PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLI с HWAY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLI с HWAY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XLI (Industrial Select Sector SPDR Fund) and HWAY (Themes US Infrastructure ETF) are both Industrials Equities funds - XLI tracks the Industrial Select Sector Index while HWAY tracks the Solactive United States Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past year, XLI returned 22.72% vs 42.60% for HWAY. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. XLI charges 0.08%/yr vs 0.29%/yr for HWAY.

Доходность

Сравнение доходности XLI и HWAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) и Themes US Infrastructure ETF (HWAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLI показывает доходность 12.52%, что значительно ниже, чем у HWAY с доходностью 22.83%.

XLI

1 день
-0.08%
1 месяц
1.80%
С начала года
12.52%
6 месяцев
13.57%
1 год
22.72%
3 года*
21.72%
5 лет*
12.26%
10 лет*
13.99%

HWAY

1 день
0.93%
1 месяц
3.11%
С начала года
22.83%
6 месяцев
21.62%
1 год
42.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLI и HWAY

2026 (YTD)20252024
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		12.52%19.35%2.78%
HWAY
Themes US Infrastructure ETF		22.83%19.99%3.39%

Correlation

The correlation between XLI and HWAY is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2024 г.

0.90

The correlation between XLI and HWAY has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XLI и HWAY

Секторы
XLI
HWAY

Промышленность

90.3%
79.7%

Коммунальные услуги

5.2%
0.1%

Технологии

3.8%
0.2%

Потребительский циклический сектор

0.5%
1.2%

Сырьевые материалы

-

18.2%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

0.0%

Энергетика

-

0.2%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

XLI
90.3%
HWAY
79.7%

Коммунальные услуги

XLI
5.2%
HWAY
0.1%

Технологии

XLI
3.8%
HWAY
0.2%

Потребительский циклический сектор

XLI
0.5%
HWAY
1.2%

Сырьевые материалы

XLI

-

HWAY
18.2%

Коммуникационные услуги

XLI

-

HWAY

-

Потребительский защитный сектор

XLI

-

HWAY
0.0%

Энергетика

XLI

-

HWAY
0.2%

Финансовые услуги

XLI

-

HWAY

-

Здравоохранение

XLI

-

HWAY

-

Недвижимость

XLI

-

HWAY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Industrial Select Sector SPDR Fund

Themes US Infrastructure ETF

Часто сравнивают с XLI:
XLI с VISXLI с PAVEXLI с XLKXLI с SPYXLI с FIDUXLI с ITAXLI с AIRR
Часто сравнивают с HWAY:
HWAY с MADEHWAY с FOWFHWAY с FIDUHWAY с WISEHWAY с EFRAHWAY с EVXHWAY с ITA

Доходность на риск

XLI vs. HWAY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLI
Ранг доходности на риск XLI: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLI: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLI: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLI: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLI: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLI: 4545
Ранг коэф-та Мартина
HWAY
Ранг доходности на риск HWAY: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWAY: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWAY: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWAY: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWAY: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWAY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLI c HWAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) и Themes US Infrastructure ETF (HWAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLIHWAYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
2.17

-0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
3.03

-0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.37

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.87

3.39

-1.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.41

12.51

-5.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLI vs. HWAY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLI на текущий момент составляет 1.49, что ниже коэффициента Шарпа HWAY равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLI и HWAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLIHWAYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

2.17

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

1.25

-0.79

Просадки

Сравнение просадок XLI и HWAY

Максимальная просадка XLI за все время составила -62.26%, что больше максимальной просадки HWAY в -25.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLI и HWAY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLIHWAYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.26%

-25.96%

-36.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.21%

-12.63%

+0.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.49%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.64%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.44%

-1.26%

-1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.21%

-5.38%

-3.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

3.41%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности XLI и HWAY

Текущая волатильность для Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) составляет 4.80%, в то время как у Themes US Infrastructure ETF (HWAY) волатильность равна 7.31%. Это указывает на то, что XLI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HWAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLIHWAYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

7.31%

-2.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.79%

16.31%

-3.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.38%

19.75%

-4.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.42%

22.42%

-5.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.98%

22.42%

-2.44%

Сравнение комиссий XLI и HWAY

XLI берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии HWAY в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLI и HWAY

Дивидендная доходность XLI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что больше доходности HWAY в 1.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HWAY
Themes US Infrastructure ETF		1.05%1.29%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		1.18%1.29%1.44%1.63%1.63%1.25%1.55%1.94%2.15%1.77%2.07%2.15%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, XLI and HWAY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

HWAY has higher volatility (7.31%) compared to XLI (4.80%). In terms of maximum drawdown, XLI dropped -62.26% vs HWAY's -25.96%.

On 1-year performance, HWAY leads with 42.60% vs 22.72% for XLI. On fees, XLI is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLI has been the lower-risk option at 4.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HWAY has performed better with a 42.60% return vs 22.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLI is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.29% for HWAY.

XLI has the higher dividend yield at 1.18%, compared with 1.05% for HWAY.

XLI tracks Industrial Select Sector Index, while HWAY tracks Solactive United States Infrastructure Index. They also come from different issuers: State Street and Themes. Their fees differ too: 0.08% for XLI and 0.29% for HWAY.

HWAY currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLI и HWAY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор