PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XLI с XLII
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLI с XLII

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

XLI (Industrial Select Sector SPDR Fund) and XLII (State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - XLI is a Industrials Equities fund tracking the Industrial Select Sector Index, while XLII is a Derivative Income fund actively managed by State Street. XLI is passively managed, while XLII is actively managed. Over the past year, XLI returned 25.16% vs 23.26% for XLII. Their 0.96 correlation means they have historically moved very closely together. XLI charges 0.08%/yr vs 0.35%/yr for XLII.

Доходность

Сравнение доходности XLI и XLII

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) и State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLII). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLI показывает доходность 20.77%, что значительно выше, чем у XLII с доходностью 15.09%.

XLI

1 день
-0.03%
1 месяц
0.43%
6 месяцев
10.59%
С начала года
20.77%
1 год
25.16%
3 года*
21.59%
5 лет*
14.18%
10 лет*
14.27%
Всё время*
9.77%

XLII

1 день
0.08%
1 месяц
1.48%
6 месяцев
10.92%
С начала года
15.09%
1 год
23.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
21.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

XLI

Industrial Select Sector SPDR Fund
$1.36B$1.23B$1.34B

XLII

State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF
$477.91K$333.07K$216.09K

Сравнение доходности по годам XLI и XLII

2026 (YTD)2025
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		20.77%2.32%
XLII
State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF		15.09%6.30%

Correlation

The correlation between XLI and XLII is 0.96 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г.

0.96

The correlation between XLI and XLII has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XLI и XLII

Секторы
XLI
XLII

Промышленность

87.7%
93.8%

Технологии

5.5%
5.9%

Коммунальные услуги

4.8%

-

Сырьевые материалы

2.0%

-

Потребительский циклический сектор

0.2%
0.3%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

100.8%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

XLI
87.7%
XLII
93.8%

Технологии

XLI
5.5%
XLII
5.9%

Коммунальные услуги

XLI
4.8%
XLII

-

Сырьевые материалы

XLI
2.0%
XLII

-

Потребительский циклический сектор

XLI
0.2%
XLII
0.3%

Коммуникационные услуги

XLI

-

XLII

-

Потребительский защитный сектор

XLI

-

XLII

-

Энергетика

XLI

-

XLII

-

Финансовые услуги

XLI

-

XLII
100.8%

Здравоохранение

XLI

-

XLII

-

Недвижимость

XLI

-

XLII

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Industrial Select Sector SPDR Fund

State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF

Часто сравнивают с XLI:
XLI с VISXLI с PAVEXLI с XLKXLI с SPYXLI с FIDUXLI с ITAXLI с AIRR
Часто сравнивают с XLII:
XLII с IPAVXLII с RIFRXLII с IVEPXLII с JETSXLII с MADEXLII с HVACXLII с PPA

Доходность на риск

XLI vs. XLII — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
XLI
Ранг доходности на риск XLI: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLI: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLI: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLI: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLI: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLI: 6161
Ранг коэф-та Мартина
XLII
Ранг доходности на риск XLII: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLII: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLII: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLII: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLII: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLII: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение XLI c XLII - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) и State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLIXLIIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
1.90

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
2.68

-0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.35

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.07

2.31

-0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.16

10.41

-2.26

XLI vs. XLII - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLI на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLII равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLI и XLII, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLI и XLII

Максимальная просадка XLI за все время составила -62.26%, что больше максимальной просадки XLII в -10.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLI и XLII.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLIXLIIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.26%

-10.10%

-52.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.21%

-10.10%

-2.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.49%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.64%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.03%

0.00%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.16%

-1.27%

-7.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

2.24%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности XLI и XLII

Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) имеет более высокую волатильность в 5.10% по сравнению с State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLII) с волатильностью 4.02%. Это указывает на то, что XLI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLIXLIIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.10%

4.02%

+1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.14%

10.57%

+3.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.00%

12.30%

+4.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.62%

12.30%

+5.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.05%

12.30%

+7.75%

Сравнение комиссий XLI и XLII

XLI берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии XLII в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLI и XLII

Дивидендная доходность XLI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности XLII в 13.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		1.10%1.29%1.44%1.63%1.63%1.25%1.55%1.94%2.15%1.77%2.07%2.15%
XLII
State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF		13.02%5.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, XLI and XLII move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

XLI has higher volatility (5.10%) compared to XLII (4.02%). In terms of maximum drawdown, XLI dropped -62.26% vs XLII's -10.10%.

On 1-year performance, XLI leads with 25.16% vs 23.26% for XLII. On fees, XLI is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLII has been the lower-risk option at 4.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XLI has performed better with a 25.16% return vs 23.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLI is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.35% for XLII.

XLII has the higher dividend yield at 13.02%, compared with 1.10% for XLI.

XLI is categorized as Industrials Equities, while XLII is Derivative Income. Their fees differ too: 0.08% for XLI and 0.35% for XLII.

XLII currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLI и XLII

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор