PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLI с SCHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLI с SCHX

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

XLI (Industrial Select Sector SPDR Fund) and SCHX (Schwab U.S. Large-Cap ETF) are both exchange-traded funds - XLI is a Industrials Equities fund tracking the Industrial Select Sector Index, while SCHX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLI returned 14.15%/yr vs 15.35%/yr for SCHX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. XLI charges 0.08%/yr vs 0.03%/yr for SCHX.

Доходность

Сравнение доходности XLI и SCHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLI показывает доходность 13.90%, что значительно выше, чем у SCHX с доходностью 8.86%. За последние 10 лет акции XLI уступали акциям SCHX по среднегодовой доходности: 14.15% против 15.35% соответственно.

XLI

1 день
0.59%
1 месяц
2.79%
С начала года
13.90%
6 месяцев
13.10%
1 год
25.17%
3 года*
20.87%
5 лет*
12.93%
10 лет*
14.15%

SCHX

1 день
0.48%
1 месяц
0.59%
С начала года
8.86%
6 месяцев
9.10%
1 год
25.11%
3 года*
20.84%
5 лет*
12.76%
10 лет*
15.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLI и SCHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		13.90%19.35%17.31%18.13%-5.57%21.08%10.91%29.08%-13.25%23.98%
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF		8.86%17.46%24.88%26.84%-19.41%26.81%20.81%31.22%-4.66%21.95%

Correlation

The correlation between XLI and SCHX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2009 г.

0.85

The correlation between XLI and SCHX shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.85 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XLI и SCHX

Секторы
XLI
SCHX

Промышленность

90.9%
6.4%

Коммунальные услуги

4.8%
1.3%

Технологии

3.8%
42.9%

Потребительский циклический сектор

0.5%
9.3%

Сырьевые материалы

-

1.0%

Коммуникационные услуги

-

11.7%

Потребительский защитный сектор

-

4.4%

Энергетика

-

3.0%

Финансовые услуги

-

9.0%

Здравоохранение

-

8.5%

Недвижимость

-

0.9%

Промышленность

XLI
90.9%
SCHX
6.4%

Коммунальные услуги

XLI
4.8%
SCHX
1.3%

Технологии

XLI
3.8%
SCHX
42.9%

Потребительский циклический сектор

XLI
0.5%
SCHX
9.3%

Сырьевые материалы

XLI

-

SCHX
1.0%

Коммуникационные услуги

XLI

-

SCHX
11.7%

Потребительский защитный сектор

XLI

-

SCHX
4.4%

Энергетика

XLI

-

SCHX
3.0%

Финансовые услуги

XLI

-

SCHX
9.0%

Здравоохранение

XLI

-

SCHX
8.5%

Недвижимость

XLI

-

SCHX
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Industrial Select Sector SPDR Fund

Schwab U.S. Large-Cap ETF

Часто сравнивают с XLI:
XLI с VISXLI с PAVEXLI с XLKXLI с SPYXLI с FIDUXLI с ITAXLI с AIRR
Часто сравнивают с SCHX:
SCHX с VOOSCHX с SWPPXSCHX с SCHGSCHX с SCHBSCHX с SCHDSCHX с SPYSCHX с FNDX

Доходность на риск

XLI vs. SCHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLI
Ранг доходности на риск XLI: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLI: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLI: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLI: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLI: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLI: 5252
Ранг коэф-та Мартина
SCHX
Ранг доходности на риск SCHX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLI c SCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLISCHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
1.91

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
2.58

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.34

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.98

2.63

-0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.82

11.65

-3.83

XLI vs. SCHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLI на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHX равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLI и SCHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLI и SCHX

Максимальная просадка XLI за все время составила -62.26%, что больше максимальной просадки SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLI и SCHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLISCHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.26%

-34.33%

-27.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.21%

-9.02%

-3.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.49%

-19.04%

+0.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.64%

-25.41%

+3.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.33%

-34.33%

-8.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.24%

-2.37%

+1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.20%

-3.96%

-5.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

2.04%

+1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности XLI и SCHX

Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) имеет более высокую волатильность в 6.22% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) с волатильностью 4.47%. Это указывает на то, что XLI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLISCHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.22%

4.47%

+1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.59%

9.71%

+3.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.17%

12.47%

+3.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.55%

17.19%

+0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.04%

18.17%

+1.87%

Сравнение комиссий XLI и SCHX

XLI берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии SCHX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLI и SCHX

Дивидендная доходность XLI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что больше доходности SCHX в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF		1.02%1.09%1.22%1.39%1.64%1.22%1.64%1.82%2.02%1.70%1.92%2.04%
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		1.16%1.29%1.44%1.63%1.63%1.25%1.55%1.94%2.15%1.77%2.07%2.15%

Часто задаваемые вопросы

XLI and SCHX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLI has higher volatility (6.22%) compared to SCHX (4.47%). In terms of maximum drawdown, XLI dropped -62.26% vs SCHX's -34.33%.

On 10-year performance, SCHX leads with 15.35% vs 14.15% for XLI. On fees, SCHX is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SCHX has been the lower-risk option at 4.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHX has performed better with a 15.35% return vs 14.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHX is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.08% for XLI.

XLI has the higher dividend yield at 1.16%, compared with 1.02% for SCHX.

XLI is categorized as Industrials Equities, while SCHX is Large Cap Blend Equities. XLI tracks Industrial Select Sector Index, while SCHX tracks Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. They also come from different issuers: State Street and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.08% for XLI and 0.03% for SCHX.

SCHX currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLI и SCHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор