PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SXLI.L с SHLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SXLI.L с SHLD

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P US Industrials Select Sector UCITS ETF (SXLI.L) и Global X Defense Tech ETF (SHLD).

SXLI.L и SHLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SXLI.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI World/Materials NR USD. Фонд был запущен 7 июл. 2015 г.. SHLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Global X Defense Tech Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 11 сент. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SXLI.L и SHLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P US Industrials Select Sector UCITS ETF (SXLI.L) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SXLI.L и SHLD

2026 (YTD)202520242023
SXLI.L
SPDR S&P US Industrials Select Sector UCITS ETF		5.36%19.21%17.42%9.50%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		14.15%74.16%35.03%12.89%

Доходность по периодам

С начала года, SXLI.L показывает доходность 5.36%, что значительно ниже, чем у SHLD с доходностью 14.15%.

SXLI.L

1 день
-0.47%
1 месяц
-5.81%
С начала года
5.36%
6 месяцев
7.43%
1 год
25.21%
3 года*
19.07%
5 лет*
12.17%
10 лет*
13.12%

SHLD

1 день
0.65%
1 месяц
-3.69%
С начала года
14.15%
6 месяцев
4.83%
1 год
57.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P US Industrials Select Sector UCITS ETF

Global X Defense Tech ETF

Часто сравнивают с SXLI.L:
SXLI.L с SPXP.LSXLI.L с GLDSXLI.L с XLBP.LSXLI.L с BRIP.LSXLI.L с XWIS.LSXLI.L с ESIN.LSXLI.L с XDWI.L
Часто сравнивают с SHLD:
SHLD с ITASHLD с XARSHLD с PPASHLD с EUADSHLD с IDEFSHLD с XAD.TOSHLD с NATO.L

Сравнение комиссий SXLI.L и SHLD

SXLI.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SHLD в 0.50%.

SHLD
Global X Defense Tech ETF
SXLI.L
SPDR S&P US Industrials Select Sector UCITS ETF

Доходность на риск

SXLI.L vs. SHLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SXLI.L
Ранг доходности на риск SXLI.L: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXLI.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXLI.L: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXLI.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXLI.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXLI.L: 8787
Ранг коэф-та Мартина
SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXLI.L c SHLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P US Industrials Select Sector UCITS ETF (SXLI.L) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SXLI.LSHLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

2.26

-0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

2.92

-0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.39

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.94

3.83

-0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.41

11.11

+1.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SXLI.L vs. SHLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXLI.L на текущий момент составляет 1.43, что ниже коэффициента Шарпа SHLD равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXLI.L и SHLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SXLI.LSHLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

2.26

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

2.64

-1.97

Корреляция

Корреляция между SXLI.L и SHLD составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXLI.L и SHLD

SXLI.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SHLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.

TTM202520242023
SXLI.L
SPDR S&P US Industrials Select Sector UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.48%0.55%0.53%0.26%

Просадки

Сравнение просадок SXLI.L и SHLD

Максимальная просадка SXLI.L за все время составила -42.17%, что больше максимальной просадки SHLD в -15.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXLI.L и SHLD.

Загрузка...

Показатели просадок

SXLI.LSHLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.17%

-15.06%

-27.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.44%

-15.06%

+4.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.24%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.24%

-5.20%

-2.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.76%

-2.58%

-2.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

5.19%

-2.71%

Волатильность

Сравнение волатильности SXLI.L и SHLD

Текущая волатильность для SPDR S&P US Industrials Select Sector UCITS ETF (SXLI.L) составляет 6.31%, в то время как у Global X Defense Tech ETF (SHLD) волатильность равна 9.74%. Это указывает на то, что SXLI.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SXLI.LSHLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.31%

9.74%

-3.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.91%

18.65%

-8.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.53%

25.62%

-8.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.11%

20.79%

-3.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.97%

20.79%

-1.82%