Сравнение XLI с SEA
XLI (Industrial Select Sector SPDR Fund) and SEA (U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF) are both Industrials Equities funds - XLI tracks the Industrial Select Sector Index while SEA tracks the U.S. Global Sea to Sky Cargo Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, XLI returned 19.94%/yr vs 17.13%/yr for SEA. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XLI charges 0.08%/yr vs 0.60%/yr for SEA.
Доходность
Сравнение доходности XLI и SEA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLI показывает доходность 16.75%, что значительно ниже, чем у SEA с доходностью 24.79%.
XLI
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.41%
- 6 месяцев
- 9.24%
- С начала года
- 16.75%
- 1 год
- 21.32%
- 3 года*
- 19.94%
- 5 лет*
- 13.77%
- 10 лет*
- 13.82%
SEA
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 3.02%
- 6 месяцев
- 18.25%
- С начала года
- 24.79%
- 1 год
- 33.01%
- 3 года*
- 17.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XLI и SEA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund | 16.75% | 19.35% | 17.31% | 18.13% | -3.42% |
SEA U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF | 24.79% | 16.78% | 2.52% | 19.33% | -18.36% |
Correlation
The correlation between XLI and SEA is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2022 г. | 0.52 |
The correlation between XLI and SEA has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов XLI и SEA
Секторы
XLI
SEA
Промышленность
Коммунальные услуги
-
Технологии
Сырьевые материалы
-
Потребительский циклический сектор
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Промышленность
XLI
SEA
Коммунальные услуги
XLI
SEA
-
Технологии
XLI
SEA
Сырьевые материалы
XLI
SEA
-
Потребительский циклический сектор
XLI
SEA
-
Коммуникационные услуги
XLI
-
SEA
Потребительский защитный сектор
XLI
-
SEA
-
Энергетика
XLI
-
SEA
Финансовые услуги
XLI
-
SEA
-
Здравоохранение
XLI
-
SEA
-
Недвижимость
XLI
-
SEA
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLI vs. SEA — Ранг доходности на риск
XLI
SEA
Сравнение XLI c SEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) и U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF (SEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLI | SEA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.33 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 3.11 | -1.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.83 | 11.32 | -4.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLI и SEA
Максимальная просадка XLI за все время составила -62.26%, что больше максимальной просадки SEA в -39.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLI и SEA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLI | SEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.26% | -39.53% | -22.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.21% | -10.67% | -1.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.49% | -32.42% | +13.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.64% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.92% | -0.36% | -2.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.17% | -14.03% | +4.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 2.92% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLI и SEA
Текущая волатильность для Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) составляет 5.00%, в то время как у U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF (SEA) волатильность равна 6.25%. Это указывает на то, что XLI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLI | SEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.00% | 6.25% | -1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.80% | 13.27% | +0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.65% | 17.09% | -0.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.60% | 21.62% | -4.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.00% | 21.62% | -1.62% |
Сравнение комиссий XLI и SEA
XLI берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии SEA в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLI и SEA
Дивидендная доходность XLI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности SEA в 5.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEA U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF | 5.41% | 6.76% | 18.47% | 9.85% | 18.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund | 1.14% | 1.29% | 1.44% | 1.63% | 1.63% | 1.25% | 1.55% | 1.94% | 2.15% | 1.77% | 2.07% | 2.15% |
Часто задаваемые вопросы
XLI and SEA have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SEA has higher volatility (6.25%) compared to XLI (5.00%). In terms of maximum drawdown, XLI dropped -62.26% vs SEA's -39.53%.
On 3-year performance, XLI leads with 19.94% vs 17.13% for SEA. On fees, XLI is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLI has been the lower-risk option at 5.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, XLI has performed better with a 19.94% return vs 17.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XLI is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.60% for SEA.
SEA has the higher dividend yield at 5.41%, compared with 1.14% for XLI.
XLI tracks Industrial Select Sector Index, while SEA tracks U.S. Global Sea to Sky Cargo Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: State Street and US Global. Their fees differ too: 0.08% for XLI and 0.60% for SEA.
SEA currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XLI и SEA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор