PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLI с IDA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XLI с IDA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) и IDACORP, Inc. (IDA).

XLI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Industrial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности XLI и IDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) и IDACORP, Inc. (IDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLI и IDA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		6.30%19.35%17.31%18.13%-5.57%21.08%10.91%29.08%-13.25%23.98%
IDA
IDACORP, Inc.		14.38%19.19%14.95%-5.97%-2.07%21.45%-7.47%17.70%4.55%16.45%

Доходность по периодам

С начала года, XLI показывает доходность 6.30%, что значительно ниже, чем у IDA с доходностью 14.38%. За последние 10 лет акции XLI превзошли акции IDA по среднегодовой доходности: 13.39% против 9.83% соответственно.

XLI

1 день
1.67%
1 месяц
-7.83%
С начала года
6.30%
6 месяцев
7.58%
1 год
26.43%
3 года*
19.34%
5 лет*
12.43%
10 лет*
13.39%

IDA

1 день
0.59%
1 месяц
0.40%
С начала года
14.38%
6 месяцев
10.85%
1 год
25.93%
3 года*
13.35%
5 лет*
10.74%
10 лет*
9.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Industrial Select Sector SPDR Fund

IDACORP, Inc.

Часто сравнивают с XLI:
XLI с VISXLI с PAVEXLI с XLKXLI с SPYXLI с FIDUXLI с ITAXLI с AIRR
Часто сравнивают с IDA:
IDA с NEEIDA с BIPCIDA с IWBIDA с WECIDA с SREIDA с SPYIDA с AQN.TO

Доходность на риск

XLI vs. IDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLI
Ранг доходности на риск XLI: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLI: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLI: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLI: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLI: 7676
Ранг коэф-та Мартина
IDA
Ранг доходности на риск IDA: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDA: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDA: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDA: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDA: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDA: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLI c IDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) и IDACORP, Inc. (IDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLIIDADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

1.54

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

2.10

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.27

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.17

3.09

-0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.46

7.39

+1.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLI vs. IDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLI на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDA равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLI и IDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLIIDAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.54

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.57

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.45

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.42

+0.03

Корреляция

Корреляция между XLI и IDA составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLI и IDA

Дивидендная доходность XLI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности IDA в 2.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		1.24%1.29%1.44%1.63%1.63%1.25%1.55%1.94%2.15%1.77%2.07%2.15%
IDA
IDACORP, Inc.		2.42%2.73%3.07%3.25%2.82%2.54%2.83%2.40%2.58%2.45%2.58%2.82%

Просадки

Сравнение просадок XLI и IDA

Максимальная просадка XLI за все время составила -62.26%, что больше максимальной просадки IDA в -54.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLI и IDA.

Загрузка...

Показатели просадок

XLIIDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.26%

-54.01%

-8.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.50%

-8.80%

-3.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.64%

-21.98%

+0.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.33%

-34.30%

-8.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.83%

-0.43%

-7.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.24%

-11.57%

+2.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

3.68%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности XLI и IDA

Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) имеет более высокую волатильность в 6.58% по сравнению с IDACORP, Inc. (IDA) с волатильностью 4.98%. Это указывает на то, что XLI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XLIIDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.58%

4.98%

+1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.74%

11.51%

+0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.50%

16.98%

+2.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.25%

19.01%

-1.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.88%

21.70%

-1.82%