PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLI с SPYG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XLI с SPYG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG).

XLI и SPYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Industrial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. SPYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XLI и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLI и SPYG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		6.30%19.35%17.31%18.13%-5.57%21.08%10.91%29.08%-13.25%23.98%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		-6.91%22.09%35.99%30.02%-29.41%32.01%33.46%30.84%-0.12%27.24%

Доходность по периодам

С начала года, XLI показывает доходность 6.30%, что значительно выше, чем у SPYG с доходностью -6.91%. За последние 10 лет акции XLI уступали акциям SPYG по среднегодовой доходности: 13.39% против 15.90% соответственно.

XLI

1 день
1.67%
1 месяц
-7.83%
С начала года
6.30%
6 месяцев
7.58%
1 год
26.43%
3 года*
19.34%
5 лет*
12.43%
10 лет*
13.39%

SPYG

1 день
1.32%
1 месяц
-4.24%
С начала года
-6.91%
6 месяцев
-5.21%
1 год
23.24%
3 года*
22.39%
5 лет*
12.53%
10 лет*
15.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Industrial Select Sector SPDR Fund

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с XLI:
XLI с VISXLI с PAVEXLI с XLKXLI с SPYXLI с FIDUXLI с ITAXLI с AIRR
Часто сравнивают с SPYG:
SPYG с SPYSPYG с SCHGSPYG с VOOSPYG с VUGSPYG с VOOGSPYG с SPYVSPYG с XLK

Сравнение комиссий XLI и SPYG

XLI берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Доходность на риск

XLI vs. SPYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLI
Ранг доходности на риск XLI: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLI: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLI: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLI: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLI: 7676
Ранг коэф-та Мартина
SPYG
Ранг доходности на риск SPYG: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYG: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLI c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLISPYGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

1.04

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

1.62

+0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.23

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.17

1.75

+0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.46

6.81

+1.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLI vs. SPYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLI на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа SPYG равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLI и SPYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLISPYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.04

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.60

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.78

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.32

+0.13

Корреляция

Корреляция между XLI и SPYG составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLI и SPYG

Дивидендная доходность XLI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что больше доходности SPYG в 0.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		1.24%1.29%1.44%1.63%1.63%1.25%1.55%1.94%2.15%1.77%2.07%2.15%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.57%0.52%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%

Просадки

Сравнение просадок XLI и SPYG

Максимальная просадка XLI за все время составила -62.26%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLI и SPYG.

Загрузка...

Показатели просадок

XLISPYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.26%

-67.63%

+5.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.50%

-13.76%

+1.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.64%

-32.67%

+11.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.33%

-32.67%

-9.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.83%

-9.06%

+1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.24%

-24.48%

+15.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

3.55%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности XLI и SPYG

Текущая волатильность для Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) составляет 6.58%, в то время как у State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) волатильность равна 7.32%. Это указывает на то, что XLI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XLISPYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.58%

7.32%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.74%

12.90%

-1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.50%

22.42%

-2.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.25%

21.13%

-3.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.88%

20.57%

-0.69%