PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLI с XLII
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLI с XLII

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

XLI (Industrial Select Sector SPDR Fund) and XLII (State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - XLI is a Industrials Equities fund tracking the Industrial Select Sector Index, while XLII is a Derivative Income fund actively managed by State Street. XLI is passively managed, while XLII is actively managed. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. XLI charges 0.08%/yr vs 0.35%/yr for XLII.

Доходность

Сравнение доходности XLI и XLII

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) и State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLII). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLI показывает доходность 15.45%, что значительно выше, чем у XLII с доходностью 9.77%.

XLI

1 день
-2.01%
1 месяц
3.97%
С начала года
15.45%
6 месяцев
14.08%
1 год
25.43%
3 года*
21.67%
5 лет*
13.47%
10 лет*
14.55%

XLII

1 день
-1.37%
1 месяц
4.07%
С начала года
9.77%
6 месяцев
9.38%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLI и XLII

2026 (YTD)2025
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		15.45%2.32%
XLII
State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF		9.77%6.30%

Correlation

The correlation between XLI and XLII is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г.

0.96

Сравнение распределения секторов XLI и XLII

Секторы
XLI
XLII

Промышленность

91.2%
93.8%

Коммунальные услуги

4.5%

-

Технологии

3.7%
5.9%

Потребительский циклический сектор

0.5%
0.3%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

100.8%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

XLI
91.2%
XLII
93.8%

Коммунальные услуги

XLI
4.5%
XLII

-

Технологии

XLI
3.7%
XLII
5.9%

Потребительский циклический сектор

XLI
0.5%
XLII
0.3%

Сырьевые материалы

XLI

-

XLII

-

Коммуникационные услуги

XLI

-

XLII

-

Потребительский защитный сектор

XLI

-

XLII

-

Энергетика

XLI

-

XLII

-

Финансовые услуги

XLI

-

XLII
100.8%

Здравоохранение

XLI

-

XLII

-

Недвижимость

XLI

-

XLII

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Industrial Select Sector SPDR Fund

State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF

Часто сравнивают с XLI:
XLI с VISXLI с PAVEXLI с XLKXLI с SPYXLI с FIDUXLI с ITAXLI с AIRR
Часто сравнивают с XLII:
XLII с IPAVXLII с CWIIXLII с IVEPXLII с PPAXLII с RIFRXLII с JETSXLII с MADE

Доходность на риск

XLI vs. XLII — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLI
Ранг доходности на риск XLI: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLI: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLI: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLI: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLI: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLI: 5050
Ранг коэф-та Мартина
XLII

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLI c XLII - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) и State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLIXLIIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.09

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.24

—

—

XLI vs. XLII - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLI и XLII

Максимальная просадка XLI за все время составила -62.26%, что больше максимальной просадки XLII в -10.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLI и XLII.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLIXLIIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.26%

-10.10%

-52.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.21%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.49%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.64%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.01%

-1.37%

-0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.19%

-1.30%

-7.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности XLI и XLII

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLIXLIIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.25%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.67%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.33%

12.19%

+4.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.55%

12.19%

+5.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.02%

12.19%

+7.83%

Сравнение комиссий XLI и XLII

XLI берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии XLII в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLI и XLII

Дивидендная доходность XLI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности XLII в 10.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		1.16%1.29%1.44%1.63%1.63%1.25%1.55%1.94%2.15%1.77%2.07%2.15%
XLII
State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF		10.97%5.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, XLI and XLII move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XLI is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLI is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.35% for XLII.

XLII has the higher dividend yield at 10.97%, compared with 1.16% for XLI.

XLI is categorized as Industrials Equities, while XLII is Derivative Income. Their fees differ too: 0.08% for XLI and 0.35% for XLII.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLI и XLII

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор