP.L
SXLI.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BRIP.L в 0.47%.
Доходность на риск
SXLI.L vs. BRIP.L — Ранг доходности на риск
SXLI.L
BRIP.L
Сравнение SXLI.L c BRIP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P US Industrials Select Sector UCITS ETF (SXLI.L) и Global X European Infrastructure Development UCITS ETF EUR Accumulating (BRIP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SXLI.L | BRIP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | 1.54 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.13 | 2.05 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.29 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 2.49 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.93 | 8.00 | +1.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SXLI.L | BRIP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 1.54 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 1.36 | -0.70 |
Корреляция
Корреляция между SXLI.L и BRIP.L составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SXLI.L и BRIP.L
Ни SXLI.L, ни BRIP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок SXLI.L и BRIP.L
Максимальная просадка SXLI.L за все время составила -42.17%, что больше максимальной просадки BRIP.L в -14.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXLI.L и BRIP.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| SXLI.L | BRIP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.17% | -10.38% | -31.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.14% | -10.38% | -2.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.24% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.80% | -4.25% | -2.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.76% | -2.32% | -2.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 3.18% | -0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности SXLI.L и BRIP.L
Текущая волатильность для SPDR S&P US Industrials Select Sector UCITS ETF (SXLI.L) составляет 6.36%, в то время как у Global X European Infrastructure Development UCITS ETF EUR Accumulating (BRIP.L) волатильность равна 7.13%. Это указывает на то, что SXLI.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRIP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SXLI.L | BRIP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.36% | 7.13% | -0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.92% | 12.55% | -2.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.56% | 18.89% | -1.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.11% | 17.76% | -0.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.97% | 17.76% | +1.21% |